大数定理和中心极限定理

大数定理： 所有关于大量随机现象的平均结果稳定性的定理。 马尔科夫不等式：(Markov)设 X 为只取非负值的随机变量,则对任一实数 a > 0 , P{X>=a}<=E[X]/a 切比雪夫不等式： (Chebychev) 设X为随机变量,有有限的均值µ及方差σ^2 ,则对任一实 数ε > 0，P{|X-µ|>=ε} <= σ^2/ε^2. 中心极限定理：(n个独立同分布的随机变量之和的分布近似于正态分布) 设 X1 , X 2 ,...为独立同分布的随机变量序列,均值为 µ ，方差为 2 σ ,则 Zn=(X1+...+Xn)/(σn^1/2),具有渐近分布 N(0,1) .也就是说,当 n → ∞ 时

转载于:https://my.oschina.net/u/2533093/blog/724309