Woodbury矩阵恒等式介绍

已于 2022-05-26 09:39:31 修改
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分类专栏： 极限学习机 文章标签： 矩阵 线性代数 机器学习
于 2022-05-18 16:08:18 首次发布
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本文介绍了Woodbury矩阵恒等式，用于计算秩k校正的矩阵逆矩阵。通过公式推导，从简化版开始，逐步展示如何将单位矩阵设为I，并引入U=A-1X和V=CY。此外，当V、U为向量时，等式转化为Sherman-Morrison公式。同时，讨论了二项式逆定理和公式的拓展应用。
摘要由CSDN通过智能技术生成

写在前面：本文主要参考维基百科Woodbury matrix identity–wikipedia

原理的证明似乎没有提及。wiki百科原文只提了公式的拓展与应用。

一.公式概述

Woodbury矩阵恒等式，通过对原始矩阵的逆矩阵进行秩k校正，来计算某些矩阵的秩k校正的矩阵的逆矩阵。（也就是说该公式可以求逆矩阵）
公式如下：
Woodbury矩阵恒等式
其中A是n×n矩阵，C：k×k，U：n×k，V：k×n矩阵

二.简化版的公式推导

1.简化版的公式推导

简化上述公式，把A-1和C设为I（这个I就是单位矩阵E），简化版公式如下
在这里插入图片描述
为了将简化版公式恢复为原始公式——Woodbury矩阵恒等式。设U=A-1X，V=CY。
把单位矩阵，I分解，(I+P)-1可表示为，如下的形式1.

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