引力模型-高维固定效应面板泊松模型

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目录

• 1. 引言
• 2. 估计方法
  • 2.1 IRLS 算法
  • 2.2 泊松回归
• 3. ppmlhdfe 命令
  • 3.1 命令安装：
  • 3.2 语法结构：
• 4. Stata Stata 范例
  • 4.1 范例 1：模拟数据
  • 4.2 范例 2：Stata 手册例子
  • 4.3 范例 3：贸易引力模型
  • 4.4 范例 4：结果输出及展示
• 5. 参考文献
• 6. 相关推文

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1. 引言

泊松回归现已成为「计数数据模型」的标准方法。与普通最小二乘法一样，泊松回归的一致性估计也需要正确说明因变量的条件均值假设 (Gourieroux 等，1984)。在该条件下，泊松回归就能转化为泊松伪最大似然 (PPML) 回归。Gourieroux 等 (1984) 通过放松因变量分布的假设，使泊松回归不再局限于计数数据。也因此，泊松伪最大似然 (PPML) 回归可以应用于任何非负的因变量。

实际上，当非负数据中存在较多 0 的时候，PPML 似乎是最好的选择。并且，这种情况常发生于以下几个领域，例如公司研发支出、专利引用计数、日常产品销售、医生就诊次数、公司信贷量、拍卖竞拍者数量和跨地区通勤者数量。

但是，学者更多使用线性对数回归，即使 PPML 更合理。一种可能的解释是，学者可以轻松估计控制多个固定效应的线性回归。尤其是伴随着大型面板数据集的可用性不断提高，以及具有高维固定效应 (HDFE) 的线性回归模型估计技术的进步，使得学者能够控制更多异质性来源。

需要指出的是，PPML 也可以轻松的实现 HDFE。为此，本文将介绍新命令 ppmlhdfe。相对于用于现有 HDFE 非线性估计算法，ppmlhdfe 消除了一些不必要的步骤，提高了参数的计算速度。

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