使用Elasticsearch构建MACD直方图-CSDN博客

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本文介绍了如何使用Elasticsearch构建MACD直方图，以提高股票型基金的技术分析效率。通过计算MACD、信号线及其直方图，结合Elasticsearch的聚合功能，对工银前沿医疗股票C基金的历史数据进行分析，揭示MACD指标在基金走势预测中的应用。

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Moving Average Convergence Divergence (MACD) 有几个中文翻译，移动平均收敛发散属于直接翻译，比较接近原意。由 Gerald Appel 在 1979 年创建，用于股票价格(通常是收盘价，这里使用Daily来表示它)技术分析的交易指标。MACD涉及一个短周期和一个长周期的移动平均值。一般来说短周期为 12，长周期为26，而移动平均函数则使用指数加权移动平均(EWMA)。MACD的计算方法为Daily的短周期与长周期指数加权移动平均值的距离。距离趋于减少为收敛，反之则为发散。当MACD为零时，它是处于收敛和发散之间的过渡状态。计算公式如下:
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MACD为正值而远离零，可意味着价格上涨动量正在增加。若为负值而远离零，可意味着价格下行动量加大。下表描述了MACD值与趋势组合的含义。

MACD趋势	MACD(正值)	MACD(负值)
收敛 (值趋向零)	下行动量增加	上涨动量增加
发散 (值远离零)	上涨动量增加	下行动量增加

一般来说，MACD指标常用于股票市场，在本文中，我们尝试将其用于股票型公募基金。下图为工银前沿医疗股票C基金(代码为010685.OF) 从2021年12月01日到2021年04月30日每日的复权单位净值和对应的MACD值。
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MACD值从零下上升穿过零时，市场被认为是看涨，而MACD值从零上，下降穿过零时，市场被认为是看跌。上图中可以看到MACD与Y轴(零线)交叉点会滞后于价格转变一段时间后才产生信号，故此交易者经常批评这个缺陷。在1986 年由 Thomas Aspray引入MACD 直方图(MACD Histogram/Momentum)来解决这个问题，并且广泛被使用。MACD 直方图可以提供更早期的信号，但后来被认定其可靠性较低，需要由其他指标确认。计算方法为MACD 与其信号线(signal)之间的距离，(信号线是MACD周期为9的EWMA)，公式如下: