基于LSTM-Transformer混合架构的智能量化交易系统构建指南

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引言：当AlphaGo击败人类顶尖棋手时，深度学习展现出了对复杂时序模式的强大解析能力。本文将深入解析一个融合LSTM与Transformer的混合架构量化交易系统，展示如何将前沿AI技术应用于金融市场的价格预测与交易决策。

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一、核心机制解析

1. 混合神经网络架构

• LSTM分支：通过门控机制捕捉价格序列的长期依赖关系。配置双层LSTM结构（64→32单元），有效建模市场惯性效应

# LSTM时序建模实现
self.lstm1 = LSTM(64, return_sequences=True, kernel_regularizer=l2(0.01))
self.lstm2 = LSTM(32, dropout=0.2)

• Transformer分支：利用多头注意力机制识别全局价格模式。4头注意力层配合GELU激活函数，捕获市场突发波动

# Transformer特征提取
self.attention = MultiHeadA