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王博分享
曾在美国新泽西州肯恩大学计算机科学系担任助理教授和台湾中華大學資讯管理系担任副教授。
在软件开发工程方面拥有15年工作经验。曾是上海贝贝鱼信息科技有限公司联合创始人兼硏发团队首席科学家。
在著名的国际期刊和会议上发表了数十篇论文。擅长搜索和分析技术应用领域。
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信号越多越好？随机相对强弱指数 vs. 相对强弱指数
在我之前的文章“移动平均函数对 RSI 交叉策略回测结果的显着影响”中，我们观察到原作者 J. Welless Wilder 相对强弱指数指标在中等长度的时间段内很难产生信号（实验大约使用四个月的有效数据）。 我们发现使用 14 天周期的简单移动平均线 (SMA) 来计算 相对强弱指数是一个不错的选择。 另外，选择 Wilder相对强弱指数在交叉值 35 与 65 也是一个不错的选择。Tushar Chande 和 Stanley Kroll 于 1994 年开发了随机相...原创 2021-10-26 23:41:33 · 1879 阅读 · 0 评论 -
移动平均函数对 RSI 交叉策略回测结果的显着影响
之前的文章“在Elasticsearch中回测RSI交叉策略”，我们介绍了如何使用 Elasticsearch 实现相对强弱指数 (RSI) 指标以获得回测结果。 文章中相对强弱指数的计算使用了简单移动平均 (SMA) 函数。 然而，原作者威尔斯(J. Welless Widler) 使用了他自创的平滑方法，是一种不同形式的指数平均。 在本文中，我们将使用不同的移动平均函数进行深入研究，并检验哪个方法可以得到更好的回测结果。 建议读者快速浏览一下我之前的文章，对使用Elasticsearch...原创 2021-10-12 20:50:53 · 675 阅读 · 0 评论 -
在Elasticsearch中回测超级趋势线(Supertrend)交叉交易策略
我们已经讨论了好几个单一指标交易策略，其中简单的相对强弱指数（RSI）交易策略取得的利润最高。 在本文中，我们将使用 Elasticsearch 实现超级趋势线（Supertrend）交叉交易策略，并比较其性能是否优于相对强弱指数指标。 超级趋势线指标是由 Olivier Seban 创建，但在网上却难以找到它是什么时候宣布的。该指标是一种趋势跟踪指标，提供信号以显示价格趋势，所以它有滞后现象。 基本上，它适用于日内交易。与布林带 (Bollinger Band) 类似，...原创 2021-09-19 22:35:23 · 2964 阅读 · 0 评论 -
在Elasticsearch中回测隨機(Stochastic)指標交叉交易策略
之前的文章“在Elasticsearch 中回测 RSI 交叉策略”，介紹在Elasticsearch中如何回測 相对强弱指数(RSI)指标交叉交易策略。在本文中，我们将实施随机（Stochastic）指标并衡量其性能，最后与相对强弱指数指标进行比较。 儘管这指標是由 George C. Lane 在 1950 年代後期開發，看似非常古老，但仍然很受歡迎。与 RSI 指标一样，随机指标也是展示在 0 和 100 之间价格的波动动量。所以，它们称为振荡器(Oscillator)。这两个指标都可...原创 2021-07-31 14:29:10 · 372 阅读 · 0 评论 -
在 Elasticsearch 中回测 RSI 交叉策略
有时候，您可能有一些疯狂的想法并且想要测试您的交易策略。 通过使用历史市场数据进行回测，您可以评估风险、利润并衡量业绩，从而获得使用这个交易策略的信心。 当然，如果你是一个熟练的程序员，你没有问题去编写复杂且负载繁重的程序来处理检索后的数据分析。 由于 Elasticsearch 在搜索、数据分析和机器学习方面的强大能力，值得为你写一系列关于 Elasticsearch 回测不同交易策略的文章供参考。 在之前所写《RSI BB 还是RSI & BB? 很简单，让我们用 Elasticsea...原创 2021-07-25 07:19:19 · 5666 阅读 · 2 评论 -
RSI BB 还是RSI & BB? 很简单，让我们用 Elasticsearch 来实现吧!
相对强弱指数 (Relative Strength Index) 是 J. Walles Widler Jr. 于 1978 年开发，到现在也经常使用的一项技术分析指标，主要用于判断股票或商品的超买或超卖情况。 与 MACD 一样，相对强弱指数(RSI) 是一个趋势跟踪动量指标。RSI与MACD 不同之处在于它衡量的是收益和损失的移动平均线，而不是价格变化的移动平均线。 当近期收益增加时 RSI 值增加，当近期损失增加时 RSI 值减少。在之前所写《当 MACD 与布林带在 Elasticsearch中结原创 2021-07-12 07:27:56 · 274 阅读 · 0 评论 -
当 MACD 与布林带在 Elasticsearch中结合时, …
转载来自作者在博客园的王博分享移动平均收敛发散 (MACD) 是基于趋势和动量的指标，而布林带 (BB) 是基于波动率的指标。 当MACD与BB结合时，一些专业人士称其为MACD BB，另一些专业人士称其为BB MACD，本文使用名称 MACD BB。 两个技术分析指标的组合继承了原本的两个能力，提供对市场趋势的洞察力。 从密集的网络搜索来看，没有一处记载说是谁发明了这个指标。 如果有读者知道，请分享来源。然而，许多交易平台和论坛都提供此指标并且视为高级功能。 建议读者阅读我之前发表的两篇文章，可以快速对转载 2021-07-06 14:31:43 · 202 阅读 · 0 评论 -
使用Elasticsearch构建MACD直方图
Moving Average Convergence Divergence (MACD) 有几个中文翻译，移动平均收敛发散属于直接翻译，比较接近原意。由 Gerald Appel 在 1979 年创建，用于股票价格(通常是收盘价，这里使用Daily来表示它)技术分析的交易指标。MACD涉及一个短周期和一个长周期的移动平均值。一般来说短周期为 12，长周期为26，而移动平均函数则使用指数加权移动平均(EWMA)。MACD的计算方法为Daily的短周期与长周期指数加权移动平均值的距离。距离趋于减少为收敛，反之则原创 2021-06-30 09:53:20 · 291 阅读 · 0 评论 -
使用 Elasticsearch 构建布林带趋势指标
使用 Elasticsearch 构建布林带趋势指标如果您阅读我之前所写的“使用 Elasticsearch 计算布林带宽度”一文，可能还想使用 Elasticsearch来构建布林带趋势指标 (BBTrend)。 BBTrend 是 John Bollinger开发的一个相对较新的指标。 这指标既能反映标的股票的走势，又能体现强度和方向两个方面，为交易者提供了有价值的参考。 当 BBTrend 读数高于零时，它可以表示市场看涨，反之亦然。其值高于或低于零的程度决定了趋势背后的强度或动量。 BBTrend原创 2021-06-27 07:57:49 · 265 阅读 · 0 评论 -
使用Elasticsearch计算布林带宽度指标
使用Elasticsearch计算布林带宽度指标布林带宽度（Bollinger Band Width）是美国股市分析家约翰·布林于2010年发明，用于测量布林带（Bollinger Bands于1980年发明）上下轨道线之间的相对距离。它随带宽变窄而减小，而随着带宽放宽而增加。因为布林带基于标准差，所以带宽的波动幅度可以反映波动性，并且可视为波动率指标。布林带由三条不同的线组成，包括简单移动平均线及正负距离两个标准差的上下轨道线。可为日常股票交易决策提供参考依据，是金融市场常用的技术指标之一。要計算布林原创 2021-06-22 05:26:00 · 2346 阅读 · 0 评论