第k个解释变量与其他解释变量进行回归,得到的可决系数很大则表示存在多重共线性问题,在多重共线性的情况下,OLS仍然是最佳线性无偏估计,虽然它的方差相比于真实值仍然有变大的情况出现。
判断多重线性现象
回归结果上出现的问题
- 整个方程的R平方很大,F检验也很显著,但是t检验却并不显著,且可能出现与预期系数相反的情况。
- 增减相关变量后,系数估计值会出现很大变化
VIF方差膨胀因子 (回归后检验)
estat vif
判断和10的大小关系
当然,在阅读文献的过程种,也见过有研究人员用各个变量之间的相关系数作为判断依据。