海龟交易法则主图技术指标公式

海龟交易法则采用的主图技术指标公式:

MYATR:=MA(ATR,14);
长周期高点:REF(HHV(H,55),1),COLORGREEN;
长周期低点:REF(LLV(L,20),1),COLORLIGREEN;
周期高点:REF(HHV(H,20),1),COLORMAGENTA;
周期低点:REF(LLV(L,10),1),COLORLIMAGENTA;
准备多头:C+MYATR,COLORWHITE;
准备空头:C-MYATR,COLORLIGRAY;
平空开多:=(H > 周期高点);
平多开空:=(L < 周期低点);
长平空开多:=(H > 长周期高点);
长平多开空:=(L < 长周期低点);
DRAWICON(准备多头>周期高点 && NOT(平空开多),L,48);
DRAWICON(周期低点>准备空头 && NOT(平多开空),H,49);
DRAWICON(准备多头>长周期高点 && NOT(长平空开多),L,48);
DRAWICON(长周期低点>准备空头 && NOT(长平多开空),H,49);
BUYSHORT_BUY(平空开多,L);
SELL_SELLSHORT(平多开空,H);
AUTOFILTER;

相当于两个不同参数的唐奇安通道叠加,同时显示20日和55日内的最高点连线,及10日和20日内的最低点连线。收盘价同近期最高点或最低点相差一个ATR时有箭头提示。

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海龟交易法则是一种基于趋势跟踪的交易策略,它源于20世纪80年代,是由美国投资人Richard Dennis提出的。该交易法则的实现使用技术指标和计算机程序,能够有效地减少情绪对交易行为的影响,提高交易决策的稳定性和可靠性。 Python是一种强大的编程语言,被广泛用于数据分析、科学计算、人工智能等领域。其生态系统中有丰富的开源库和工具,例如numpy、pandas、matplotlib、scikit-learn等,可以辅助实现海龟交易法则。 基于Python实现海龟交易法则的步骤如下: 1.获取历史数据:从交易市场获取历史K线数据,包括开盘价、收盘价、最高价、最低价和成交量等信息。 2.计算指标:对获取的历史数据进行计算,如计算移动平均线(MA)、相对强弱指标(RSI)、布林带等常用指标。 3.确定入市点位和出市点位:根据海龟交易法则的规则,首先确定进场点位,即突破指定周期内的最高价或最低价时,建仓买入或卖出。其次,确定离场点位,即当价格跌破10日或20日的移动平均线时,止损出局,或者当价格上涨到10日或20日的移动平均线时,退出持仓。 4.执行交易策略:根据进场和离场点位的设置,执行交易策略。当价格突破进场点位时,按照固定比例建仓买入或卖出,例如入场时买入50%的资金,待价格继续上涨时继续加仓,直至满仓为止。当价格跌破离场点位时,按照固定比例平仓,例如离场时卖出全部持仓。 总之,基于Python实现海龟交易法则需要掌握数据获取和处理、技术指标计算、交易策略设计等知识和技能。同时还需要注意风险控制和资金管理,合理设置止损和仓位大小,以保证交易的稳定性和盈利能力。

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