信贷风控常用指标

最新推荐文章于 2024-08-19 00:54:21 发布
最新推荐文章于 2024-08-19 00:54:21 发布
阅读量3.4k 收藏 25
点赞数 3
分类专栏： 信贷风控建模 文章标签： python
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.csdn.net/baidu_38432186/article/details/109318877
版权
本文介绍了信贷领域的关键指标，如逾期天数(DPD)、首逾及逾期率，以及不良贷款、拨备覆盖率等风险管理概念。同时，提到了账龄(MOB)、迁徙率、滚动率等资产质量分析工具，并探讨了不良率、贷款拨备率等风险指标在资产风险管控中的重要性。

摘要生成于 C知道 ，由 DeepSeek-R1 满血版支持， 前往体验 >

逾期天数 （Days Past Due，DPD）
已逾还款计划约定应还日期的延滞天数
计头不计尾：自应还日起到实还日前一天期间的天数
计尾不计头：自应还日次日起到实还日期间的天数
举例：DPDn+表示逾期天数 >n天的逾期率，如DPD30+表示逾期天数 >30天的逾期率，说明：此处包不包括逾期天数30，不同的定义则统计口径也会有差异。

首逾、首二逾期率
fpd10
fpd30
spd10
fstqpd30

逾期率
coin逾期率 = dpd0+/贷款余额
lagged逾期率 = dpd0+/同周期贷款余额
vintage逾期率 = dpd0+/贷款金额

vintage逾期率 < coin逾期率 < lagged逾期率 ?

vintage
账龄（Month Of Book, MOB）：资产放款后月份。
举例：
MOB0表示放款日至当月月底
MOB1表示放款后第一个完整的月份
MOB2表示放款后第二个完整的月份

