stata学习笔记|内生性

内生性的问题通常由以下三个原因产生：

• 遗漏重要的解释变量，虽然也可加入被解释变量的滞后项，但结果可能不精准而产生其他的问题。而可以从其中主要是由于存在自选择和公司异质性的两个问题入手，对于自选择可以选择Heckman两阶段检验，而对于异质性则可以采取公司固定效应。但需要注意公司固定效应只能控制公司随时间不变的变量，却不能控制动态变化的变量。
• 变量之间实际上是属于联立方程、互相影响的关系，不是单纯的因果关系，可采取工具变量法解决。
• 测量误差，也可采取工具变量法。

为什么采用工具变量？

存在内生变量，即解释变量和扰动项相关。

后果：估计量不一致。

工具变量的两大要求：

相关性：工具变量与内生解释变量相关

外生性：工具变量与扰动项不相关（排他性约束）

变量之间互相独立

在stata中怎么用工具变量法？

采用二阶段最小二乘法，第一阶段分离出内生变量的外生部分，第二阶段使用该外生部分进行回归。

工具变量是否合格？

案例：采取陈强老师的grilic.dta

通用2SLS

其中