1、单因子分析概述 主要步骤: 1、每个月初,按单因子值将股票池中的可用股票分组。 2、每组按月初的流通市值,和股票的本期区间 close-to-close 收益,加权计算本期每组收益。 3、以上循环至时间结束,得到每组的累计收益率等相关数据。对其进行分析。 4、分组时去掉ST、停牌、上市时间不到半年的股票。 5、不考虑交易成本和损耗。 6、数据从本地数据库中获取。 2、因子选择与预处理 市值因子:取股票的流通市值,求其对数,并处理缺失值、去极值、标准化、行业中性化。 3、分析结果