机器学习基础03-概率论与数理统计

概率论基础

概率论基础要点

• 概率论基础概念

• 事件与概率

• 古典概型与几何概型

• 确定性现象：条件完全决定结果

• 随机性现象：条件不能完全决定结果，在一定条件下，可能出现这样的结果，也可能出现那样的结果，我们预先无法断言，这类现象称为随机现象

• 概率论与数理统计是研究什么的？

  • 随机现象：不确定性与统计规律性
  • 概率论：从数量上研究随机现象的统计规律性的科学
  • 数理统计：从应用角度研究处理随机性数据，建立有效的统计方法，进行统计推理

随机试验

定义1：概率论中，将具有以下三个特点的试验称为随机试验，简称试验。随机试验常用$E$表示。

• 在相同的情况下试验可以多次重复进行
• 一次试验结果不止一个，且试验之前无法确定具体是哪种结果
• 全部试验结果预先是确定的，且每次试验有且仅有一个结果出现
  例如：$E_1$抛一枚硬币，观察正面$H$、反面$T$出现的情况
  $E_2$掷一颗骰子，观察出现的点数
  都是随机试验

样本空间与样本点

定义2 样本空间：试验的所有结果所组成的集合称为试验$E$的样本空间，记为$\Omega$。
试验的每个可能的结果（样本空间中的元素）称为试验$E$的一个样本点
例如：
$E_1$：抛一枚硬币，观察正面$H$、反面$T$出现的情况； Ω 1 = { H , T } \Omega_1=\{H,T\} Ω1​={H,T};
$E_2$：掷一颗骰子，观察出现的点数； Ω 2 = { 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 } \Omega_2=\{1,2,3,4,5,6\} Ω2​={1,2,3,4,5,6};

随机事件

定义3 随机事件样本空间的任意一个子集称为随机事件，简称“事件”，记作$A,B,C$等。
例如在试验$E_2$中，令$A$表示“出现奇数点”，$A$就是一个随机事件。
$A$还可以用样本点的集合形式表示 ，即 A = { 1 , 3 , 5 } A=\{1,3,5\} A={1,3,5}，它是样本空间$\Omega$的一个子集
基本事件： 随机事件仅包含一个样本点$\omega$，单点子集 { ω } \{\omega\} {ω}。
复合事件： 包含两个或两个以上样本点的事件。

事件的性质与运算

（随机）事件的材质就是集合，集合的一切性质和运算都适用于事件

频率与概率

定义4 在相同的条件下，进行了$n$次试验，在这$n$次试验中，事件$A$发生的次数$n_A$称为事件$A$发生的频数。比值$\frac{n_A}{n}$称为事件发生的频率，并记为$f_n(A)$
在相同的条件下进行$n$次重复试验，当$n$趋于无穷大时，事件$A$发生的频率$f_n(A)$稳定于某个确定的常数$p$，称此常数$p$为事件$A$发生的概率，记作$P(A)=p$

频率学派和贝叶斯学派？

概率的性质

• $0\le P(A)\le 1,P(\varnothing )=0$
• 互补性：$P(\bar{A})=1-P(A)$
• $P(A-B)=P(A)-P(AB)$
• 加法公式：对于任意事件A,B,有$P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB)$
  例：设$A,B$为两个随机事件，$P(A)=0.5,P(A\cup B)=0.8,P(AB)=0.3,求P(B)$
  因为：$P(A\cup B)$=P(A)+P(B)-P(AB)
  得$P(B)=P(A\cup B)-P(A)+P(AB)=0.8-0.5+0.3=0.6$

