三大分布

三大抽样分布

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三大 抽样分布一般是指卡方分布（χ2分布）、t分布和F分布。

简介

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如图
　　

三大抽样分布  (5张)

χ2分布编辑

定义: 设 X 1,X 2,......X n相互独立, 都服从标准正态分布N(0,1), 则称 随机变量χ 2=X 1 2+X 2 2+......+X n 2所服从的分布为自由度为 n 的χ2分布.

期望E（χ 2）=n 方差D(χ 2)=2n

χ2分布具有可加性。若χ 1 2~χ 2(n),χ 2 2~χ 2(m)，且二者相互独立，则χ 1 2+χ 2 2~χ 2(n+m)。

t分布编辑

定义：设X1服从标准正态分布N(0,1)，X2服从自由度为n的χ2分布，且X1、X2相互独立，则称变量t=X1/（X2/n） 1/2 所服从的分布为自由度为n的t分布。

t分布

期望 E（T）=0 方差 D(T)=n/(n-2),n>2

F分布编辑

定义:设X1服从自由度为m的χ2分布,X2服从自由度为n的χ2分布，且X1、X2相互独立，则称变量F=(X1/m)/(X2/n)所服从的分布为F分布，其中第一自由度为m,第二自由度为n.

F分布

性质：1.期望E(F)=n/(n-2)，方差D(F)=2n^2(m+n-2)/m(n-2)^2(n-4)

2.若F~F(m,n)，则1/F~F(n,m)

3.若F~F(1,n)，T~T(n)，则F=T^2

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