qrprocess：高效好用的分位数回归命令

最新推荐文章于 2024-07-17 10:45:14 发布
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分类专栏： stata-cmd Stata连享会 文章标签： qrprocess 分位数回归 stata 连享会
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全文阅读：qrprocess：高效好用的分位数回归命令-T313| 连享会主页

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1. 背景介绍

在连享会以往的推文中，我们介绍了分位数回归的基本方法（具体链接链接见「6. 相关推文」），包括总体分位数，样本分位数以及面板分位数回归模型。

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QRLSTM长短期记忆神经网络分位数回归区间预测附Matlab完整源码
天天酷科研的博客
06-01 61
QRLSTM长短期记忆神经网络分位数回归区间预测附Matlab完整源码
分位数回归原理_连享会直播：分位数回归
weixin_39939993的博客
01-14 1010
目录1. 课程缘起2. 课程概览3. 嘉宾简介4. 课程提要5. 参考文献1. 课程缘起实际生活中我们发现有这样的一个规律：相比收入较高的群体，多上一年学对收入较低群体的边际效应会更大。如何利用计量模型对上述议题进行验证？常用的方法是将样本根据收入水平进行分组，再对两组数据分别进行回归，然而这样的做法会导致样本数据的损失。是否有更为合适的模型？-分位数回归模型分位数回归模型的主要优点：...
分位数回归原理_分位数回归与Stata基本命令
weixin_39533361的博客
01-14 1万+
在经典回归模型中，最小二乘估计法(Ordinary Least Square，OLS)是实证中最常用到的回归估计方法，没有之一。其中，标准OLS关注解释变量 x 对被解释变量 y 在有条件下的均值变化，一般称为条件均值 E(Y|X) ，即均值回归：OLS 回归估计得到的是解释变量对被解释变量的条件均值变化情况，其估计有效准确的前提是干扰项服从正态分布(Normal distributio...
分位数回归模型及 Stata 具体操作步骤
a519573917的博客
07-03 2652
分位数回归作为一种强大的统计分析方法，能够更全面地揭示自变量与因变量在不同分位数水平上的关系。分位数回归为我们提供了更丰富的信息，在纳入控制变量后，能更准确地剖析自变量与因变量之间的关系。在 Stata 中的操作相对便捷，但在实际应用中，需依据数据特点和研究问题谨慎选择分位数水平，并对结果进行合理阐释与推断。通过比较不同分位数下的回归结果，能够更全面地了解学习时间和作业完成情况对考试成绩影响在分布上的变化。分位数回归是对传统线性回归的拓展，其核心思想是针对不同的分位数水平来构建回归模型。
横截面分位数回归
哈伦2019的博客
05-29 703
传统回归通常分析自变量对因变量的均值影响，分位数回归则对于因变量不同分位点的影响进行分析，可以更好的揭示规律，尤其在收入分配等领域应用广泛。
发文新思路之区间预测：梯度提升（QR-GBDT）分位数回归预测实战！！！
m0_61878377的博客
05-12 1197
小伙伴好，今天小当家向大家介绍一下怎么用GBDT去做区间预测。区间预测是现代统计分析和机器学习领域中一个非常重要的概念，特别是在需要评估预测不确定性时。与传统的单点预测方法相比，区间预测提供了更多关于数据未来走向的信息，这对于决策制定过程是极其宝贵的。
区间预测 | MATLAB实现QRCNN卷积神经网络分位数回归时间序列区间预测
关注并私信文章链接，获取对应文章源码和数据，机器学习之心的博客。
05-09 1940
区间预测 | MATLAB实现QRCNN卷积神经网络分位数回归时间序列区间预测
分位数回归简介
buracag_mc的博客
06-01 1万+
分位数回归简介 同步于音尘杂记;Buracag的博客 最近在做一个比较有意思(难搞…)的项目。大致介绍一下相关背景：根据历史的一个工作情况(历史表现，也就是有多少人做了多少工作量)，以及未来的一个预估工作量(预测值)，我们需要预估一个合理的人员投入;一言概之，根据历史表现和预测件量预估人员投入。 时序问题？ 咋一看，这不就是一个时序问题嘛！人力投入如下： Yt=f(Tt,St,Ct,It) Y_t...
AI算法20-分位数回归算法Quantile Regression | QR
最新发布
yangguangjiujiu99的专栏
07-17 860
分位数回归（Quantile Regression）是一种统计方法，最早由Roger Koenker和Gilbert Bassett于1978年提出。它通过估计条件分位数函数来分析自变量与因变量之间的关系，与传统的最小二乘回归（OLS）相比，分位数回归可以提供更全面的信息。分位数回归模型是一种非参数统计模型，它能够描述因变量和自变量之间的关系，并且可以提供关于数据分布不同方面的信息。这种模型能够估计因变量的不同分位数与自变量之间的关系，而不仅仅是最小二乘法所估计的均值。
230612Stata笔记 分位数回归
CatlyYou的博客
06-12 1703
sqreg检验不同q值（0.25 0.5 0.95）的回归系数，固定了抽400次，好处是能一次过计算不同分位数。bsqreg语法和qreg相同，要设定梓抽样重复次数，要先用set seed（1000）比较一下bsreg和sqreg运行结果？一样的，不过sq前面标注q50好看点。1.bsreg和sqreg的区别？
qregplot：分位数回归图示
Stata连享会
06-26 2756
全文阅读：https://www.lianxh.cn/news/18faeac2a2aca.html 目录 1. 简介 2. 理论背景 3. `qregplot`命令 3.1 命令安装 3.2 语法结构 4. Stata 范例 4.1 使用 `qreg` 的简单条件分位数回归 4.2 使用 `bsqreg` 估计 4.3 使用 `qrprocess` 估计 4.4 使用 `qreg2` 估计 4.5 使用 `ivqreg2` 估计 4.6 使用 `xtqreq`
Stata：无条件分位数回归及应用
Stata连享会
11-19 4017
全文阅读：https://www.lianxh.cn/news/62f094a52171d.html 目录 1. 简介 2. 基于再中心化影响函数 (RIF) 的 UQR 模型 3. RIF 分位数回归的 Stata 命令 3.1 无条件固定效应面板分位数回归 3.2 基于 RIF 回归的 UQR 4. 部分无条件分位数回归 5. 参考资料 6. 相关推文 1. 简介 Koenker and Bassett (1978) 提出了条件分位数回归 (CQR) 方法，从此开启了大家对
分位数回归及Stata实现
Stata连享会
11-19 1万+
全文阅读：https://www.lianxh.cn/news/2adcb04d9db8e.html 目录 0. 简介 1. 分位数回归基本命令：qreg 2. 分位数回归绘图命令： grqreg 举例 3. 广义分位数回归 (generalized quantile regression) 命令： genqreg 例子 4. 面板数据分位数回归命令：qregpd 例子 4. 非条件分位数固定效应模型回归命令： xtrifreg 0. 简介 最小二乘法 (OLS) ..
Stata:面板分位数回归
Stata连享会
07-23 5698
原文链接：https://www.lianxh.cn/news/6ba0fa6f18710.html 目录 1. 引言 2. 面板分位数回归模型 2.1 模型设定 2.2 固定效应模型估计 3. Stata 范例 参考资料 1. 引言 在前叙推文中，我们介绍了 Stata 的分位数回归应用，参见「武翰涛 - 分位数回归简介」和「胡雨霄 - 分位数回归及 Stata 实现」。分位数回归估计作为一种模型估计方法，能够较为准确描述解释变量Ｘ对于被解释变量Ｙ...
Stata分位数回归I：理解边际效应和条件边际效应
Stata连享会
02-27 1475
全文阅读：Stata分位数回归I：理解边际效应和条件边际效应| 连享会主页 目录 1. 简介 2. 从线性回归模型开始 3. 三种边际效应解释 3.1 个体效应——对 “我” 来说 3.2 条件效应——对 “像我这样的人” 来说 3.3 无条件效应——对 “所有的人” 来说 4. 总结 5. 相关推文     1. 简介 分位数回归 (Quantile regression，QR) 是回归分析的方法之一，最早由 Roger Koenker 和 Gilbert Bass
分位数回归（quantile regression）R实现
hucy_Bioinfo
11-29 1万+
分位数回归已经获得了巨大的发展，不仅可以进行简单的横截面数据的估计，而且还可以进行panel数据模型估计、干预效应模型估计、计数模型估计、因变量是区间值的logistic模型估计、工具变量估计等。
C语言求任意数的阶层
紫月i的博客
11-19 2417
在c语音中普通int型只能保存12位的数据，如果使用普通int型求阶层等问题会出现数据溢出问题，使用long long int类型定义的数据可以存储19位，输出必须是lld类型 #include <stdio.h> int main() { long long int sn=1,i,n; scanf("%d",&n); if(n<=20) { for(i=1;i<=n;i++) { sn=sn*i; printf("%-4lld%-20lld\n",i,sn); } } re
STATA IV估计，工具变量回归法，命令与小结（更新ING）
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Abolbee
05-29 9万+
为了方便理解，这里假设因变量为y，解释变量为x1(内生)、x2，控制变量为c1，工具变量为z1。 OLS回归 y = β1x1 +β2x2 + β3*c1 + e 直接ols回归 reg y x1 x2 c1 2.异方差检验 #检验异方差： hettest #Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test，根据p值判断，若p小于0，则不能排除异方差的可能 #处理异方差： 在reg命令后加上'r',或者'robust' #注：处理后回归结果不会显示adj-R2,输入di e(
不重复3位数_分位数回归及stata命令
weixin_35197116的博客
01-14 2089
分位数回归方法从1978年提出后，无论从理论还是应用方面都得到了很大的发展。它不仅能够拓展模型使用的范围，而且还能够度量出回归变量对分布的影响，以及分布的尾部特征，较之经典的最小二乘法更具有优势。随着分位数回归理论和算法的不断发展，分位数应用的领域更加广泛。分位数回归分析解决实际问题的研究背景传统的线性模型具有悠久的历史，其中经典的最小二乘回归应用最为广泛，它描述了因变量的条件均值分布受...
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