协方差矩阵经线性变化可以变成不相关的

最新推荐文章于 2023-12-29 15:28:00 发布
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分类专栏： Pattern Recognition
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本文链接：https://blog.csdn.net/assiduousknight/article/details/12619299
版权

······

                                                                             英语形式：

         The linear transformation defined by the eigenvectors of Σ leads to vectors that  are uncorrelated regardless of the form of the distribution

······

        这里的证明还是比较难找的，同时还牵扯到了矩阵分析。所以这个地方仅仅是找了一个链接，学完之后在补充相应的证明。

        http://baike.baidu.com/link?url=5hjnOXeXyvk59LlgpPSXtqvig6Y78oVQ7SNwwzSMKS9nNmHUsNidVpixyC65diXOD9LOWcKjUGxi1FI5pge8yq

Savitch
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专栏目录
协方差矩阵的几何解释1
08-03
协方差矩阵可以看作是将“白色数据”（即不相关数据）转换为观测数据的线性变换的结果。白色数据具有单位协方差矩阵，意味着所有变量都是独立的。通过特定的旋转和缩放矩阵，可以将白色数据转化为具有特定协方差结构...
Cholesky矩阵实现相关变量和不相关变量的转换
机器学习的小学生
06-06 3102
给定一个协方差矩阵 Σ\Sigma, 其可以唯一的分解为点乘形式: Σ=UTU\Sigma = U^T U 其中UU是上三角矩阵。几何上讲，Cholesky矩阵将无相关的变量转换为由Σ\Sigma给定的方差和协方差的相关变量。特别的，如果产生了pp个标准正态分布的变量，Cholesky转换将这些变量映射为多元正态分布（其协方差矩阵为Σ\Sigma，中心在原点（表示为MVN(0,Σ)\text{M
【矩阵与线性变换及协方差矩阵】
qq_44925830的博客
09-18 883
将数据旋转0度，而x轴方向扩大3倍，y轴方向大小不变。变换可以分解为旋转变换和缩放变换。
矩阵相关知识回顾--协方差的意义
avenger_fang的博客
09-21 1802
这里通过探索线性变换与所得数据协方差之间的关系，提供协方差矩阵的直观几何解释。大多数教科书基于协方差矩阵的概念来解释数据的形状。相反，这里采用向后的方法，并根据数据的形状解释协方差矩阵的概念。使用下图来显示标准差，作为方差的平方根，提供了数据在特征空间中分布的量度。高斯密度函数。对于正态分布的数据，68% 的样本落在均值加减标准差所定义的区间内。我们表明，可以通过以下方式获得样本方差的无偏估计：然而，方差只能用来解释数据在平行于特征空间轴的方向上的分布。
协方差与协方差矩阵
qq_28972011的博客
04-02 2715
一、协方差 协方差用于衡量两个随机变量的联合变化程度。 方差为协方差的一种特殊情况，即该变量与其自身之协方差。 若变量X的较大值主要与另一个变量Y的较大值相对应，而两者的较小值也相对应，则可称两变量倾向于表现出相似的行为，协方差为正。在相反的情况下，当一个变量的较大值主要对应于另一个变量的较小值时，则两变量倾向于表现出相反的行为，协方差为负。即协方差之正负号显示著变量的相关性。 协方差的定义 期望值分别为E(X)=μ\displaystyle E(X)=\muE(X)=μ 与 E(Y)=νE(Y)=\
详解协方差矩阵，相关矩阵，互协方差矩阵（附完整例题分析）【1】
最新发布
forest_LL的博客
12-29 7829
在看MMSE（Minimum Mean Square Error）进行信道估计时，经常看到论文中的这三个表达： Correlation Matrix：相关矩阵 Covariance Matrix：协方差矩阵 Cross-Covariance Matrix:互协方差矩阵 每次都看的懵懵懂懂，今天尝试用这篇文章，通俗易懂的去解释这三个概率论中的理解。
协方差矩阵的几何解释
