stata学习笔记|OLS回归

最新推荐文章于 2024-08-17 11:05:39 发布
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分类专栏： stata学习笔记 文章标签： 回归
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大样本OLS的假定

  • 线性假定
  • yx是渐进独立的平稳过程
  • 所有解释变量为前定的，即与同期扰动项正交
  • 秩条件
  • 无需严格的外生性和正态随机扰动项

 回归命令

r表示稳健标准误，其并不改变回归系数，只改变各个解释变量的标准误，即Std.Err.（一般在模型设定中存在异方差时，统计推断会存在明显差异）

reg y x z,r

Test

检验某个变量前的系数是否等于n

test x=n

 

 原假设为该变量系数=n，图中显示p值为0.000，故强烈拒绝原假设

联合检验

只需在括号内分别加上想要检验的假设即可 

test (x=n)(x+z=1)

 检验系数之间的非线性关系，如平方之类的，即不是简单的加减乘除

testnl 

 在调用变量时，需要用到_b[x]的特定形式

Clytie_Lion
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专栏目录
【统计学】基本Stata使用手册（2）：OLS回归
招财猫qwq的博客
07-27 3万+
本篇为自己总结的基本Stata使用手册~今天更新的是第一部分：OLS回归~
Stata---混合OLS回归
m0_72494332的博客
08-02 5713
这个体效应检验一般是在做完固定效应模型之后他那个会在stata回归结果后面会显示一个f值。可以看到我们这里的个体效应检验的这个f值是等于1.55三颗星是至少在1%的水平上显著。它的定义是这样的:各个截面估计方程的截距项和斜率项是一样的。和这个固定效应模型他们之间的这个l的这个系数是相差非常大的。我们先看一下这个括号上面的-0.225这个是回归系数。如果我们模型存在个体效应选择不存在个体效应的。那么该个体的回归的估计方程结局效应也就越大。我们今天先讲这个不存在个体效应的模型。
Stata调整回归显著性常用代码(适用于OLS、固定效应、2SLS、GMM)
最新发布
ky路上的博客
08-17 1258
le("OLS回归" "固定效应回归" "2SLS回归" "Tobit回归")n。精彩评论1：以前我几乎被回归分析卡住，但这份数据让我突破了瓶颈，非常。示例主要使用OLS回归、固定效应回归、2SLS回归和Tobit回。精彩评论3：这份数据和代码已经成为我进行研究的宝贵参考，非常感激。量和被解释变量的计算方法，调整数据区间和数据筛选条件。归，其他回归方法都是类似的，有不懂的地方可以咨询。代码的简洁明了是其最大的优势之一，非常实用。显著，或者结果方向与假设相反的情况，补充内容 (2023-4-29 15。
解读Stata输出的OLS回归结果
m0_62110645的博客
10-22 3305
Stata是一个广泛用于统计分析和数据管理的软件，以下是一些Stata的基础命令：输入数据：use + 数据文件路径显示数据：browse 或 list 或 describe选择数据：keep 或 drop 或 select 或 exclude建立变量和赋值：generate 或 replace汇总数据：summarize 或 tabulate画图：twoway plot 或 histogram线性回归分析：regress非线性回归分析：nl 或 nlsur。
Stata做回归分析常用命令
lalaura的博客
12-31 9507
邹检验（同方差、物资相关（球形扰动项））：reg y x//scalar ssr=e(rss)//reg y x if year<1992//scalar ssr1=e(rss)//reg y x if year>=1992//scalar ssr2=e(rss)//dis ((ssr-ssr1-ssr2)/K)/((ssr1+ssr2)/(n-2k))(K为有约束回归的参数个数（含常数项）、n为样本容量)
Stata常用基础代码命令do文件分享：OLS、数据合并、清洗、循环、画图
m0_65191343的博客
06-25 2543
1、数据来源：自主计算2、时间跨度：无3、区域范围：无4、指标说明：包含如下模型代码：1.基本使用2.OLS回归与结果输出3.数据清理4.数据合并5.画图6.循环部分数据如下： 相关研究：[1]魏梅, 曹明福, 江金荣. 生产中碳排放效率长期决定及其收敛性分析[J]. 数量经济技术经济研究, 2010(09):43-52.[2]许和连, 赵德昭. 农村剩余劳动力转移的收敛性分析[J]. 农业技术经济, 2012, 000(002):109-121.[3]赵金楼, 李根, 苏屹,等. 我国能源效率地区差异及收
stata学习笔记|内生性
Clytie_Lion的博客
11-11 3万+
为什么采用工具变量？ 存在内生变量，即解释变量和扰动项相关。 后果：估计量不一致。 工具变量的两大要求： 相关性：工具变量与内生解释变量相关 外生性：工具变量与扰动项不相关（排他性约束） 在stata中怎么用工具变量法？ 采用二阶段最小二乘法，第一阶段分离出内生变量的外生部分，第二阶段使用该外生部分进行回归。 工具变量是否合格？ ...
学习笔记 | 多水平logistics模型
Lewis337675的博客
10-29 4008
多水平logistics回归梳理过程，个人学习使用~
计量经济学学习与Stata应用笔记(二)小样本最小二乘法
wmdpt的博客
08-11 5393
最小二乘法(OLS)是最基本的线性回归模型估计方法。 小样本OLS 古典线性回归模型假定 古典线性回归模型有以下几个假定 线性假定。
【无标题】Stata总体回归函数与样本回归函数：蒙特卡罗模拟
bug_camel的博客
05-07 2677
个人Stata学习笔记，代码源文件来自陈强老师教材。由于markdown文件上传丢失格式，部分公式显示可能存在一定问题，不过会typora语法的应该可以很容易看明白。另外也附上了一些截图 为直观理解总体回归函数(PRF)与样本回归函数的关系(SRF)，使用蒙特卡罗法进行模拟。所谓“蒙特卡罗法”(Monte Carlo Methods，MC)，是通过计算机模拟，从总体抽取大量随机样本的计算方法。 1.预备知识： 若随机变量X服从一个数学期望为μ、方差为σ^2的正态分布，记为N(μ，σ^2) 2.举
清风数学建模学习笔记-岭回归与lasso回归
weixin_64687170的博客
12-22 494
岭回归与lasso回归与OLS回归（最小二乘估计法）模型的区别在与在损失函数上加上不同的惩罚项，该惩罚项能够。2.lasso可以理解为升级版的逐步回归，因为它可以筛选变量，将不重要的变量的系数直接压缩为0。1.标准化处理，matlab的zscore函数，或SPSS的分析-描述统计-描述。，对模型起到简化的作用，另一方面加入惩罚项之后可以使模型变得可估计。stata也可以不过一次只能对一个变量进行标准化。识别模型中不重要的变量。
Stata：在线可视化模拟-OLS-的性质
Stata连享会
07-12 453
全文阅读：https://www.lianxh.cn/news/555995cc140a8.html 目录 1. OLS 回顾 2. 蒙特卡洛模拟分析 2.1 概览 在线模拟 OLS 性质 APP 主页 →【点击开启欢乐之旅】 根据A Shiny App for Playing with OLS写一篇中文推文，介绍这个有趣的 APP。 APP 链接 APP 项目主页-R语言-Github 可以根据自己的理解加入一些 OLS 的公式和相关的解释及说明。 可以用 Lic..
大样本 OLS 模型及 Stata 具体操作步骤
a519573917的博客
07-17 1392
在统计学和计量经济学中，普通最小二乘法（Ordinary Least Squares，OLS）是一种广泛应用的线性回归方法，用于估计线性模型中的参数。本文将详细介绍大样本 OLS 模型的理论原理，并结合 Stata 软件进行具体的操作演示，同时补充小样本 OLS 和大样本 OLS 的区别。运行上述代码后，我们将得到不同模型的回归结果输出，包括系数估计值、标准误差、t 值、p 值等。OLS 的基本思想是通过最小化残差平方和来估计模型的参数，使得观测值与模型预测值之间的差异最小。是待估计的参数向量，
STATA IV估计，工具变量回归法，命令与小结（更新ING）
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Abolbee
05-29 9万+
为了方便理解，这里假设因变量为y，解释变量为x1(内生)、x2，控制变量为c1，工具变量为z1。 OLS回归 y = β1x1 +β2x2 + β3*c1 + e 直接ols回归 reg y x1 x2 c1 2.异方差检验 #检验异方差： hettest #Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test，根据p值判断，若p小于0，则不能排除异方差的可能 #处理异方差： 在reg命令后加上'r',或者'robust' #注：处理后回归结果不会显示adj-R2,输入di e(
Stata——固定效应模型、随机效应模型、混合效应模型（区别、实例）
艽野尘梦的博客
11-05 3万+
在面板数据线性回归模型中， 如果对于不同的截面或不同的时间序列， 只是模型的截距项是不同的， 而模型的斜率系数是相同的， 则称此模型为固定效应模型。 随机效应模型认为截距项和解释变量不相关，而固定效应模型认为截距项和解释变量是相关的。
数学建模-回归分析（Stata）
m0_62237233的博客
01-11 1万+
X是自变量，Y是因变量。目的是通过X去预测Y。一般处理模型像：期末成绩分析，Y是成绩，X是性别、是否是班干部、平时作业完成度等自变量。银行借贷成功率分析等问题。
小样本 OLS 模型及 Stata 具体操作步骤
a519573917的博客
07-17 1225
在统计学和计量经济学中，普通最小二乘法（Ordinary Least Squares，OLS）是一种广泛应用的线性回归方法。本文将详细介绍小样本 OLS 模型的理论原理，并通过 Stata 软件进行实际操作演示。OLS 模型的基本思想是通过最小化残差平方和来估计线性回归方程中的参数。为了进行演示，我们假设我们有一个包含 30 个观测值的数据集，其中包含变量。在小样本情况下，我们需要更加关注估计量的性质，如无偏性、有效性和一致性等。命令后的第一个变量是因变量，第二个及以后的变量是自变量。
数学建模笔记（六）利用Stata进行多元回归分析知识点笔记及代码操作
weixin_47066458的博客
03-05 3万+
回归分析： 回归分析是数据分析中最基础也是最重要的分析工具，绝大多数的数据分析问题，都可以使用回归的思想来解决。 回归分析的任务： 通过研究自变量X和因变量Y的相关关系，尝试去解释Y的形成机制，进而达到通过X去预测Y的目的。 常见的回归分析有五类： 线性回归、0‐1回归、定序回归、计数回归、生存回归 其划分的依据是因变量Y的类型 Y：俗称因变量，即因为别人的改变，而改变的变量。在实际应用中，Y常常是我们需要研究的那个核心变量。 例： 经济学家研究经济增长的决定因素，那么Y可以选取GDP增长率 （连续数
Stata面板数据回归教程：快速编辑与分析
"这篇教程主要介绍了如何在Stata中进行面板数据回归分析，适合初学者快速上手。通过5个步骤，详细阐述了数据编辑、格式...学习Stata面板数据回归，不仅能提升数据分析能力，也为理解和应用更复杂的统计方法打下基础。
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