Inverse transform sampling反变换采样法

最新推荐文章于 2024-01-26 00:00:00 发布

Eric2016_Lv

最新推荐文章于 2024-01-26 00:00:00 发布

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分类专栏：机器学习

版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。

本文链接：https://blog.csdn.net/eric2016_lv/article/details/81191430

版权

本文介绍了反变换采样法，用于生成符合特定分布的随机变量。通过生成标准均匀分布的随机数，然后应用分布的逆累积分布函数，可以得到目标分布的样本。这种方法直观且实用，被广泛应用于概率和统计中。

摘要由CSDN通过智能技术生成

感谢上海交大黄晨博士的博客：https://blog.csdn.net/doublehhcc/article/details/81166502
亦感谢上海交大博士生许志钦（现为纽约大学克朗研究院博士后）为直观解释所作的贡献，令博主与黄晨同学恍然大悟。

Goal:

Let $X$ be a random variable whose distribution can be described by the cumulative distribution function $F_{X}$ .
We want to generate values of $X$ which are distributed according to this distribution.

Algorithm:

The inverse transform sampling method works as follows:

Generate a random number $u$ from the standard uniform distribution in the interval

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