最大似然估计和最小二乘法怎么理解？

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最大似然估计和最小二乘法怎么理解？

数据 Y 是由模型的真实输出 f_\theta(X) 叠加上高斯噪声 \varepsilon \sim N(0, \sigma^2) 得到的，即：

Y=f_\theta(X)+\varepsilon

那么对模型参数 \theta 的最大似然估计和最小二乘估计是等价的。


-------------------简单的推导--------------------

我们知道，模型的似然函数是

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behboyhiex
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最小二乘与最大似然估计之间的关系
dok22260的博客
03-09 1159
1、结论 测量误差（测量）服从高斯分布的情况下， 最小二乘法等价于极大似然估计。 2、最大似然估计概念 最大似然估计就是通过求解最大的（1）式得到可能性最大的作为真的估计，其中 L 函数称...
最小二乘法简单求解（附matlab源代码和过程可视化，容易理解）
09-07
当观测来自一个指数族，其自然充分统计量和温和条件得到满足（例如，对于正态分布、指数分布、泊松分布和二项分布），标准化最小二乘估计和最大似然估计是相同的。[1]最小二乘法也可以作为矩估计法推导出来。 以下...
【简析】极大似然估计与最小二乘
探索世界，改变世界
01-03 2836
极大似然估计： 在已知样本和给定概率分布模型的基础上，估计概率分布模型的参数，并使得在该参数下，生成这个已知样本的可能性最大的方法。 最大似然估计就是去找参数估计值，使得已经观察到的样本值发生概率最大。 找到那个参数估计值，使得前面已经实现的样本值发生概率最大。 求样本所有观测的联合概率最大化，是个连乘积，只要取对数，就变成了线性加总。此时通过对参数求导数，并令一阶导数为零，就可以通过解方
最小二乘法（看完即会）
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qlkaicx的博客
02-18 1651
其中，X是数据矩阵，每一行是一个数据点，每一列是一个自变量（包括截距项），Y是观测值向量，β是待求的系数向量。为了找到使S最小的a和b的值，我们需要对S求关于a和b的偏导数，并令它们等于零。最小二乘法的数学公式通常用于线性回归问题，其中目标是找到一条直线（或更高维度的超平面），使得这条直线与给定数据点的误差平方和最小。同样地，通过求偏导数和令偏导数等于零，我们可以得到一个线性方程组，解这个方程组可以找到最优的b_0, b_1, …+ b_m*x_m，其中b_0是截距，b_1到b_m是各个自变量的系数。
为什么说最小二乘法和最大似然估计是等价的
weixin_46359306的博客
04-22 2210
在接触机器学习算法时，无法避免的就是理解模型训练的过程，即模型为什么能够从历史数据中学习到知识，其实学习的过程就是模型训练的过程，也是模型寻找参数最优解的过程。这个过程有两种求取方式，一种称为最小二乘法，另一种称为最大似然估计，而这两种概念及其容易混淆，尤其对初学者而言，搞不懂这两个概念，很容易从入门到放弃。我接触机器学习和深度学习也有几年了，并且一直从事相关工作，前后阅读相关书籍不下于10本，每本书都是用大量数学公式来解释这两种方法，越高约复杂，我也是直到最近才真正弄明白两者到底啥意思，为什么说是等价..
最小二乘法与最大似然估计
鲨鱼大哥的专栏
11-28 4289
看似最小二乘估计与最大似然估计在推导得到的结果很相似，但是其前提条件必须引起大家的注意！！！ 对于最小二乘估计，最合理的参数估计量应该使得模型能最好地拟合样本数据，也就是估计值和观测值之差的平方和最小，其推导过程如下所示。其中Q表示误差，Yi表示估计值，Yi'表示观测值。 对于最大似然法，最合理的参数估计量应该使得从模型中抽取该n组样本观测值的概率最大，也就是概
数学基础（四）极大似然估计、误差的高斯分布与最小二乘估计的等价性
Billie使劲学的博客
08-08 1618
目录一、极大似然估计二、误差的高斯分布与最小二乘估计的等价性x表示概率，θ表示要估计的参数。我们定义一个极大似然函数，使这个函数最大。直接对求导比较麻烦，所以我们将似然函数转化成对数的形式，来求的最大值举个例子：高斯分布和样本如下所示： 定义对数似然函数：要求L的最大值，就需要求导。对u求偏导：这个u实际上就是样本均值。对σ求偏导： 实际上就是方差。x为n维的矩阵，y为实数。我们定义一个多元线性方程拟合误差为：为真实值，是拟合出来的值。 假设误差服从标准正态分布： 我们定义一个极大似然函数： 则最大化似然
机器学习进阶（1）：用极大似然估计解释最小二乘法
双鸭山•克里菲斯•北方孤星之堕
07-04 382
假设现在有个多元线性函数： hθ(x)=∑i=0nθixi=θTX h_{\theta}(x)=\sum_{i=0}^n{\theta _i}x_i=\theta ^TX hθ​(x)=i=0∑n​θi​xi​=θTX 并且假设这个拟合函数与真实值 y之间存在一个误差ϵ,于是得到下面真实值 y与拟合函数hθ(x)以及误差 ϵ之间的关系式： y(i)=θTX(i)+ϵ(i) y^{(i)}=\theta ^TX^{(i)}+\epsilon ^{(i)} y(i)=θTX(i)+ϵ(i) 接着我们继续假设样本
简单易懂的线性回归基础和从极大似然估计推导最小二乘法
qq_45596817的博客
03-04 2189
首先假设有这样一组数据 X1 X2 … Y a1 b1 … c1 a2 b2 … c2 … … … … 找到一条合适的线来拟合数据点,可以根据给的X预测Y值 设置权重参数 假设每个X都有一个对应的θ为它的权重参数，可得： Y=Θ0+Θ1X1+Θ2X2+...Y=\Theta_0+\Theta_1X_1+\Theta_2X_2+...Y=Θ0​+Θ1​X1​+Θ2​X2...
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最全系统辨识源代码，包括多种最小二乘法，极大似然法，模型阶数辨识等
06-14
内容如下： 第一章 最小二乘法 1 1.1 问题重述 1 1.2 最小二乘法 1 1.2.1 基本最小二乘法 1 1.2.2 不需矩阵求逆的最小二乘法 2 1.2.3 递推最小二乘法 4 1.3 辅助变量法 6 1.3.1 一次辅助变量法 6 1.3.2 递推辅助变量...
OFDM系统中基于最小二乘的信道估计：时域中使用前导码进行信道估计的最大似然方法-matlab开发
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参考： K Vasudevan，“通过频率选择性瑞利衰落信道传输的 Turbo 编码 OFDM 信号的相干检测”，IEEE 信号处理计算和控制国际会议，2013 年 9 月 26 日至 28 日，西姆拉。
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最大似然估计和最小二乘估计等价的条件
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最近在上“交通大数据”一课，里面的公式推导还是有点麻烦的，今天就来推导下在什么情况下最大似然估计和最小二乘估计等价。 先来说一下结论：当模型估计值和真实值间的残差项服从均值是0的高斯分布时，就有最小二乘估计和最大似然估计等价。 首先，我们知道最大似然估计如下所示： ΘML = argmaxΘΣlogpmodel(x(i);Θ) ...
最小二乘原理
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最小二乘估计的步骤推导（原理）及无偏性证明
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线性回归之最小二乘法公式推导和原理介绍
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最大似然函数和最小二乘法的区别和理解
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最小二乘法和最大似然估计的区别和理解： 它们的原理不同 对于最小二乘法，当从模型中选择n个样本观察值时，参数的合理性要求就是让模型更好地拟合这个样本数据，就是让观察值和估计值之间的误差更小。而对于最大似然函数，当从模型中选择n个样本观察值时，合理的参数估计就是让从模型抽取这n个样本观察值的概率最大化。这是从不同的原理出发的两种参数估计法。 在最大似然法中，通过选择参数，让已知数据在某种意义上最有可...
最小二乘法的原理理解
Luoyingfeng的博客
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在上文一文让你彻底搞懂最小二乘法（超详细推导）中我们提到过，发明最小二乘法的勒让德认为，让误差的平方和最小估计出来的模型是最接近真实情形的(误差=真实值-理论值)。换句话说，勒让德认为最佳的拟合准则是使 yiy_{i}yi​与 f(xi)f(x_{i})f(xi​)的距离的平方和最小，即： L=∑i=1n(yi−f(xi))2L=\sum_{i=1}^{n}(y_{i}-f(x_i))^{2}L=i=1∑n​(yi​−f(xi​))2 这个准则也被称为最小二乘准则。 勒让德在原文中提到：使误差平方和达到最小
最小二乘法最大似然估计
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最小二乘法和最大似然估计是机器学习中常用的回归算法。最小二乘法的基本思想是选择参数使得模型能最好地拟合样本数据，也就是使得估计值和观测值之差的平方和最小化。这意味着最小二乘法将估计值与观测值的差异作为损失函数。 最大似然估计的基本思想是通过选择参数，使已知数据在某种意义下最有可能出现。这种意义通常指的是使数据的似然函数最大化。似然函数可以被理解为数据的概率分布函数，而最大似然估计的目标是找到使得数据的概率最大的参数。 在回归算法中，最小二乘法和最大似然估计都可以用于求解损失函数。不同之处在于最大似然估计需要已知数据的概率分布函数，而最小二乘法则不需要。一般假设数据满足正态分布函数的特性，此时最大似然估计和最小二乘法得到的结果是相同的。 总结起来，最小二乘法以估计值与观测值的差的平方和作为损失函数，而最大似然估计以最大化目标值的似然概率函数为目标函数。两种方法在某些情况下可以得到相同的结果，但在某些情况下可能会有不同的表现。<span class="em">1</span><span class="em">2</span><span class="em">3</span> #### 引用[.reference_title] - *1* *2* *3* [最小二乘法,最大似然估计什么情况下统一](https://blog.csdn.net/weixin_45834085/article/details/102958745)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v93^chatsearchT3_2"}}] [.reference_item style="max-width: 100%"] [ .reference_list ]

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