Monte Carlo Method for simulation

最新推荐文章于 2024-05-30 09:50:36 发布
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分类专栏： CUDA 文章标签： methods
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http://en.wikipedia.org/wiki/Monte_Carlo_methods_in_finance

cs870101
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monte carlo simulation
连峰碧波间，浅水泛舟游
12-22 695
1.连续状态马尔科夫链\textbf{1.连续状态马尔科夫链}\quad\quad我们默认本文中的马尔科夫链都是离散时间的。通常，我们所见到的马尔科夫链是离散状态的，但是为了能够模拟出连续随机变量的样本，我们必须引入连续状态马尔科夫链。通常，一个马尔科夫链由初始分布和状态转移矩阵来决定，相似的，连续状态马尔科夫链也是由这两个因素构成，只不过状态转移矩阵没办法来描述连续状态，我们再次引入转移核的概念，
A Randomized Quasi-Monte Carlo Simulation Method for Markov Chains
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对一个使用相关器或匹配滤波器的二进制通信系统，用 Monte Carlo 仿真估计，并画出P与SNR的对比图。
Monte Carlo Simulation technique
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什么是Monte Carlo Simulation?Monte Carlo simulation is a method for iteratively evaluating a deterministic model using sets of random numbers as inputs. This method is often used when the model is comp
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Monte-Carlo-Simulation-Area-of-the-Shape.rar_monte carlo methods
07-15
This report describes the application of Monte Carlo Simulation to solve a simple problem which is to find area under the curve. Monte Carlo methods are often used in simulating physical and ...
A new Monte Carlo code for absorption simulation of laser-skin tissue interaction
02-10
The Monte Carlo method is a useful tool for studying laser-tissue interaction and simulation of energy absorption in tissue during laser irradiation. We use the principles of this techniq
MONTE CARLO SIMULATION OF POLARIZED LIGHT SCATTERING IN TISSUES
02-22
We apply Monte Carlo method based on this phantom to simulate and analyze polarization imaging process of muscle. The good agreement between the simulation results and the experimental results ...
monte-carlo-Simulation-
03-14
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montecarlo_simulation:蒙特卡洛是一种概率模拟，其中基于随机过程给出问题的解决方案，该方法用于对包含风险和不确定性要素的系统进行建模和分析。
05-19
montecarlo_simulation 蒙特卡洛是一种概率模拟，其中基于随机过程给出了问题的解决方案。 用于对包含风险和不确定性要素的系统进行建模和分析的方法。
蒙特-卡罗仿真方法 Monte Carlo Simulation
11-25
蒙特卡洛方法（Monte Carlo Simulation）是仿真的经典方法，掌握了，受益无穷。
看涨期权定价的蒙特卡洛模拟程序
01-16
用于对看涨期权进行定价的数值方法，是matlab程序，简单易懂，是初学者编写的
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蒙特卡罗模拟概述(Monte Carlo Simulation)
Inner peace
11-16 3096
Overview 蒙特卡洛(Monte Carlo)方法，或称计算机随机模拟方法，是一种基于“随机数”的计算方法。这一方法源于美国在第二次世界大战中研制原子弹的“曼哈顿计划”。该计划的主持人之一、数学家冯·诺伊曼用驰名世界的赌城—摩纳哥的Monte Carlo—来命名这种方法，为它蒙上了一层神秘色彩。 基本思路 针对实际问题建立一个简单且便于实现的概率统计模型，使所求的量（或解）恰好是该...
Stata：蒙特卡洛模拟分析(MonteCarloSimulation)
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原文链接：https://www.lianxh.cn/news/5b166589d880d.html 目录 1. 蒙特卡洛模拟（MC）简介 2. 两种常用的 MC 方法 2.1 postfile 命令 2.2 simulate 命令 3. Stata 实现 3.1 Stata 范例 1：对数正态分布的均值和方差 3.2 Stata 范例 2：内生性偏误的影响 4. 结语 5. 参考文献和相关资料 本文介绍 Stata 中做蒙特卡洛模拟的两种常用方法。第一种方法是使用.
(a) Consider the case of a European Vanilla Call option which is path independent. Examine the convergence of the Monte Carlo Method using the programme given in ‘MC Call.m’. How does the error vary with the number of paths nP aths? The current time is t = 0 and the Expiry date of the option is t = T = 0.5. Suppose that the current value of the underlying asset is S(t = 0) = 100 and the Exercise price is E = 100, with a risk free interest rate of r = 0.04 and a volatility of σ = 0.5. (b) Now repeat part (a) above but assume that the volatility is σ = 0.05. Does the change in the volatility σ influence the convergence of the Monte Carlo Method? (c) Now repeat part (a) but instead of taking one big step from t = 0 to t = T divide the interval into nSteps discrete time steps by using the programme given in ‘MC Call Small Steps.m’. Confirm that for path independent options, the value of nP aths determines the rate of convergence and that the value of nSteps can be set to 1. (d) Now let us consider path dependent options. The programme given in ‘MC Call Small Steps.m’ is the obvious starting point here. We assume that the current time is t = 0 and the expiry date of the option is t = T = 0.5. The current value of the underlying asset is S(t = 0) = 100 and the risk free interest rate is r = 0.05 and the volatility is σ = 0.3. (i) Use the Monte Carlo Method to estimate the value of an Arithematic Average Asian Strike Call option with Payoff given by max(S(T) − S, ¯ 0). (ii) Use the Monte Carlo Method to estimate the value of an Up and Out Call option with Exercise Price E = 100 and a barrier X = 150. (iii) Comment on the the rate of convergence for part (i) and (ii) above with respect to the parameters nP aths and nP aths使用matlab编程
06-11
(d) For path-dependent options, Monte Carlo simulation can be used to estimate the option price. In part (i), an arithmetic average Asian strike call option is being valued, while in part (ii), an up ...
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