卡尔曼滤波

卡尔曼滤波（Kalman Filter）是一种用于动态系统状态估计的线性滤波方法，常用于控制、信号处理和机器人等领域中的状态估计问题。卡尔曼滤波通过利用过去的观测值和系统模型，对当前状态进行估计和预测，并通过最小化估计误差的方差，对估计值进行优化。

卡尔曼滤波主要包括两个过程：预测和更新。预测过程是利用系统模型和上一时刻的状态估计值，对当前时刻的状态进行预测。更新过程是利用当前时刻的观测值，对预测值进行修正和更新，从而得到当前时刻的状态估计。卡尔曼滤波的优点是能够对线性系统进行精确的状态估计，并能够自适应地处理噪声和不确定性。

卡尔曼滤波的基本公式如下：

1. 预测过程：
   状态预测：
   $${\hat{x}}_{k|k-1}=F_k{\hat{x}}_{k-1|k-1}+B_k{u}_k$$
   协方差预测：
   $$P_{k|k-1}=F_k$$