回忆上一节,对如下的原问题:
(1)
我们定义了拉格朗日对偶函数:
然后我们证明了:,其中p*是原问题的最优值。
也就是说我们找到了原问题最优值的一个下界。既然我们找到了一个下界,显然我们要找到它最好的下界。什么是最好的下界的?显然就是所有下界当中最大的那一个。所以我们要把最大化,当然我们还要记得我们需要限制。我们把要优化的函数和约束条件正式写下来就是:
(2)
与原问题(1)相对应,我们把上面的问题(2)称作拉格朗日对偶问题(Lagrange dual problem)。显然,对偶问题的最优值d*就是我们可以获得的p*的最优下界,也就是所有下界中离p*最近的一个,它们的关系是: