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RSS订阅原创 stata上课笔记 | 数据分析部分
继生成新变量后的回归初探部分，即在所有数据集准备好后，正式回归之前所做的工作，以便调整仍然异常的变量，或在后续回归不理想时，方便地进行检验
2022-12-10 10:23:41
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原创 stata上课笔记｜生成新变量
文章主要是上课时老师总结的生成新变量的一些代码以及复习，更具体的回归分析等下学期更新，或者uu们可以看这个专栏里其他文章
2022-11-30 23:03:55
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原创 文献阅读｜找到Science Direct的RSS订阅
开始使用Zotero，里面有个很强大的功能就是可以在APP上直接进行期刊的订阅但是找了很久ScienceDirect上的订阅按钮，都没找到，百度各种方法也不太行后来在Science Direct上的帮助中心里找到了（可能是更新的原因吧）看到这个界面以后，点击期刊下方的Article & Issues点击RSS是他的RSS网址了，再复制网址添加进Zotero...
2022-05-02 10:06:21
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原创 stata学习笔记|受限被解释变量
受限被解释变量类型普通断尾随机变量——断尾回归：对于分析的样本解释变量有上限或者下限的要求 零断尾计数数据——零断尾泊松回归和负二项回归：正整数 偶然断尾（自选择问题）——样本选择模型：因为某些原因，导致被解释变量的取值有所不同 归并数据——归并Tobit模型和跨栏模型：一个离散点和一个连续分布普通断尾回归ll(#)表示左边断尾，ul(#)表示右边断尾，两个都用则表示双边断尾。truncreg y x1 x2 x3,ll(#) ul(#)结果与普通回归没有很大区别。零断尾..
2021-11-16 21:51:47
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原创 stata学习笔记|离散被解释变量
离散被解释变量二值选择模型 多指选择模型 计数数据二值选择模型采用logit和probit模型（probit即把logit换一下就好）logit y x1 x2 ,nolog r vce(cluster clustervar) orestat clasnolog表示不用显示迭代过程。vce(cluster cluster)表示运用聚类标准误，由于二值选择模型一般采用稳健标准误的意义不大，所以常常使用聚类标准误。or 表示结果不是显示系数，而是几率比，解释的话，即变量增加
2021-11-15 10:38:18
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原创 stata学习笔记|内生性
为什么采用工具变量？存在内生变量，即解释变量和扰动项相关。后果：估计量不一致。工具变量的两大要求：相关性：工具变量与内生解释变量相关外生性：工具变量与扰动项不相关（排他性约束）在stata中怎么用工具变量法？采用二阶段最小二乘法，第一阶段分离出内生变量的外生部分，第二阶段使用该外生部分进行回归。工具变量是否合格？...
2021-11-11 09:49:08
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原创 stata学习笔记|数据进一步处理
极端观测值检查极端值陈强老师的方法——计算影响力(即每个样本在回归中贡献的比例)reg y x1 x2 x3predict lev,leveragegsort - levsum levlist lev in 1/n1sum可以看出lev的平均值、最大值等等，进而判断是否存在异常值list可以列出 前n1个数据进而人为筛选是否存在异常值当然，也可以采用直方图、核密度图等方式直观看出数据分布状态，并判断。处理首先应当合理接受极端值的出现，判断其是否是由什么现.
2021-11-04 11:33:35
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原创 stata学习笔记|多重共线性
第k个解释变量与其他解释变量进行回归，得到的可决系数很大则表示存在多重共线性问题，在多重共线性的情况下，OLS仍然是最佳线性无偏估计，虽然它的方差相比于真实值仍然有变大的情况出现。判断多重线性现象回归结果上出现的问题整个方程的R平方很大，F检验也很显著，但是t检验却并不显著，且可能出现与预期系数相反的情况。 增减相关变量后，系数估计值会出现很大变化VIF方差膨胀因子（回归后检验）estat vif判断和10的大小关系...
2021-11-04 10:59:14
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原创 stata学习笔记|自相关处理问题
自相关问题的产生，OLS估计量仍然是无偏、一致的，且服从渐进正态分布，但是t检验、F检验均会失效。常见案例：时间序列中存在的数据持久性或连续性截面数据中可能存在的“溢出效应”以及空间自相关问题人为对数据的插值、取平均等处理本身的模型设定遗漏某个自相关的解释变量导致的误差。stata操作补充知识：时间序列算子首先需要设定时间变量...
2021-11-04 09:13:25
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原创 stata学习笔记|OLS回归
大样本OLS的假定线性假定 yx是渐进独立的平稳过程 所有解释变量为前定的，即与同期扰动项正交 秩条件 无需严格的外生性和正态随机扰动项回归命令r表示稳健标准误，其并不改变回归系数，只改变各个解释变量的标准误，即Std.Err.（一般在模型设定中存在异方差时，统计推断会存在明显差异）reg y x z,rTest检验某个变量前的系数是否等于ntest x=n原假设为该变量系数=n，图中显示p值为0.000，故强烈拒绝原假设联合检验只需在括号内分...
2021-11-02 08:56:09
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原创 stata学习笔记|基本知识
经济数据的分类横截面数据：一个时间点多个个体的变量数据 时间序列数据：某个经济体在不同时间点的变量取值数据 面板数据：多个经济体在不同时点的上的数据。其中分为短面板和长面板，短面板指的是T较小，N较大；长面板指的是T较大，N较小。采用xtset N T 的时候，会显示数据是否是balance的，以及长短。stata中一些基本操作文件的操作设置路径（这里可以直接复制电脑上的路径名称）cd"C:\Users"导入文件use xyz.dta,clear关闭文件...
2021-11-01 10:56:00
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原创 stata学习笔记|异方差问题
异方差无法用OLS进行估计的根源问题：方差较大的数据包含的信息量较小，但OLS是对所有数据进行相同的处理。而选用GLS以及WLS进行回归可以对不同特征的数据进行不同的处理以提高估计效率。异方差的检验残差图、怀特检验、BP检验、...
2021-09-27 23:15:17
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空空如也
空空如也
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