支持向量机(SVM)中对偶问题的理解

在硬间隔支持向量机中，问题的求解可以转化为凸二次规划问题：

$$\begin{align} &\min_{\boldsymbol w, b}{\frac 1 2}||\boldsymbol w||^2\\ &s.t. y_i(\boldsymbol w^T\boldsymbol x_i+b)\geq1, i=1,2,\cdots,m.\\ \end{align} \tag{1}$$
如何得到该式的可参考： 支持向量机

理解一

$$\min_{\boldsymbol w, b} \max_{\alpha_i \geq 0} \left\{{\frac 1 2}||\boldsymbol w||^2 + \sum_{i=1}^m\alpha_i(1 - y_i(\boldsymbol w^T\boldsymbol x_i+b))\right\} \tag{2}$$
上式等价于原问题，因为若满足(1)中不等式约束，则(2)式求max时， $\alpha_i(1 - y_i(\boldsymbol w^T\boldsymbol x_i+b))$必须取0，与(1)等价；若不满足(1)中不等式约束，(2)中求max会得到无穷大。
交换min和max获得其对偶问题
$$\max_{\alpha_i \geq 0} \min_{\boldsymbol w, b} \left\{{\frac 1 2}||\boldsymbol w||^2 + \sum_{i=1}^m\alpha_i(1 - y_i(\boldsymbol w^T\boldsymbol x_i+b))\right\}$$
交换之后的对偶问题和原问题并不相等，直观地，我们可以这样来理解：胖子中最瘦的那个都比瘦子中最胖的那个要胖。故上式的解小于等于原问题的解。当然这是很不严格的说法，而且扣字眼的话可以纠缠不休，所以我们还是来看其他严格数学意义上的理解。

理解二

现在的问题是如何找到问题(1) 的最优值的一个最好的下界?

$${\frac 1 2}||\boldsymbol w||^2 < v\\ 1 - y_i(\boldsymbol w^T\boldsymbol x_i+b) \leq 0\tag{3}$$
若方程组(3)无解， 则v是问题(1)的一个下界。

若(3)有解， 则

$$\forall \boldsymbol \alpha > 0 , \ \min_{\boldsymbol w, b} \left\{{\frac 1 2}||\boldsymbol w||^2 + \sum_{i=1}^m\alpha_i(1 - y_i(\boldsymbol w^T\boldsymbol x_i+b))\right\} < v$$

由逆否命题得：若

$$\exists \boldsymbol \alpha > 0 , \ \min_{\boldsymbol w, b} \left\{{\frac 1 2}||\boldsymbol w||^2 + \sum_{i=1}^m\alpha_i(1 - y_i(\boldsymbol w^T\boldsymbol x_i+b))\right\} \geq v$$

则(3)无解。

那么v是问题(1)的一个下界。
要求得一个好的下界，取最大值即可

$$\max_{\alpha_i \geq 0} \min_{\boldsymbol w, b} \left\{{\frac 1 2}||\boldsymbol w||^2 + \sum_{i=1}^m\alpha_i(1 - y_i(\boldsymbol w^T\boldsymbol x_i+b))\right\}$$

理解三

令

$$L(\boldsymbol w, b,\boldsymbol a) = {\frac 1 2}||\boldsymbol w||^2 + \sum_{i=1}^m\alpha_i(1 - y_i(\boldsymbol w^T\boldsymbol x_i+b))$$

$p^*$为原问题的最小值，对应的$\boldsymbol w$ b分别为$\boldsymbol w^*$和$b^*$，则对于任意的$\boldsymbol a > 0$：

$$p^* = {\frac 1 2}||\boldsymbol w^*||^2 \geq L(\boldsymbol w^*, b,\boldsymbol a) \geq \min_{\boldsymbol w, b} L(\boldsymbol w, b,\boldsymbol a)$$

那么$\min_{\boldsymbol w, b} L(\boldsymbol w, b,\boldsymbol a)$是问题(1)的一个下界。

要求得一个好的下界，取最大值即可

$$\max_{\alpha_i \geq 0} \min_{\boldsymbol w, b} L(\boldsymbol w, b,\boldsymbol a)$$

参考：如何通俗地讲解对偶问题