古典概型

定义5：理论上，具有下面两个特点的随机试验的概率模型，称为古典概型（或等可能概型）：
1、有限性：基本事件是总数是有限的，换句话说样本空间仅包含有限个样本点
2、等可能性：每个基本事件发生的可能性是相同的。
古典概型的概率计算公式：
设事件$A$中所含的样本点个数为$r$，样本空间$\Omega$中样本点总数为$n$，则有
$$P(A)=\frac{r}{n}=\frac{A中样本点数}{\Omega 中样本点总数}$$
$$P(A)=\frac{r}{n}=\frac{A所包含的基本事件数}{基本事件总数}$$
例2：从1-9个数字中有放回的抽取两次，这两次数字相同的概率是多少？
完备事件组= { 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 } \{1,2,3,4,5,6,7,8,9\} {1,2,3,4,5,6,7,8,9}
$P(两次数字一样)$=1-$P(两次数字不一样)$
第一次是任意抽取，第二次是在不包括第一次的数中取数即可，因此$r_1=9,r_2=8$
$$P(A)=\frac{8\ast 9}{9\ast 9}=\frac{8}{9}$$

几何概型

把有限个样本点推广到无限个样本点的场合，人们引入了几何概型，由此形成了确定概率的另一方法-几何方法
定义6：若对于一随机试验，每个样本点出现是等可能的，样本空间$\Omega$所含的样本点个数为无穷多个，且具有非零的，有限的几何度量，即$0<m(\Omega )<\infty$，则称这一随机试验是一几何概型。

当随机试验的样本空间是某个区域，并且任意一点落在度量（长度、面积、体积）相同的子区域是等可能的，则事件$A$的概率可定义为
$$P(A)=\frac{m(A)}{m(\Omega )}$$
其中，$m(\Omega )$是样本空间的度量，$m(A)$是构成事件$A$的子区域的度量，这样借助于几何上的度量来合理规定的概率称为几何概率

条件概率

条件概率

概率加法公式：若事件$A$与$B$互斥，则$P(A\cup B)=P(A)+P(B)$，那么怎么求$A$与$B$的积事件$AB$呢？
note:

• 事件$A$发生对事件$B$发生的概率没有影响，则称两事件是相互独立的
• 事件$A$与$B$至少有一个发生的事件叫$A$与$B$的和事件，记为$A\cup B$或$A+B$
• 事件$A$与$B$都发生的事件叫做$A$与$B$的积事件，记为$A\cap B或AB$
• 若$AB$是不可能事件，则说事件$A$与$B$互斥
  条件概率：一般地，设$A$，$B$为两个事件，且$P(A)>0$，称：
  $$P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)}$$
  为在事件$A$发生的条件下，事件$B$发生的条件概率$P(B|A)$
  读作：$A$发生的条件下$B$的概率
  在$A$事件已经发生的情况下，$P(B|A)$相当于是$A=\Omega$的。，因此
  $$P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)}（P(A\cap B=\frac{P(AB)}{\Omega })）$$
  分子$P(A\cap B)=P(AB)$，仍然是下图中深蓝色的部分，面积不变。因为$A$事件确定已经发生，因此分母$\Omega$变成了$P(A)$
  
• $0\le P(B|A)\le 1$
• 几何解释见上图
• 可加性：如果$B和C$互斥，那么$P[(B\cup C)|A]=P(B|A)+P(C|A)$

加法公式

对于事件空间$\Omega$，事件$A$和$B$的加法公式是$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)$，若$A,B$事件相互独立，那么：$P(A\cap B)=0$
例：设$A,B$为两个随机事件，$P(A)=0.6,P(B)=0.4,P(AB)=0.3$，求$P(A\cup B)$。若$A,B$相互独立，求$P(A\cup B)$
0.6+0.4-0.3=0.7
1

乘法公式

若$P(B)>0$，

• $P(B|A)P(A)=P(AB)$
• $P(A|B)P(B)=P(AB)$
  上式称为条件事件的乘法公式
  若$A,B$事件相互独立，那么：$P(AB)=P(A)P(B)=0???$

上式可能推广到$A_1,A_2,...,A_n$个独立事件，且$P(A_1{A}_2...A_n)>0$，则$P(A_1{A}_2...A_n)=P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1{A}_2)...P(A_n|A_1{A}_2...A_{n-1})$
上式就是条件概率下的链式法则

