EM算法详细推导

最新推荐文章于 2022-01-18 16:47:09 发布
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分类专栏： 机器学习
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本文详细介绍了EM算法的数学基础，包括Jensen不等式和期望公式中的Lazy Statistician规则。在Jensen不等式中阐述了凸函数的性质，并指出其在随机变量上的应用。接着，文章提到了期望公式的两种情况，适用于离散型和连续型随机变量。EM算法的基本内容定义为使用似然估计，并说明了迭代过程。尽管公式推导部分未在文中直接展示，但作者指出会进行手写推导。最后，文章给出了EM算法的思想总结作为习题。
摘要由CSDN通过智能技术生成
  • 数学基础
  • 公式推导
  • 习题

1.数学基础

在推导EM算法之前，我们给出两个要用到的数学知识。

1.1Jensen不等式

设f是定义域为实数的函数，如果对于所有的实数x，clip_image002，那么f是凸函数。当x是向量时，如果其hessian矩阵H是半正定的（clip_image004），那么f是凸函数。如果

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D.Guan
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EM算法的详细数学推导，并在Python中从头开始实现
gongdiwudu的专栏
08-01 1436
在理解 EM 算法时存在一个陷阱。这是相当复杂的。但不要害怕;在这篇博客中，我将通过详细的数学推导和从头开始的 Python 实现来指导您了解 EM 算法。
【机器学习】EM算法详细推导和讲解
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sowhat
10-14 1万+
　今天不太想学习，炒个冷饭，讲讲机器学习十大算法里有名的EM算法，文章里面有些个人理解，如有错漏，还请读者不吝赐教。 　　众所周知，极大似然估计是一种应用很广泛的参数估计方法。例如我手头有一些东北人的身高的数据，又知道身高的概率模型是高斯分布，那么利用极大化似然函数的方法可以估计出高斯分布的两个参数，均值和方差。这个方法基本上所有概率课本上都会讲，我这就不多说了，不清楚的请百度。 　　然而现在...
EM算法详细例子+推导
12-03
这里面有我对EM算法的推导，以及一个详细的例子
EM算法推导
小小鸟
11-22 2070
忘了用了几天的时间来学习EM算法、GMM，学习老师的语音识别程序，先看老师的PPT（简单介绍EM算法和GMM，MFCC的步骤），源代码（刚开始看的时候完全不懂），然后在网上搜索了MFCC方法，通过博客和别人的文档学习GMM，EM算法，又去看了PRLM这本书的第九章（关于GMM和EM的），现在感觉还是似懂非懂，主要是推到过程不清楚加上没有程序实现。可能是我的学习方法有问题。可以和同学多交流，向别人请教
EM算法详细推导（最详细版本！）
weixin_41089007的博客
07-24 4340
原文链接：https://blog.csdn.net/weixin_38206214/article/details/81431932 1.前置知识 极大似然函数和极大似然估计 假设总体的概率函数为 p(x ; θ)， 其中 θ 是一个未知参数或几个未知参数组成的参数向量，属于取值的参数空间。 x1, x2 ... xn是来自该总体的样本，将样本的联合概率函数表示为 θ 的函数： 设 ...
EM算法公式推导
a_dreaming的博客
12-13 1459
目录一、EM算法由来二、EM步骤三、EM算法导出 一、EM算法由来        在估计模型参数的时候，一般使用贝叶斯法或者极大似然估计。但是在含有隐变量的情况下，用上述方法来估计会比较困难。于是诞生了一种近似实现对观测数据的极大似然估计，也就是EM算法。下面首先介绍为什么有隐变量的情况下，用极大似让估计会变得困难。        假设YYY表示观测变量，ZZZ表示隐变量，(Y,Z)(Y,Z)(Y,Z)合在一起的数据称为完全数据
EM算法详细例子+推导.zip_EM_EM 算法推导_EM算法_EM算法公式_campvvb
07-15
EM算法的详细讲解，内附公式，逻辑简单，通俗易懂。
em算法 实例 正态分布_【机器学习】EM算法详细推导和讲解
weixin_39761655的博客
12-19 260
今天不太想学习，炒个冷饭，讲讲机器学习十大算法里有名的EM算法，文章里面有些个人理解，如有错漏，还请读者不吝赐教。众所周知，极大似然估计是一种应用很广泛的参数估计方法。例如我手头有一些东北人的身高的数据，又知道身高的概率模型是高斯分布，那么利用极大化似然函数的方法可以估计出高斯分布的两个参数，均值和方差。这个方法基本上所有概率课本上都会讲，我这就不多说了，不清楚的请百度。然而现在我面临的是这种情况...
EM算法详细例子及推导
03-31
EM算法详细例子及推导
机器学习：详细推导EM算法
JacksonKim的博客
01-18 493
EM算法可以说是一个非常经典的算法，至今仍在广泛地被使用（如强化学习领域） EM算法要解决的问题 EM 算法（全称为Expectation-Maximization algorithm）是一种对含有隐变量的问题的极大似然估计算法。 参数估计方法可以参考 抽样分布和参数估计(极大似然估计)。准确来说， ...
EM算法的公式详细推导
luyong8190的博客
04-27 3653
EM算法的推导一   在进行EM算法公式推导之前，为了更好地理解，先来进行知识补充：1：极大似然估计在介绍极大似然估计之前，先来熟悉一下贝叶斯公式：                                  极大似然估计的目的是：利用已知样本结果，反推最有可能（最大概率）导致这样结果的参数值。它提供了一种给定观察数据来评估模型参数的方法，即：“模型已定，参数未知”。通过若干次试验，观察其结...
EM 算法推导详解
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08-05 825
EM算法介绍 EM（Expectation-Maximum）算法，即期望最大化算法，是一种迭代算法，用于含有隐变量的概率模型参数的极大似然估计。简单来说，就是一种通过不断迭代更新来解得最优概率模型参数的算法。那么，为什么使用EM算法而不直接使用极大似然估计来获得模型参数呢？这里用三硬币模型举例说明。 场景描述：假设有三枚硬币，分别记作A， B， C。这些硬币正面出现的概率分别是πππ，ppp，qqq。进行如下掷硬币试验：先掷硬币A，根据其结果选出硬币B或C，正面选硬币B，反面边硬币C；然后掷选出的硬币，掷硬
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之前介绍了EM算法在混合高斯模型中的应用，现在让我们来看看问什么EM算法可以用于这类问题。  首先介绍一下Jensen 不等式 Jensen 不等式 我们知道，如果设 f 是定义域为实数的函数，如果对于所有的实数x，f′′(x)≥0，那么 f 是凸函数。  显然我们的样本x,是有很多属性的，也就是说函数f的输入是一个向量。这时f是凸函数就等价为为f的 hessian 矩阵 H
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http://www.cnblogs.com/jerrylead/archive/2011/04/06/2006936.html
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09-18 4825
先学习一下极大似然 1 EM算法理解 1.1 问题描述 上面我们先假设学校所有学生的身高服从正态分布 N(μ,σ2)N(\mu,\sigma^2)N(μ,σ2) 。实际情况并不是这样的，男生和女生分别服从两种不同的正态分布，即男生 ∈N(μ1,σ12)\in N(\mu_1,\sigma_1^2)∈N(μ1​,σ12​) ，女生 ∈N(μ2,σ22)\in N(\mu_2,\sigma_2^2)∈N(μ2​,σ22​) ，(注意：EM算法和极大似然估计的前提是一样的，都要假设数据总体的分布，如果不知道数据分
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