QRLSTM长短期记忆神经网络分位数回归区间预测附Matlab完整源码

效果

模型描述

QRLSTM（Quantile Regression Long Short-Term Memory）是一种基于分位数回归的长短期记忆神经网络模型。它用于进行时间序列数据的区间预测，通过学习分位数来提供对观测值的不确定性估计。

下面是使用QRLSTM模型进行时间序列分位数回归区间预测的一般步骤：

数据准备：将时间序列数据划分为训练集和测试集，并进行必要的预处理，如归一化。
构建模型：使用长短期记忆（LSTM）神经网络构建QRLSTM模型。LSTM是一种适用于时间序列数据建模的循环神经网络，能够有效地捕捉时间序列的长期依赖关系。
定义损失函数：QRLSTM模型的损失函数是分位数损失函数。
训练模型：使用训练集对QRLSTM模型进行训练。
预测区间：使用训练好的模型对测试集进行预测，得到一组分位数，这些分位数构成了预测的区间范围。
QRLSTM模型的优势在于能够通过学习分位数来提供对未来观测值的不确定性估计。与传统的点预测模型相比，QRLSTM模型能够提供更全面和准确的预测区间，帮助我们更好地理解时间序列数据的波动性和不确定性。

Matlab完整源码

%% 此程序为单变量输入单步预测
%%  清空环境变量