蜗牛
05-23 3万+
介绍在本文中，我们通过探索线性变换与所得数据协方差之间的关系提供协方差矩阵一个直观的几何解释。大部分教科书基于协方差矩阵的概念解释数据的形状。相反，我们采取一个反向的方法，根据数据的形状来解释协方差矩阵的概念。在《为什么样本方差除以N-1？》的文章中，我们会讨论方差的概念，并提供了众所周知的估算样本方差公式的推导和证明。这篇文章中使用的图1表明标准差（方差的平方根）提供了数据在特征空间上传播多少的量
协方差分析_、matlab演示协方差原理_协方差矩阵的二维认识_
10-03
4. 可视化协方差：可以使用`imagesc`或`heatmap`函数绘制协方差矩阵的图像，帮助直观理解变量间的相关性。 例如，如果我们有数据矩阵`Data`，可以这样操作： ```matlab % 加载数据 load('协方差分析.mat'); % ...
协方差矩阵
10-14
通过协方差矩阵，我们可以了解数据在多维度特征空间中的分布特点和变化趋势。 首先，协方差矩阵是由数据的各个特征之间的协方差构成的对称矩阵。在二维数据中，如果一个数据点在x方向上的值增加，同时在y方向上的值...
CMA_ES.rar_cma 协方差矩阵_协方差_协方差矩阵_自适应优化
07-15
协方差矩阵是统计学中用于描述随机变量之间线性关系的一种工具。在多元正态分布中，协方差矩阵描述了各随机变量之间的相互依赖程度。矩阵中的每个元素表示一对随机变量的协方差，即它们偏离其均值时的联合变化程度。...
协方差矩阵1
08-08
协方差矩阵可以用来计算自变量之间的相关关系。 (iii) SVM：支持向量机（SVM）是一种常用的机器学习算法，协方差矩阵可以用来计算样本之间的相似度。 4. PCA 及投影 PCA 是一种常用的降维技术，通过将高维数据...
矩阵线性变换后 协方差矩阵的关系
Yonggie的博客
04-22 2058
问题描述 以向量横向排列（一行一个向量）举例， 对于各个向量均值为0的矩阵XXX来说，其协方差矩阵标记为Σ\SigmaΣ，进行某一变换WWW，结果是X^=XW\hat{X}=XWX^=XW，变换后的协方差矩阵标记为Σ^\hat\SigmaΣ^，问Σ\SigmaΣ和Σ^\hat\SigmaΣ^的关系？ 解答/记忆方法 对于均值为0一维的数据来说，对每一个数字都乘以系数aaa，那么其方差会变为原来的a2a^2a2倍。 正式一点的表达是均值0的一维分布YYY的方差μ\muμ，与变换后的分布Y^=aY\hat{Y}
协方差矩阵学习心得
Mike_69的博客
02-12 2302
协方差矩阵的物理意义主要分为对角阵和非对角阵来记录。 1.基础知识 一维数据中： 方差：描述数据的偏离程度，数值越大偏离越大 标准差：描述数据的聚散程度。数值越大散度越大，除以 N-1 二位数据中： 协方差：描述两个随机变量之间的相关性，随着X变大Y变大则为正相关，否则为负相关。cov=0则不相关。由此可知，xy独立一定不相关，但是xy不相关，不一定独立。在高斯过程中，不相关和独立是等价的，因此高斯情况下不相关的xy独立，可以将联合分布分开乘。 协方差矩阵中的每个量都是相同样本下不
关于协方差矩阵的理解
weixin_30522095的博客
09-09 1139
在《主成分分析》中，我们用到了协方差矩阵，但当时并没有对其进行深入的讨论。为此，本文将针对协方差矩阵做一个详细的介绍，其中包括协方差矩阵的定义、数学背景与意义以及计算公式的推导。 若需要本文完整的 PDF 文档，请点击《协方差矩阵详谈》进行下载！ 作者: peghoty 出处:http://blog.csdn.net/itplus/artic...
协方差、协方差矩阵
babychrislee3的博客
12-24 4221
在机器学习中，理解协方差矩阵的关键在于牢记它计算的是同一个样本不同特征维度之间的协方差，而不是不同样本之间。 拿到样本矩阵之后，我们首先要明确一行是样本还是特征维度。 一般来说，样本矩阵中一行是一个样本，一列为一个特征维度。所以要按列计算均值（期望），再按行计算出协方差矩阵，把每一行的协方差矩阵相加再除以行数（即样本数），得到样本矩阵的协方差矩阵 一、协方差 从公式上看，协方差是两个变量与自身...
透彻理解协方差矩阵
喜欢打酱油的老鸟
12-13 1万+
2018-12-30 11:27:05 协方差及协方差矩阵有着特别广泛的应用，在多元高斯分布、高斯过程、卡尔曼滤波等算法中多有用到，本文从协方差、协方差矩阵讲起，并重点讲解协方差矩阵在高斯分布中的用法及意义，也是讲解高斯过程、贝叶斯优化的铺垫。 协方差（Covariance） X、Y两个随机变量的协方差在和中用于衡量两个变量的总体。用来刻画两个随机变量之间的相关性： 假定我...
