全中国的量化交易基本都是假量化

（1）

我今天看到一个数据的可视化：

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有做对冲的，有做套利的，也就是说，本质玩的是金融游戏套路，赚的是游戏规则漏洞红利窗口期的钱。曾经赚钱的时候还给自己找归因：我们是靠数据分析实力挣的。这次暴露了吧，哈哈哈。

（2）

我今天也把这张图发给了我的一位朋友，他是多年研究量化交易的，他说这张图的数据可视化应该是真的，之所以大家一起断崖式亏损，归因是大家去年都选择了微盘股，这样波动操作性比较大。但是官军主要挺的是50、100这些大盘股，这就把做空做多对冲左右手玩微盘股的震动出局。还有人事后诸葛亮：从价值投资视角（净利润、市盈率、RoE、股息分红）各个指标分析说，微盘股本质就不值得买。

所以这就尴尬了：

如果真做量化，从价值数据统计上来说，微盘股就不应该投资。

如果真做量化，就不应该单一栓死在风格因子策略（比如微盘股就是一种风格）。

我理解的量化应该是纯靠数据说话，就不应该有自己的立场（如市场偏好、规模偏好、行业偏好、概念偏好等等）。

所以过去假装靠专业挣的钱，这次都靠运气亏出去了。

（3）

我老跟我朋友说：如果你甄别一家量化公司的量化技术到底咋样，就问他用了多少块GPU卡，这个是量化技术必须的投入。如果投入不大，说明就是假的量化技术、或者是落后的量化技术。这是曝光真李逵假李鬼最实用最简单的一个方法。

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