深度学习入门笔记（6）—— Logistic Regression

对比第三节中的 Adaline 和 Logistic Regression，可以发现它们只有两点不同：1、激活函数，Adaline 中的激活函数是恒等函数（线性），而 Logistic Regression 中的激活函数是 Sigmoid 函数（非线性）；2、损失函数，Adaline 中的损失函数是均方误差，而 Logistic Regression 中的损失函数则是交叉熵。

Sigmoid 函数如图所示，其值域为 0 到 1，输入为 0 时取值为 0.5

h 即 hypothesis，就是我们的模型，由于 h(x) 也是 Sigmoid 激活函数的输出，取值为 0 到 1，所以可以将其视为概率，还是给定输入 x 的条件下输出 y = 1 的后验概率。在二分类的情况下，显然 y = 0 的后验概率就是 1 - h(x)。我们希望的，就是当实际标签 y = 1 时，其后验概率 h(x) 越接近 1 越好；当实际标签 y = 0 时，其后验概率 1 - h(x) 也是越接近 1 越好。即最大化后验概率。

y 在不同取值下的后验概率，实际上可以写成一条式子，如图所示，a 就是 h(x)。

我们希望的不止是某个训练样本，而是整个训练集上样本的后验概率（乘积）最大化，想求得当模型参数取什么值时，能达到这个目标，这也称为最大似然估计。

用一个符号 L(w) 来表示当参数为 w 时，整个训练集上的后验概率乘积，这称为似然损失。

方便起见，对似然损失取对数，使其变为对数似然损失，就可以将乘法转化为加法。

由于习惯上是进行梯度下降来最小化某个函数，所以得将最大化对数似然损失，加个负号，变成最小化负对数似然损失。

简单小结一下，Logistic Regression 和 Adaline 只有激活函数和损失函数不相同，而最大化似然损失 = 最大化对数似然损失 = 最小化负对数似然损失。

Sigmoid 函数及其导数的公式与图像

负对数似然损失的图像，可以看到，当实际标签为 y = 1 时，预测值 h （即激活函数的输出）越大（接近 1），损失就越小（接近 0）。

求取损失关于参数的偏导数（即梯度），使用链式法则，分别求损失（负对数似然损失）关于激活值的导数、激活函数（Sigmoid 函数）关于加权和输入的导数、以及加权和关于参数的导数。

非常巧妙地，Sigmoid 函数的导数是可以抵消负对数似然函数导数的分母部分的，最后的偏导数（梯度）就十分简单了。

(b) 部分用的就是上面求梯度的结果，(c) 部分还是用负梯度乘上学习率进行参数的更新。

到目前为止介绍的都是训练部分，用的是激活函数的输出 + 实际标签来求取梯度，然后更新参数，并没有进行激活函数的输出到预测标签的转换。

转换的方法其实也很简单，就是阈值函数。既可以将激活函数的输出是否大于 0.5 作为阈值，也可以将加权和（激活函数的输入）是否大于 0 作为阈值，这是因为 Sigmoid 函数输入 0 时正好取值为 0.5

最后是对两个术语的解释，首先是 “Logits”，在深度学习中，logits 就是输出层的输入；在统计学和 logistic regression 中， logits 是 log-odds 的简写，也就是对数几率 $\log \frac{p}{1-p}$（几率就是概率 p 和 1- p 的比），然后用线性回归 $w^{T}x$ 去拟合它，得到 $\log \frac{p}{1-p}=w^{T}x=z$，最后可以得到 $p=\frac{1}{1+e^{-z}}$，即为 logistic sigmoid 函数。

其次就是交叉熵，负对数似然函数来自统计学，二元交叉熵来自信息论，它们实际上是一样的，多分类中的多元交叉熵公式也是类似。

实现代码在这里。