在Elasticsearch中回测超级趋势线(Supertrend)交叉交易策略

        我们已经讨论了好几个单一指标交易策略，其中简单的相对强弱指数（RSI）交易策略取得的利润最高。 在本文中，我们将使用 Elasticsearch 实现超级趋势线（Supertrend）交叉交易策略，并比较其性能是否优于相对强弱指数指标。 超级趋势线指标是由 Olivier Seban 创建，但在网上却难以找到它是什么时候宣布的。该指标是一种趋势跟踪指标，提供信号以显示价格趋势，所以它有滞后现象。 基本上，它适用于日内交易。

        与布林带 (Bollinger Band) 类似，超级趋势线可以显示动量和波动性的趋势。 这个指标首先使用真实波动幅度均值（Average True Range，简称ATR）来衡量市场波动范围。 真实波动幅度 (True Range，简称TR) 的 n 个周期移动平均线（包括当前阶段）可以写成以下等式。

      上式中变量High、Low、PClose分别为资产的最高价、最低价和上一个收盘价，其中ABS为绝对函数，而MAX为最大值函数。 真实波动幅度均值可以通过使用简单移动平均 (SMA) 来编写。参数 n-period 的默认值为 14， n-period 后的参数 shift 为 1 以包括当前数据。

        与布林带类似，超级趋势线涉及上带和下带。 为了计算这两个带，引入了一个具有与布林带中标准偏差相同概念的参数Multiplier。 Multiplier的默认值为3，读者可以进一步参考文章使用Elasticsearch计算布林带宽度指标以了解更多信息。 但是，在超级趋势线中的上下带，仅用作生成超级趋势线最终值，是上下带的混合产物。 此外，在计算过程中涉及两个阶段，包括基本带阶段和最终带阶段。 将两个基本带命名为 BUBand 和 BLBand，并写成如下。 

     如前所述，超级趋势线是两个最终带的混合产物。但是由于不同开发者引入不同的最终带定义，本文将采用比较流行但使用方法不简单。超级趋势线(st)的初始值设置为最终上带(fuband)。而后续的值可以分为三种情况。 第一种情况是前一个超级趋势线值(pst)等于前一个最终上带值(pfuband) ，第二种情况是前一个超级趋势线值等于前一个最终下带值(pflband) ，否则属于第三种情况。 第一种情况可以细分为三个子情况，即当前收盘价(close)是否大于、小于或等于当前最终上带值。 第二种情况也可以细分为三个子情况，即当前收盘价是否大于、小于或等于当前最终下带值。第三种情况是什么都不做，保持原来的值。 详细阅读下面的 Python 代码会更清楚了解各个条件。

            if pst == -1:
                st = fuband
            else:
                if pst == pfuband:
                    if close < fuband:
                        st = fuband
                    elif close > fuband