【预测模型】一阶差分指数平滑预测算法

最新推荐文章于 2025-03-25 23:12:49 发布
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分类专栏： 【全国大学生数学建模】 文章标签： 算法 机器学习 人工智能
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本文介绍了适用于直线增长趋势的时间序列预测模型——一阶差分指数平滑法，通过公式解析说明了该方法如何解决预测值滞后问题。并提供了一个具体的工业锅炉燃料消耗量预测实例，展示了一阶差分指数平滑模型的应用。

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目录

1、一阶差分指数平滑预测算法

2、试题实例求解

1、一阶差分指数平滑预测算法

当时间序列呈直线增加时，可运用一阶差分指数平滑模型来预测。其公式如下：

在前面我们已分析过，指数平滑值实际上是一种加权平均数。因此把序列中逐期增量的加权平均数（指数平滑值）加上当前值的实际数进行预测，比一次指数平滑法只用变量以往取值的加权平均数作为下一期的预测更合理。 从而使预测值始终围绕实际值上下波动，从根本上解决了在有直线增长趋势的情况下，用一次指数平滑法所得出的结果始终落后于实际值的问题。

2、试题实例求解

某工业企业 1977～

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【预测模型】差分法模型
Fanjufei的博客
02-12 1103
差分法模型是一种常用的时间序列分析方法，用于预测和分析时间序列数据中的趋势和季节性变化。它通过计算时间序列的一阶差分或高阶差分来捕捉序列中的变化趋势，并利用这些差分值进行预测。
时间序列预测实战：指数平滑法详解与MATLAB实现
2501_90186640的博客
02-20 846
#摘要 本文系统讲解指数平滑法的核心理论与实战应用，涵盖一次、二次、三次及差分指数平滑技术。通过电器销售额预测、发电量趋势分析等案例，详细解析加权系数选择、初始值设定与误差修正机制，并提供完整的MATLAB实现代码。结合预测误差评估与模型优化策略，为读者提供从基础理论到工业级应用的全流程方法论。 关键词：指数平滑法 加权系数 预测模型 误差修正 MATLAB实现
一阶差分指数平滑
09-06
时间序列代码中的一阶差分指数平滑算法MATLAB程序代码
bagging和时间序列预测_时间序列预测(中)
weixin_39866874的博客
11-27 225
上一篇文章我们介绍的时间预测的方法基本都是通过历史数据直接求平均算出来的的。这一篇讲一些用模型来预测的方法。(p)模型先讲第一个AR模型，AR的全称是Auto Regression，表示自回归，大家应该都知道普通的回归方程，都是用x去回归y，这里的x和y一般不是同一个东西。而我们这里的自回归顾名思义就是用自己回归自己，也就是x和y都是时间序列自己。具体的模型如下：上面模型中，Xt表示t期的值，当期...
通过一阶低通滤波使输入信号平滑
最新发布
qq_34535440的博客
03-25 893
通过一阶低通滤波来平滑信号
时间序列预测之差分指数平滑法及有季节性特点的序列预测
学习笔记
01-24 3161
差分指数平滑法 差分就是后一个数据减去前一个数据得到的差值，为什么说如果有直线趋势便改变了趋势呢？因为例如y = a * x + b，那么每个差分的值就相当于a了，当然因为误差存在，肯定是围绕a上下波动的，因此便转换为一种围绕a变化的趋势而不是直线趋势了，便改变了数据的趋势。即我们先对数据的趋势作预测，预测完了之后再在原来数据的基础上加上这个趋势值就能够较好地预测出需要的值了。 一阶差分指数平滑法 例题： clear, clc yt = [24 26 27 30 32 33 36 40 41 44]'
时间序列数据之一阶指数平滑法以及python代码实现
Peter清风
12-02 8160
基本概念 时间序列数据： 是指一个数据序列，在时域上存在相互依赖的关系 前提假设： 时间序列分析一般假设我们获得的数据在时域上具有一定的相互依赖关系，例如股票价格在t时刻很高，那么在t+1时刻价格也会比较高（跌停才10%）；如果股票价格在一段时间内获得稳定的上升，那么在接下来的一段时间内延续上升趋势的概率也会比较大。 目标： （1）发现这种隐含的依赖关系，并增加我们对此类时间序列的理解； （2）对...
时序数据异常检测(2)指数平滑方法
weixin_34050427的博客
06-05 829
上文我们使用LOF-ICAD方法实现了时序数据的异常检测, 这次我们介绍一种更为常见的方法-------指数平滑. 指数平滑的方法, 其原理就是通过拟合出一个近似的模型来对未来进行预测, 我们可以通过这个预测来和实际的值进行比较, 如果差距过大, 我们就可以判定这个点是异常的. 首先我们介绍一下一阶指数平滑的算法 一阶指数平滑算法 这里给出一些符号的定义: 序列长度记为n, 参数记为α(指数平...
python指数平滑预测_指数平滑方法简介
weixin_34207964的博客
02-04 6276
本文链接：个人站 | 简书 | CSDN版权声明：除特别声明外，本博客文章均采用 BY-NC-SA 许可协议。转载请注明出处。指数平滑(Exponential smoothing)是除了 ARIMA 之外的另一种被广泛使用的时间序列预测方法(关于 ARIMA，请参考 时间序列模型简介)。 指数平滑即指数移动平均(exponential moving average)，是以指数式递减加权的移动平均。...
灰色预测模型,灰色预测模型适用范围,matlab
