多阶差分、多步差分的区别及差分计算

在处理时间序列数据中，有可能需要通过差分来消除数据中周期性的影响。

在实际处理中，经常会看到4阶差分（有可能处理季度数据），12阶差分（有可能处理月度数据）甚至更多的阶的差分。计算这些多阶差分一般都是用到DIFF（n）这个函数。实际上，在ARIMA模型中，以及这些提到的多阶差分，实际上是多步差分。

多阶差分是 . 而 DIFF（n） 只是数据的n步差分。是n行（或者列）的数据减去n行之前的数据。

下表是多阶和多步差分的结算举例。以后我们遇到差分的时候要辨别多步差分和多阶差分，这样在数据还原的时候，不会弄错。

data

diff1

diff2