奇异值分解(SVD,Singular value decomposition)

1、什么是SVD:一个基本的认识

 

矩阵A的奇异值分解中涉及到了一个m×n的“对角“矩阵∑,其形式是

其中,D是一个r×r的对角矩阵,且r不超过m和n的最小值。如果用图形来表示SVD,则有

2、为什么可以做SVD:更深层次的探讨

 

通常我们讨论矩阵的对角化时,都是针对方阵而言的,现在的问题是一个不一定是方阵的矩阵A:Fn→Fm,A∈Mm×n(F) 能否得到类似的结果。答案是肯定的,并由下列定理给出。

这个看起来相当完美但又有点诡异的结果是怎么来的呢?接下来我们就就来一探究竟。

因为A*A的eigenvalues就是它对角线上的非零元素,而ui是对应的eigenvectors,所以有

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