Woodbury恒等式

什么是Woodbury恒等式

Woodbury恒等式，又称为Woodbury矩阵恒等式或Sherman-Morrison-Woodbury公式，是线性代数中的一个重要结果。它提供了一种高效计算矩阵逆的方法，特别是在处理矩阵加上低秩更新的情况下。该恒等式在数值分析、统计学和机器学习中有广泛应用。

Woodbury恒等式的公式

Woodbury恒等式的基本形式如下：

$$(A+UCV{)}^{-1}=A^{-1}-A^{-1}U(C^{-1}+V{A}^{-1}U{)}^{-1}V{A}^{-1}$$

其中：
-$A$是一个可逆的$n\times n$矩阵。
-$U$是一个$n\times k$矩阵。
-$C$是一个$k\times k$可逆矩阵。
-$V$是一个$k\times n$矩阵。

Woodbury恒等式的意义

Woodbury恒等式的意义在于，它可以将一个大型矩阵的逆（如$A+UCV$的逆）转换为一些较小矩阵的逆，从而显著减少计算复杂度。具体来说，如果直接计算$A+UCV$的逆需要$O(n^3)$的时间复杂度，而使用Woodbury恒等式，可以将计算复杂度降低到$O(n^{2}k+k^3)$。

应用示例

假设我们有一个大型矩阵$A$需要更新为$A+UCV$，使用Woodbury恒等式，我们可以高效地计算更新后的矩阵的逆。

示例：

假设$A$是一个$1000\times 1000$的矩阵，$U$和$V$是$1000\times 10$的矩阵，$C$是一个$10\times 10$的矩阵。直接计算$A+UCV$的逆需要$O(1000^3)$的时间复杂度，但使用Woodbury恒等式，仅需要$O(1000^2\times 10+10^3)$的时间复杂度。

具体步骤

1. 计算$A^{-1}$：
   首先计算原始矩阵$A$的逆$A^{-1}$。

2. 计算$V{A}^{-1}U$：
   计算中间结果$V{A}^{-1}U$。

3. 计算$(C^{-1}+V{A}^{-1}U{)}^{-1}$：
   计算矩阵$(C^{-1}+V{A}^{-1}U{)}^{-1}$的逆。

4. 组合结果：
   根据Woodbury恒等式，组合上述结果，得到最终的逆矩阵。

总结

Woodbury恒等式在处理矩阵加上低秩更新的逆运算时，非常高效且实用。它在许多应用场景中发挥了重要作用，如数值优化、机器学习中的高斯过程、贝叶斯统计等。

通过利用Woodbury恒等式，可以显著降低计算复杂度，提高计算效率，使得在大规模数据处理和复杂模型计算中更为高效。