协方差，协方差矩阵，相关系数
outsider
05-26 1万+
1.协方差定义：    X,Y为两个随机变量，则它们的协方差值为：    这个公式的推导很简单，在特定的样本数据下，E(X),E(Y)都是常值，又由方差的性质E(A+B)=E(A)+E(B)可以展开为:Cov(X,Y) = E(XY+E[X]E[Y]-E[X]Y-E[Y]X)              =E(XY)+E(E[X]E[Y])-E(E[X]Y)-E(E[Y]X)            ...
协方差矩阵相关概念、性质、应用意义及矩阵特征向量的用处
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小勺挖泰山的博客
09-10 3万+
协方差矩阵相关概念、性质、应用意义及矩阵特征向量的用处
摘抄 - 从几何角度看协方差矩阵
htuhxf的博客
08-02 1387
简介： 本文通过探索线性变换和变换后数据协方差的的关系，提供一个直观的、几何图示的协方差矩阵解释。大多数教材都是通过协方差矩阵的概念来解释数据的分布形状。相反的我们通过数据分布的形状来解释协方差矩阵。 在先前的文章里我们探讨和方差的概念，并给出了预估方差的公式的推导和证明。这里Figure 1 展现了标准差——方差的根，量化了整个数据的分布： 下边这个公式可以或许样本方差的估计值： σ2=1N−1∑i=1N(xi−μ)2=E[(x−E(x))(x−E(x))]=σ(x,x)\sigma^2=\frac{1
协方差矩阵如何表示变化趋势
08-14
### 回答1： 协方差矩阵是用来描述多个随机变量之间的关系的，其中对角线上的元素表示各个变量的方差，非对角线上的元素表示各个变量之间的协方差。协方差可以用来衡量两个变量的线性相关程度，如果两个变量的协方差为正，表示它们具有正相关关系；如果协方差为负，表示它们具有负相关关系；如果协方差为0，则表示它们不相关。 利用协方差矩阵，我们可以分析变量之间的变化趋势。如果某个变量的方差比较大，表示它的取值范围比较广，变化趋势也比较明显；而如果某个变量的方差比较小，表示它的取值范围比较窄，变化趋势也比较不明显。同时，如果两个变量之间的协方差比较大，表示它们之间的变化趋势比较相似，如果协方差比较小，则表示它们之间的变化趋势比较不相似。通过分析协方差矩阵中的各个元素，我们可以了解各个变量之间的相关性以及它们各自的变化趋势。 ### 回答2： 协方差矩阵是描述变量之间关系的一种方法，可以用来表示变化的趋势。协方差矩阵中的每个元素表示两个变量之间的协方差，而协方差则反映了这两个变量的变化趋势是否一致。 首先，协方差矩阵中非对角线元素的值表示两个变量之间的协方差。如果协方差为正，则说明这两个变量的变化趋势是一致的，它们往往会同时增大或减小。如果协方差为负，则说明这两个变量的变化趋势是相反的，一个增大时另一个往往会减小。 其次，协方差矩阵对角线上的元素表示每个变量的方差。方差是描述一个变量自身的变化趋势的度量，如果方差较大，说明该变量的取值范围广，变化趋势大。反之，方差较小则说明该变量的取值范围较窄，变化趋势不大。 另外，协方差矩阵还可以通过特征值分解，将变量从原始空间转换到新的空间，使得新的变量在这个新的空间中相互之间不相关。这种变换可以帮助我们进一步分析变量的变化趋势。 综上所述，协方差矩阵通过描述变量之间的协方差和方差，提供了对变量的变化趋势进行分析的方法。通过分析协方差矩阵，我们可以判断变量之间的关系和变化趋势是否一致，从而帮助我们更好地理解和解释数据的变化特征。 ### 回答3： 协方差矩阵是用来衡量多个变量之间的相关性和变化趋势的工具。它是一个对称的矩阵，对角线上的元素表示每个变量的方差，而非对角线元素则表示不同变量之间的协方差。 通过观察协方差矩阵的非对角线元素可以判断变量之间的变化趋势。如果两个变量的协方差为正值，即两个变量变化趋势一致，可以看作是正相关。例如，如果协方差矩阵的某两个变量的协方差为正值，表明它们的变化趋势是一致的，当一个变量增大时，另一个变量也有增大的倾向。 相反，如果两个变量的协方差为负值，即两个变量的变化趋势相反，可以看作是负相关。例如，如果协方差矩阵的某两个变量的协方差为负值，表明它们的变化趋势是相反的，当一个变量增大时，另一个变量有减小的趋势。 此外，协方差矩阵的对角线元素表示各个变量的方差，方差越大则表示该变量的变化趋势越大，方差越小表示变化趋势越小。 因此，通过分析协方差矩阵的非对角线元素的正负值和大小，以及对角线元素的大小，可以判断变量之间的相关性和变化趋势。这对于理解变量之间的关系以及进行风险管理和投资组合优化等领域非常有用。
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