稀疏表达：向量、矩阵与张量（中）

在开始正文之前，咱首先得说明一下，这篇东西偏向于理论，各位看官可以自行跳过某些部分。这方面的工作奠基人同样也是compressive sensing的大牛之一E.J

 Candes（Donoho的得意门生），以及Candes的学生Ben Recht，前者刚从caltech被挖到stanford，后者目前刚到wisconsin做AP。Candes大牛，stanford统计系

出生，师从Donoho。Candes原来的主要工作集中在小波分析上（实际上C牛非常多产），比如著名的curvelets以及ridgelets，04年左右开始和Tao合作从事

compressive sensing的理论工作，这里有他的简要介绍。

继续唠叨，上回说到借着collaborative filtering的东风，矩阵的稀疏表示受到了广泛的关注。说到矩阵的稀疏性，大部分看官可能有所误解。这个矩阵稀疏表示严格而言可以

分为两种：

1. 矩阵元素的稀疏性，即矩阵非0元个数相对较少。参照向量的范数，同样可以定义矩阵的0范数，并将其松弛到矩阵的1范数的优化问题。

2. 矩阵奇异值的稀疏性，即矩阵奇异值中非0元的个数（即矩阵的秩）相对较少。仿照向量情况下0范数与1范数的关系，同样可以将其松弛的到迹范数（trace

 norm）的优化问题。

咱下面会分别聊聊这两个问题。首先，咱的出发点是machine learning中的collaborative filtering，这个概念并不是啥新东西了，最早大约可以追朔到1992的某篇同名文

章。这玩意是做啥的呢，通俗的说，每次你在淘宝上闲逛的时候，下面都会有一行推荐商品。这些个网络服务商（淘宝，Amazon, Ebay）就在想了，如果这个推荐系统做的

足够好，那么消费者（比如你我）的购物欲望就会得到刺激，这个销量也就上去了。实际上，这和超市里玲琅满目的货架是一个道理。

这里就得提提Netflix Prize这件事了，话说netflix是家在线dvd租赁公司，这公司就抱了同样的想法。不过这家公司想了个主意：该公司提供数据，出资100万美刀，奖励研

发这个推荐系统算法的小组，并要求这些算法发表在学术会议或期刊之上。这可以算是现实版的百万富翁了（学术和money两不误），于是collaborative filtering着实火了

一把（比如SIGKDD上的不少文章）。最终历时两年，由AT&T实验室成员组成的BellKor’s Pragmatic Chaos赢得了这100万刀。顺到一提，国内也有不少家伙参与了这个

Prize，比如排名第二的Ensemble组里就能看到中科院某所学生的身影。

这个推荐系统咋做呢？我们先从简单的模型开始。以netflix为例，netflix有个影评系统，在你租完DVD以后会让你打分（1-5分）。当然不是所有人都会认真去打，实际上只

有少数家伙会给打分（这世界上懒人何其之多）。同样，对每个用户而言，他也只可能给部分看过的DVD打分。假设现在有个用户和部电影，如果把所有评分列成一张大

表，可以得到矩阵。其中，每一行对应一个用户的评分，每一列对应一部电影的用户评价。可以想象，这个矩阵中只有少部分元素是已知的（图1）。

从现有的用户数据，来预测未知的用户数据，这就是collaborative filtering了。那么这个东西怎么实现呢？解释起来难，做起来容易，这个模型放在在topic model里叫做

Probabilistic latent semantic analysis （PLSA），放在代数里叫做矩阵分解（Matrix Fatorization）或者矩阵填充（Matrix Completion），这里就只能形象的解释

下。虽然用户千奇百怪、电影成千上万，但总可以归结为若干类型：比如有腐女向、宅男向电影之分，再比如有悲剧也有喜剧。如果把这些latent factor画成一个空间，那么

不同的用户群体应当位于这个latent factor空间的不同位置，体现了不同用户的喜好。如果可以把用户喜好连同潜在的latent factor一同计算出来，预测也自然水到渠成了。

从某种角度来看，奇异值分解过程也就是上述的剥离latent factor和用户喜好的过程，这其中的philosophy可以参见这篇文章。

咱首先要谈的是矩阵奇异值的稀疏性，为此先来回忆下奇异值分解。

1. 奇异值非负，即

2. 奇异值非0元的个数即为矩阵的秩（rank）

如果把奇异值写成对角矩阵的形式（比如SVD分解的标准形式），其对角元为。进一步，矩阵的迹范数（trace norm）定义为矩阵奇异值之

和，即有

现在我们可以把collaborative filtering的基本问题回顾一下，给定一张推荐数据表，已知其下标子集中的元素（也就是有评分的部分），如何恢复这个矩

阵？这就是matrix completion的问题了…

乍眼一看，这基本就是mission impossible了，即使只有一个元素未知，这个矩阵也不可能唯一。但是如果我们加一些限制条件，这个问题就变得有趣起来了。Candes考虑