排列组合

组合：从n个元素中抽取m个元素组成一组：（不考虑其顺序）的组合方式个数，记$C_n^m$
$$C_n^m=\frac{A_n^m}{A_m^m}=\frac{n!}{m!(n-m)!},其中C_n^0=1$$
排列：从n个元素中抽取m个元素的所有不同的排列数，记作$A_n^m，其中m\le n$
$$A_n^m=n(n-1)...(n-m-1)$$
例：求$C_4^2和A_5^2$

全概率公式

当求某一事件$A$的概率比较困难，而求条件概率比较容易时，可先设法将这个事件$A$分成几个互不相容事件的和，再利用加法公式和乘法公式解之。
定义3，样本$B_1，B_2\dots B_n$为一系列互不相容的事件，且
$$\bigcup _{i=1}^n{B}_i=\Omega$$
则对任一事件$A$，有$$P(A)=P(B_1)P(A|B_1)+P(B_2)P(A|B_2)+...+P(B_n)P(A|B_n)=\sum _{i=1}^{n}P(B_i)P(A|B_i)$$
例1，某工厂有3个车间生产同一种产品，根据以往的记录有以下数据：请问现从出厂产品中任取一件，问取到次品的概率？

车间	次品率	提供份额
1	0.02	30%
2	0.01	55%
3	0.03	15%

由题意可知，取到次品分别是3个车间的3种不同的概率是互不相容事件。
设取到次品的概率为$A$，次品是1车间的概率为$A{B}_1$，次品是2车间的概率为$A{B}_2$，次品是3车间的概率为$A{B}_3$，有$A=A{B}_1+A{B}_2+A{B}_3$
$$P(A)=P(A{B}_1)+P(A{B}_2)+P(A{B}_3)$$
$$=P(B_1)P(A|B_1)+P(B_2)P(A|B_2)+P(B_3)P(A|B_3)$$
$$=0.30\ast 0.02+0.55\ast 0.01+0.15\ast 0.03=0.016$$

概率分布

要点

• 概率分布类型（离散型分布与连续型分布）
• 期望与方差（概念与计算方法）
• 高斯分布（最常用的连续型分布）

离散型分布与连续型分布

离散型分布：变量只能取离散值，即有限可列举的值；表达形式是分布列或语言描述
连续型分布：变量取一个或多个区间，不可列举；表达形式是函数表达式：概率密度函数

伯努利分布（又叫两点分布或01分布）

如果随机变量只有0和1两种可能的取值，并且相应的概率为：
$$P(X=1)=p,P(X=0)=1-p$$
则称随机变量$X$服从参数为$p$的伯努利分布。

二项分布

二项分布又叫$n$重伯努利试验（白努力试验），$X$的取值为$0，1，...，n$。因为白努力试验的结果是0或1，设一次白努力试验结果为1的概率为$p$，则$n$次白努力试验之后，结果中有$k个1$的概率为：
$$P(X=k)=C_n^k{p}^k(1-p{)}^{n-k},k=0,1,...,n$$

例：临床上用针灸治疗某种头痛，有效的概率为60%,现用该方法治疗3个病例，其中两例有效的概率是多少？

$$C_3^2\ast 0.6^2\ast 0.4^1=3\ast 0.36\ast 0.4=0.432$$
再例：扔硬币10次都向上的概率是？
$$C_{10}^{10}\ast 0.5^{10}\ast 0.5^0=(\frac{1}{2}{)}^{10}=\frac{1}{1024}=0.0009765625$$
10次中6次向上的概率是？
$$C_{10}^6\ast 0.5^6\ast 0.5^4=210\ast \frac{1}{64}\ast \frac{1}{16}=$$

数学期望

期望的性质

$E(C)=C$
$E(aX)=aE(X)$
$E(X+Y)=E(X)+E(Y)$
当$XY$相互独立时，$E(XY)=E(X)E(Y)$