使用Elasticsearch计算布林带宽度指标

布林带宽度（Bollinger Band Width）是美国股市分析家约翰·布林于2010年发明，用于测量布林带（Bollinger Bands于1980年发明）上下轨道线之间的相对距离。它随带宽变窄而减小，而随着带宽放宽而增加。因为布林带基于标准差，所以带宽的波动幅度可以反映波动性，并且可视为波动率指标。布林带由三条不同的线组成，包括简单移动平均线及正负距离两个标准差的上下轨道线。可为日常股票交易决策提供参考依据，是金融市场常用的技术指标之一。

要計算布林带宽度，第一步要先計算布林带，计算方法如下:

在公式中:

• p = 价格

• window = 移动平均线涉及的滑动窗口（通常为20或26）

• SMA = 使用简单模型的移动平均值

• SD = 標準差

• n = 数字（通常为2，即2倍標準差）

• BBU =布林带上轨道线

• BBL = 布林带下轨道线

• BBW = 布林带宽

  一般来说，布林带指标常用于股票市场，在本文中，我们尝试将其用于股票型公募基金，以复权单位净值代替价格。 并且使用Elasticsearch作为分析的计算工具。以下示例使用基金名称工银高端制造股票基金，代码为000793.OF，日期从2021年01月01日到2021年04月30日的数据。假設我们的 Elasticsearch 服务器有一个索引，包括三个字段，基金代码（ts_code）、复权单位净值（adj_nav）和公告截止日期（end_date）。数据映射如下：

"mappings": {
	"dynamic": "false",
	"properties": {
    	"ts_code": { "type": "keyword" },
        "adj_nav": { "type": "double" },
        "end_date": { "type": "date",  "format": "yyyyMMdd" }
    }
}

以下步骤说明操作流程，同时演示REST API请求主体的代码：

1. 通过搜索操作收集所有相关文档：
   使用带有必要条件（must）子句的布林查询（bool query）来收集基金代码为000793.OF，和公告截止日期从2020年12月01日到2021年04月30日的文档。 由于需要计算移动平均值，因此多增加了前一个月的数据（从2020年12月01日到2020年12月31日）。

{
	"query":{
		"bool":{
			"must": [
				{"range":{"end_date":{"gte":"20201201", "lte":"20210430"}}},
		    	{"term": {"ts_code":"0