09-10
2. **数据生成**：使用一阶差分（D1）对原始数据进行平滑处理，以去除随机波动。MATLAB中的`diff()`函数可以实现这一操作。一阶差分公式为：Δx(k) = x(k) - x(k-1)，其中k是时间序列的索引。 3. **模型建立**：...
时间序列模型 （四）：差分指数平滑法、 自适应滤波法
冷月无声的博客
04-22 2万+
时间序列的其它博文系列： 时间序列模型 （一）：模型概述 时间序列模型 （二）：移动平均法 时间序列模型 （三）：指数平滑法 时间序列模型 （四）：差分指数平滑法、 自适应滤波法v 时间序列模型 （五）： 趋势外推预测方法 时间序列模型 （六）：平稳时间序列模型 ：自回归AR 、移动平均 MA 、ARMA 模型 时间序列模型 （七）： 时间序列建模的基本步骤 目录 差分指数平滑法...
2024全国大学生数学建模常用国赛建模数学建模时间序列模型之——差分指数平滑法
2301_79991568的博客
12-07 910
差分方法和指数平滑法的联合运用，除了能克服一次指数平滑法的滞后偏差之外，对初始值的问题也有显著的改进。但是，对于指数平滑法存在的加权系数α 的选择问题，以及只能逐期预测问题，差分指数平滑模型也没有改进。因此把序列中逐期增量的加权平均数（指数平滑值）加上当前值的实际数进行预测，比一次指数平滑法只用变量以往取值的加权平均数作为下一期的预测更合理。由资料可以看出，燃料消耗量，除个别年份外，逐期增长量大体在200 吨左右，即呈直线增长，因此可用一阶差分指数平滑模型来预测。对于这个公式的数学意义可作如下的解释。
时间序列分析--指数平滑法
蓁蓁尔的博客
10-15 1万+
一. 基础知识：1. 概念：时间序列是指一个数据序列，特别是之由一段时间内采集的信号组成的序列，序列前面的信号表示采集的时间较早。 2. 前提假设：时间序列分析一般假设我们获得的数据在时域上具有一定的相互依赖关系，例如股票价格在t时刻很高，那么在t+1时刻价格也会比较高（跌停才10%）；如果股票价格在一段时间内获得稳定的上升，那么在接下来的一段时间内延续上升趋势的概率也会比较大。 3. 目标
arima模型_贵州茅台（600519）股价预测 (ARIMA模型)
weixin_39625429的博客
11-27 667
2020年7月股票又点火，为了不误导各位成为绿油油的韭菜，声明本文写于2017.11.23；当时周围的朋友、同事都在谈论这只股票，所以就建了个模型预测了下先上最终结果图，红色虚线为预测部分，实线为当前股价，预测趋势向上基本概念ARIMA模型的全称叫做自回归移动平均模型，全称是(ARIMA, Autoregressive Integrated Moving Average Model)。也记作ARI...
指数平滑算法介绍及代码实现
chensq_yinhai的博客
04-19 1513
3） 在实际序列的线性变动部分，指数平滑值序列出现一定的滞后偏差的程度随着权系数(平滑系数)的增大而减少；因此，也需要进行修正。4） 修正的方法也是在一次指数平滑的基础上再进行二次指数平滑，利用滞后偏差的规律找出曲线的发展方向和发展趋势，然后建立直线趋势预测模型，故称为二次指数平滑法。它不能单独地进行预测，必须与一次指数平滑法配合，建立预测的数学模型，然后运用数学模型确定预测值。2） 指数平滑法对实际序列具有平滑作用，权系数（平滑系数）越小，平滑作用越强，但是对实际数据的变动反映较迟缓；
时间序列模型 （三）：指数平滑法
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冷月无声的博客
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序列一次差分
Freopen的博客
03-01 1503
有很多题会有这样的题面：两段序列相似，当且仅当这两个序列长度相等并且其中一段整体加上（减去）一个数字等于另一段。然后不难发现这等价于两个序列，a1,a2,a3,a4,a5,a6...b1,b2,b3,b4,b5,b6...有a1-a2=b1-b2,a2-a3=b2-b3....然后一次差分，再用后缀数组之类的维护经典题是POJ1743还有一类变式，CodeForces - 232D 最需要注意的是...
一阶差分序列garch建模_时间序列模型简介
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12-20 2481
目录平稳序列判断样本的平稳性时间序列模型参数选择实验代码1. 平稳序列时间序列是一列观测值的集合, 其中每个观测值是在时段观测所得(是自然数 ). 给定时间序列, 如果对任意的, 它满足下列条件:i.ii.iii.我们把它叫做(弱)平稳(weakly stationary)序列.(下文我们简称平稳序列.)通俗地讲, 平稳序列的期望, 方差, 协方差不随时间变化. 例如,服从同一个分布时, 它是平稳...
17.时间序列（下）
大模型天花板
08-20 1060
时间序列 1.一阶差分指数平滑法 例题 ranliao.txt 24 26 27 30 32 33 36 40 41 44 matlab代码： clc,clear yt=load('ranliao.txt'); %实际燃料消耗量数据以列向量的方式存放在纯文本文件中 n=length(yt); alpha=0.4; dyt=diff(yt); %求yt的一阶向前差分 dyt=[0;dyt]; %这里使用的是一阶向后差分，加“0”补位 dyhat(2)=dyt(2); %指数平滑值的初始值 for i
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