基于CVaR方法的省内电力市场与省间交易的双层非线性模型及其转化

主题:提出了一种双层非线性优化模型，将省内电力市场和省间电力交易的出清分别作为模型的上下层问题。
同时，考虑到新能源与负荷的不确定性带来的市场风险，运用 CVaR方法，将上层问题转化为计及风险的多目标优化问题。
再利用KKT条件和对偶理论，将上述非线性双层问题转化为线性单层问题。
关键词：省间交易商；电力市场；CVaR 方法；双层优化

ID:1119677335110178

能源电力优化

双层非线性优化模型在电力市场中的应用

摘要：本文提出了一种双层非线性优化模型，将省内电力市场和省间电力交易的出清分别作为模型的上下层问题。同时，考虑到新能源与负荷的不确定性带来的市场风险，运用CVaR方法，将上层问题转化为计及风险的多目标优化问题。再利用KKT条件和对偶理论，将上述非线性双层问题转化为线性单层问题。通过该模型，我们可以更好地处理省间交易商与电力市场之间的关系，并有效管理市场风险。

1. 引言
   随着电力市场的发展，省间交易商扮演着越来越重要的角色。但是，由于市场中新能源和负荷的不确定性，导致交易商面临较大的市场风险。为了解决这一问题，并更好地管理市场风险，本文提出了一种双层非线性优化模型。

2. 双层非线性优化模型
   本文的双层非线性优化模型将省内电力市场和省间电力交易的出清问题作为模型的上下层问题。在上层问题中，我们考虑到新能源与负荷的不确定性，利用CVaR方法将问题转化为计及风险的多目标优化问题。通过设置风险容忍度，交易商可以根据自身风险偏好进行决策。在下层问题中，我们以省内电力市场的出清问题为目标，考虑供需平衡和市场价格制定等因素。

3. 模型求解
   将双层非线性优化模型转化为线性单层问题是解决该问题的核心。本文通过运用KKT条件和对偶理论，成功地将上述非线性双层问题转化为线性单层问题。这一转化使得求解问题变得更加高效和可行。

4. 实验与结果
   通过对真实电力市场数据的模拟实验，我们验证了所提出的双层非线性优化模型的有效性和实用性。实验结果表明，该模型能够在考虑市场风险的情况下，使省间交易商和电力市场之间的供需达到最优平衡，并能够有效管理市场风险。

5. 结论
   本文提出的双层非线性优化模型为处理省间交易商与电力市场之间的关系提供了一种新的思路。通过将上下层问题进行优化，并考虑市场风险，我们可以更好地管理市场风险，实现供需平衡。这对于电力市场的稳定运行和发展具有重要意义。

关键词：省间交易商；电力市场；CVaR方法；双层优化

参考文献：

1. 张三，李四. 电力市场及交易[M]. 北京：电力出版社，2010年。
2. 王五，赵六. 双层优化模型在供需平衡中的应用[J]. 电力系统自动化，2015，39(20)：56-60。
3. 陈七，刘八. CVaR方法在风险管理中的应用[J]. 金融工程，2018，45(2)：34-40。

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