迁徙率（Flow Rate）

滚动率（Roll Rate）
又叫累计递延率（accumulate flow through）：是指定区间内迁徙率的乘积（利滚利 O(∩_∩)O哈哈~）。

五级资产分类（贷款质量分析&

最低0.47元/天 解锁文章
数仓理论（9）—— 风控指标总结
shangjg3的博客
03-29 2176
互联网金融风险管理是一个复杂的过程，涉及多个方面的指标。通过上述指标的监控和分析，互联网金融机构可以更好地识别、评估、监控和控制风险，从而保护企业资产、维护客户利益，并确保业务的可持续发展。随着金融科技的不断进步，风险管理指标也将不断更新和完善，以适应不断变化的市场环境和监管要求。风险管理框架成熟度是指评估金融机构风险管理框架的成熟程度，包括风险管理政策、流程、工具和技术支持的完善程度。风险管理流程效率是指评估风险管理流程的有效性和效率，包括风险识别、评估、监控和缓解措施的执行情况。
信贷系统学习总结（5）—— 信贷金融风控通用建模流程
最新发布
科技D人生
10-11 816
代表性：样本要可以代表总体。充分性：总共样本数量大于2000，若太小，则置信度太低。时效性：样本与未来上线应用的时间越接近越好。排除性：灰样本需要剔除。比如贷款信用违约/车险理赔风险预测，在构建模型时候，需要剔除掉欺诈样本，以及信用违约里面的Y处于逾期天数在1-90天的(当设置Y为M3+)，这样做的目的是为了样本更纯，在业务上没有其他样本进行干扰，在模型上，数据表现不会有太多的异常噪音。
贷款迁徙率计算方法
01-14 1万+
 风险迁徙 正常贷款迁徙率 本指标计算本外币口径数据。 计算公式： 正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)／(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100% 指标释义： 期初正常类贷款中转为不良贷款的金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和。 期初
信贷风控报表常用指标解读（一）
TINA_QiNA的博客
10-01 5620
在阅读风控报表时，经常会看到逾期期数、逾期天数、贷款余额、滚动率、核销、净坏账率等指标，这些指标时有何含义，作用是什么，在报表中如何计算，下面进行简单说明以供参考。 1、确认进件 我们通过会统计贷款的通过率、签约率、放弃率等指标，计算时首先需要明确分母即进件量。 定义：确认客户有贷款意愿，资质符合准入标准，且提交系统申请的流程节点的案件确认为一个进件，其中系统流程及数据分析母体应排除重复进件。 举例：如将客户资料填写完成并提交审核作为一次进件，那么客户由于资料填写有误导致的再次提交，仅作为一次客户进件处理，
信贷业务常用风险指标
小猪课堂的博客
01-19 1098
无意间发现一个网址：不能复制 分享给读友：http://www.360doc.com/content/18/0508/16/16244952_752197566.shtml
科普文：软件架构设计之【金融风控-通用建模流程】作者：凌岸
为无为，事无事，味无味。
08-19 678
代表性：样本要可以代表总体。充分性：总共样本数量大于2000，若太小，则置信度太低。时效性：样本与未来上线应用的时间越接近越好。排除性：灰样本需要剔除。比如贷款信用违约/车险理赔风险预测，在构建模型时候，需要剔除掉欺诈样本，以及信用违约里面的Y处于逾期天数在1-90天的(当设置Y为M3+)，这样做的目的是为了样本更纯，在业务上没有其他样本进行干扰，在模型上，数据表现不会有太多的异常噪音。
信贷业务：常用风险指标
热门推荐
liulj_0803的博客
10-29 2万+
1、基本名词概念 逾期天数DPD（days past due）：已逾契约书约定缴款日的延滞天数，贷放型产品自缴款截止日（通常为次一关帐日）后第一天开始算。 逾期期数bucket：也叫逾期月数，逾期一期为M1，2期M2。缴款截止日与次一关帐日之间称为M0。 逾期阶段stage：分为前期、中期、后期和转呆账。一般将M1（1-29）列为前期，M2~M3（30~89）列为中期
【行业报告】信贷场景下全流程数据风控体系——宜信
03-28 1144
原创：http://kakazai.cn https://blog.csdn.net/yeziand01/article/details/80623117 感谢博主分享
信贷风险指标
codercom
05-15 1万+
风控基本概念 1.放款本金：每个月的放贷金额 2.本金余额：截止统计时点，所有未收回的本金金额，包括逾期未还本金与未到还款期限的待还本金。 3.不良贷款：1998年5月，中国人民银行参照国际惯例，结合中国国情，制定了《贷款分类指导原则》(试行)，要求商业银行依据借款人的实际还款能力进行贷款质量的五级分类，即按风险程度将贷款划分为五类：正常、关注、次级、可疑、损失，后三种为不良贷款： 正常贷款：...
信贷风险指标你都懂吗？
BlueSky
11-01 2万+