的是这么一个问题：

其中表示在子集上的投影（即只取子集上的对应元素）。实际上，同样的问题可以有不同的表达形式，如果把这个优化问题稍作调整，可以得到相对容易解释的模

型：

其中Frobenius范数也就是矩阵的2范数。从这个式子来看，我们希望找到这么一个矩阵，使得其在已有的数据上和用户评分尽可能的一致（2范数意义下），同时具有比

较低的秩（受到上限的约束）。这里对于秩的约束，很多时候是为了降低模型自身的复杂度（比如collaborative filtering，multiple instance learning）。当然，这

里也可以看成是一个fidelity term + regulariztion term的经典形式。

实际上矩阵的rank是一个不那么友好的函数，rank自身是非凸、不连续的，最后的结果就是对于rank的优化问题是NP难的。类比0范数与1范数的关系，矩阵的秩

（rank）相当于这个对角阵的0范数；矩阵的迹范数（trace norm）相当于这个对角矩阵的1范数。为此，如果这个对角矩阵足够稀疏，即矩阵的秩

，那么可参照向量的稀疏表示，利用矩阵的迹范数(trace norm)代替矩阵的秩（rank）。

同样，由于迹范数(trace norm)是凸的，上式是一个凸优化问题，故而必有唯一的最优解。如果这种近似是可以接受的，那么这个问题自然也就解决了。

这种近似靠谱么？这就是Candes和Recht回答的关键问题。Candes从random orthogonal model出发，证明了在此假设下从某个秩为的真实矩阵中

均匀抽取个元素，且满足(这里不妨设，反之只需要转置即可)

则凸优化问题的唯一最优解至少以概率逼近原始矩阵，即有

其中均为某常数。更进一步，如果矩阵的秩足够小，对于元素数量的要求会进一步降低。

咱来聊聊这个结果，这说明在random orthogonal model假设成立的条件下，如果相对于比较小，那么只需要知道这个矩阵中约个元素，就可以

很高的概率恢复出这个矩阵。举例而言，如果我们有一个秩为10的矩阵，那我们大致只需要从中随机抽取约270万个元素就可以（以很高概率）恢复出原始

矩阵了(当然270万貌似也是一个很大的数，但原始矩阵约含有1700万个元素…）。实际上，这是一个相对保守的界，Recht在此基础上还进行了一系列的理论工作。自从出现

了这个之后，under mild condition，大家都把rank直接放成trace norm了…从实用的角度来说，Candes告诉我们用凸优化去近似一个NP问题，可能得到很好的解。从实

验结果来看（代码见此），这种近似有时候效果一流，但有时候也根本不work（违背了假设条件），故而具体问题还得具体对待。

虽然早在04年NIPS上，就有人提出了类似的优化方法（MMMF），用trace norm代替rank，并且ML领域中也确实有不少类似的工作。但是，Candes的工作解决了根本的

理论问题，并为一系列的rank minimization的问题指了一条出路。这里有一个比较有意思的地方是，MMMF是从构造最大间隔线性分类器的角度出发来考虑matrix

 factorization的问题，并且用的是low norm，但和matrix completion的模型本质上是差不多的，两者关系大家可以自行推导下。

咱接着要讨论的是矩阵元素的稀疏性，这个工作也和Candes有着很大的关系。咱先把上面的公式照着copy一遍：

如果咱已知矩阵的全部元素，这个东西类似很常见的PCA了：

这样问题就变成了去噪+降维。进一步把F范数（2范数）改写为0范数：

为啥是0范数呢，这是基于这么一种假设：误差相对于总体样本而言总是稀疏的。于是，我们可以引入辅助变量表示误差，并把上式稍作改写：

这里的用于平衡矩阵的秩和误差的稀疏性。同样，rank和0范数什么的都是相当讨厌的东西，于是咱松弛一下，就有

这就是Robust Principle Component Analysis (RPCA) 或者Principle Component Pursuit 的核心模型了。这幅图很好的说明了RPCA和PCA的区别（转自Yi Ma主页）。

PCA	RPCA

说起RPCA，这里岔开两句，这个东西原来是Yi Ma的学生John Wright发在NIPS09上的一篇文章。结果接收之后，被Candes指出了一个bug（审稿人没看出来），于是

Candes对这个问题进行了考虑，从而就有了一篇叫做《Robust Principal Component Analysis?》的文章（preprint）。Candes证明了在同matrix completion基本

相同的假设下，这种近似以很高的概率恢复精确结果（详细结果可见RPCA的论文）。特别的，此时可以简单选择参数。Matrix

 Completion（MC）和 RPCA在Yi Ma的主页上有一个简单的介绍，上面列举了相关文献与代码的链接。

MC和RPCA在computer vision上有啥用呢？John Wright在NIPS的文章里做了两个实验：背景建模，人脸阴影去除。大家有兴趣可以查查cvpr 10的paper, 有用MC来做

video denoising的，有用RPCA来做人脸对齐的…还有那篇best paper也是紧密相关。咱本来还想聊聊这些模型的优化算法，鉴于篇幅所限，就只能留到（下）篇去了。

最后，下期预告：优化方法，模型变种，张量推广…其实最关键的老天保佑咱有时间写….