7_数据分析—评估

一、前期准备

# %matplotlib inline这一句是IPython的魔法函数，可以在IPython编译器里直接使用，作用是内嵌画图，省略掉plt.show()这一步，直接显示图像。
#如果不加这一句的话，我们在画图结束之后需要加上plt.show()才可以显示图像。
%matplotlib inline

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from IPython.display import Image
from sklearn.model_selection import train_test_split

plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']  # 用来正常显示中文标签
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False  # 用来正常显示负号
plt.rcParams['figure.figsize'] = (10, 6)  # 设置输出图片大小

1.1 加载数据并分割数据集

from sklearn.model_selection import train_test_split

# 一般先取出X和y后再切割，有些情况会使用到未切割的，这时候X和y就可以用,x是清洗好的数据，y是我们要预测的存活数据'Survived'
data = pd.read_csv('clear_data.csv')
train = pd.read_csv('train.csv')
X = data
y = train['Survived']

# 对数据集进行切割
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, stratify=y, random_state=0)

# 默认参数逻辑回归模型
lr = LogisticRegression()
lr.fit(X_train, y_train)

LogisticRegression(C=1.0, class_weight=None, dual=False, fit_intercept=True,
                intercept_scaling=1, l1_ratio=None, max_iter=100,
                multi_class='auto', n_jobs=None, penalty='l2',
                random_state=None, solver='lbfgs', tol=0.0001, verbose=0,
                warm_start=False)

二、模型评估

• 模型评估是为了知道模型的泛化能力。
• 交叉验证（cross-validation）是一种评估泛化性能的统计学方法，它比单次划分训练集和测试集的方法更加稳定、全面。
• 在交叉验证中，数据被多次划分，并且需要训练多个模型。
• 最常用的交叉验证是 k 折交叉验证（k-fold cross-validation），其中 k 是由用户指定的数字，通常取 5 或 10。
• 准确率（precision）度量的是被预测为正例的样本中有多少是真正的正例
• 召回率（recall）度量的是正类样本中有多少被预测为正类
• f-分数是准确率与召回率的调和平均

2.1 交叉验证

• 用10折交叉验证来评估之前的逻辑回归模型
• 计算交叉验证精度的平均值

#提示：交叉验证
Image('Snipaste_2020-01-05_16-37-56.png')

# i=Image.open('Snipaste_2020-01-05_16-37-56.png')
# plt.figure("dd")
# plt.imshow(i)
# plt.show()

提示：

• 交叉验证在sklearn中的模块为sklearn.model_selection

from sklearn.model_selection import cross_val_score

lr = LogisticRegression(C=100)


# k折交叉验证分数
scores = cross_val_score(lr, X_train, y_train, cv=10)
print(scores)
 
"""
array([0.85074627, 0.74626866, 0.74626866, 0.80597015, 0.88059701,
       0.8358209 , 0.76119403, 0.8358209 , 0.74242424, 0.75757576])
"""   
    
     
# 平均交叉验证分数
print("Average cross-validation score: {:.2f}".format(scores.mean()))

# Average cross-validation score: 0.80

思考：k折越多的情况下会带来什么样的影响？

答：K折越多，单次训练验证时，用作训练集的数据就会越多，而用作验证集的数据越少。这样平均的结果会更加可靠，但是所耗费的总时间也会增多。（用大量数据换取结果的可靠，时间增加。）

2.2 混淆矩阵

• 计算二分类问题的混淆矩阵
• 计算精确率、召回率以及f-分数

混淆矩阵:又称为可能性表格或是错误矩阵。它是一种特定的矩阵用来呈现算法性能的可视化效果，通常是监督学习（非监督学习，通常用匹配矩阵：matching matrix）。其每一列代表预测值，每一行代表的是实际的类别。这个名字来源于它可以非常容易的表明多个类别是否有混淆（也就是一个class被预测成另一个class）。

提示：

• 混淆矩阵的方法在sklearn中的sklearn.metrics模块
• 混淆矩阵需要输入真实标签和预测标签
• 精确率、召回率以及f-分数可使用classification_report模块

from sklearn.metrics import confusion_matrix

# 训练模型
lr = LogisticRegression(C=100)
lr.fit(X_train, y_train)

# 模型预测结果
pred = lr.predict(X_train)
 
# 混淆矩阵
confusion_matrix(y_train, pred)

"""
array([[354,  58],
       [ 83, 173]])
"""

 
from sklearn.metrics import classification_report
 
# 精确率、召回率以及f1-score
print(classification_report(y_train, pred))

           precision    recall  f1-score   support

        0       0.81      0.86      0.83       412
        1       0.75      0.68      0.71       256

 accuracy                           0.79       668
macro avg       0.78      0.77      0.77       668
weighted avg       0.79      0.79      0.79       668

2.3 ROC曲线

提示：

• ROC曲线在sklearn中的模块为sklearn.metrics
• ROC曲线下面所包围的面积越大越好

from sklearn.metrics import roc_curve

# ROC曲线下面所包围的面积越大越好
fpr, tpr, thresholds = roc_curve(y_test, lr.decision_function(X_test))
plt.plot(fpr, tpr, label="ROC Curve")
plt.xlabel("FPR")
plt.ylabel("TPR (recall)")
# 找到最接近于0的阈值
close_zero = np.argmin(np.abs(thresholds))
plt.plot(fpr[close_zero], tpr[close_zero], 'o', markersize=10, label="threshold zero", fillstyle="none", c='k', mew=2)
plt.legend(loc=4)
plt.show()