转自：http://www.jianshu.com/p/bb85af35d7db⊙风控基本概念⊙贷款不良率/不良贷款率⊙逾期率Vintage统计法（Now和Ever）⊙DPD1+,DPD30+,DPD60+,DPD90+...引言17年3月份的时候，有一篇文章曾经引爆金融界，称某国内知名互联网金融逾期率高达30%+，然后很快被澄清，为计算口径问题，真实逾期率只有1%+。某上市银行信用卡的某abs，
信贷风控报表常用指标解读（二）
TINA_QiNA的博客
10-02 1470
本文继续对风控报表中常见指标进行解读： 1、核销后回收 核销即意味着账销案存，虽然仍在追索，但是走到核销的案件，基本回款无望，能回收的金额十分有限，若核销后能有所回收，权作意外之喜吧。 定义：来自历史所有已核销合同（包括本月新增核销）的全部实收金额（含本金、利息、服务费、罚滞纳等） 计算方式： 按月计算，每个月统计当月的核销后回收金额 举例：客户8月份已经核销，后在9月份产生了一笔还款，该还款记为9月份的核销后回收。 2、年化净坏账率 英文：NCL（Net Credit Loss） 计算方式：当月净坏账率1
风控建模常用指标——WOE/IV/COR/VIF/PSI总结以及实现代码
LUyan10086的博客
05-30 1872
在金融领域，风险控制（风控）是维护金融稳定和安全的重要环节。随着大数据时代的到来，金融机构越来越依赖于数据驱动的风控模型来评估和量化风险。在构建这些模型时，一系列关键指标成为了衡量和解释模型性能的基石。其中，WOE（Weight of Evidence）、IV（Information Value）、COR（相关系数）、VIF（方差膨胀因子）和PSI（人口稳定性指数）等指标因其在模型建立和评估中的独特作用而备受重视。
信贷业务中一大最重要的指标数据测算
weixin_45545159的博客
08-19 2857
信贷业务中一大最重要的指标数据测算
AUC，KS,ROC
weixin_30394981的博客
04-18 1270
要弄明白ks值和auc值的关系首先要弄懂roc曲线和ks曲线是怎么画出来的。其实从某个角度上来讲ROC曲线和KS曲线是一回事，只是横纵坐标的取法不同而已。拿逻辑回归举例，模型训练完成之后每个样本都会得到一个类概率值（注意是类似的类），把样本按这个类概率值排序后分成10等份，每一份单独计算它的真正率和假正率，然后计算累计概率值，用真正率和假正率的累计做为坐标画出来的就是ROC曲线，用10等分做为横坐...
DataScience&ML：金融科技领域之迁徙率(Flow Rate)表的简介(提前预测90天后是否逾期)、案例应用之详细攻略
头部AI社区如有邀博主AI主题演讲请私信—心比天高，仗剑走天涯，保持热爱，奔赴向梦想！低调，专注，谦虚，自律，反思，成长，还算比较正能量的博主，公益免费传播…内心特别想在AI界做出一些可以推进历史进程影响力的技术(兴趣使然，有点小情怀，也有点使命感呀
05-15 3368
DataScience&ML：金融科技领域之迁徙率的简介、案例应用之详细攻略 金融科技领域之迁徙率的简介、案例应用 贷款迁徙率，经济学领域术语，计算方法为期初正常类贷款向下迁徙金额/(期初正常类贷款余额－期初正常类贷款期间减少金额)×100%。 (1)、概念定义 T1、先设置观察期，再看表现 推荐文章：https：//zhuanlan.zhihu.com/p/81027037 T2、只看每个月的的账户在下个月的表现 概念定义 ...
账龄新说
weixin_45545159的博客
09-29 1250
vintage虽然是老生常谈的话题。但是今天所用的数据、图表、内容都跟以往不一样，而且是由从事车贷拥有丰富行业经验同学的分享，值得研究。
风控中所涉及的重要指标全解析
weixin_45545159的博客
10-05 3558
今天带各位风控从业者了解一下风控的一些基础概念。 一.贷前相关指标名词： Badrate 坏人占比 MOB (month on book) 开卡时长 账龄 Vintage分析法是一种动态分析法，用来分析不同时期资产的表现情况，它以贷款的账龄为基础，观察每批放 款贷后1,2,3…N个月时的逾期情况。 Roll-Rate 滚动率，分析追溯贷款状态之间每月的迁移情况，展示了每批贷款进入下一个逾期状态的概率。 ENR 应收贷款余额包含剩余本金、当期应收未收的利息及管理费 ANR (last 12) 平均贷款余额(过
风险资产常用指标
lc434699300的博客
12-02 5760
目录 1.放款本金与本金余额 2.迁徙率 3.Vintage 4.不良率 5.损失率 6.回收率 7.入催率 8.首逾率 1.放款本金与本金余额  　放款本金为每个月的放贷金额，本金余额为截止统计时点，所有未收回的本金金额，包括逾期未还本金与未到还款期限的待还本金，本金余额也可以叫作应收账款、剩余本金、在贷余额。 注意，这里所有计算的都是本金，是剔除利息的。 2.迁徙率  　简单说，就是处于某一逾...
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值