数据君的量化技术-番外篇 认识 datafeeds

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馨视野（datahomex）：

       在【第三篇认识backtrader】里，我们提到backtrader是一个量化交易框架，它提供了丰富的接口供开发者使用，支持量化交易的所有环节，包括数据加载、策略开发、策略回溯、实时交易。

       数据是机器学习和量化交易的基础或者原料，所以数据处理是最基础也是必不可少的一个组件，今天我们就详细来讲解一下backtrader的datafeeds组件，总共分为4个部分：

1. backtrader 数据格式

2. data feed 生成方式

3. data feed 访问方式

4. lines 访问方式

5. init和next 函数

 

一、backtrader 数据格式

       现在大家都在谈论大数据，因为大家越来越意识到数据的重要性，我们日常生活中无时无刻不在产生数据，如购买记录、和朋友通话、刷个朋友圈、日常驾驶出行等等，程序是对现实世界的抽象，现实产生的数据最终会以特定的形式和结构被存储到计算机世界里。

      总之，数据结构是所有程序开发的基础，不同的系统平台对数据格式会有不同的要求，如大家常用的excel二维表的形式，pandas有dataframe、series，java有arraylist、hashmap，spark有rdd、dataset等等。

 

       backtrader作为量化交易框架也有特定的数据格式，就是“data feed” 或 “data feeds"，每一个"data feed"大家可以想象成一张二维表格，类似excel表或dataframe。

backtrader通过datafeeds组件将外部数据加载到cerebro，并以data feed格式输送给我们开发的策略。

datafeeds支持的外部数据源很多，包括第三方api(yahoo、Quandl等）,csv文件，pandas的dataframe等，用的最多的就是csv和dataframe

二、data feed 生成方式

       在【第三篇认识backtrader】，我们基于pandas dataframe的数据生成data feeds，代码如下：

cerebro = bt.Cerebro() //创建Cerebro实例
​
# 从本地数据库获取数据，生成pandas dataframe
from sqlalchemy import create_engine
import pandas as pd
import time
engine = create_engine('mysql://root:123456@127.0.0.1/stock?charset=utf8mb4') 
conn = engine.connect()
sql=("select * from huobi_daily")
df = pd.read_sql(sql,engine)
df['date'] = df['id'].apply(lambda x:time.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S', time.localtime(x)))
df['date'] = pd.to_datetime(df['date'])
df.index = df.date
​
# datafeeds模块加载dataframe，并注入到cerebro
data = bt.feeds.PandasData(dataname=df)
cerebro.adddata(data)

       当然针对上面提到的其他外部数据源backtrader也提供了专门的加载方式，详细可以参考官网，因为过程都差不多，这里不做介绍了。

三、data feed 访问方式

       cerebro加载到data feed后，我们自定义策略类是如何访问data feed的或者说data feed是如何传输给我们自定义策略类的，我们先看一下在【第三篇认识backtrader】中开发的策略是如何访问的

class SmaCross(bt.Strategy):
    def __init__(self):
        self.dataclose = self.datas[0].close
        self.sma1 = bt.ind.SMA(period=self.p.pfast)  # fast moving average
        self.sma2 = bt.ind.SMA(period=self.p.pslow)  # slow moving average 
        self.dif = self.sma1 - self.sma2
        self.crossover = bt.ind.CrossOver(self.sma1, self.sma2)  # crossover signal
        self.buyprice = None # 买入价格
    '''
    省略其他函数
    '''

        上面初始化函数中获取收盘价格的方式是：self.datas[0].close,这里self.datas就是我们前面生成的data feeds,都是一张一张二维的数据表格，每一个表格可以理解成一个excel的sheet，按照导入顺序，sheet0表示第一张，sheet1表示第二张……，依次类推。

self.datas有非常灵活的索引方式：

 

如上图：
self.datas[0]:表示导入的第一张data feed
self.datas[1]:表示导入的第二张data feed
……

      除了self.datas[x]这种访问方式，backtrader提供了多种其他的方式，如：self.datax等同于self.datas[x],所以访问第一张表格也可以表示成self.data0,如果省略数字，self.data就是访问的第一张表格；self.datas 也支持负索引，这个和python保持一致，像self.datas[-1]访问的就是最后一张表格。

      另外，如果生成多个data feed时候指定了名称，我们也可以根据数据集的名称获取self.getdatabyname(dataname)，下面我们把两只股票的1个月数据加载到backtrader，并在自定义策略中访问这个数据集，详细代码和打印结果如下：

# 加载数据到模型中
from sqlalchemy import create_engine
import pandas as pd
import time
engine = create_engine('mysql://root:123456@127.0.0.1/stock?charset=utf8mb4') 
conn = engine.connect()
sql=("select * from stock_daily where ts_code in('000001.SZ','000002.SZ') and trade_date  between '20201201' and '20201231'")
df = pd.read_sql(sql,engine)
# df['date'] = df['trade_date'].apply(lambda x:time.strftime('%Y%m%d', time.localtime(x)))
df['date'] = pd.to_datetime(df['trade_date'])
df.index = df.date
​
#自定义策略
class TestDataFeeds(bt.Strategy):
    def __init__(self):
        stockList = ['000001.SZ','000002.SZ']
        for i in range(len(stockList)):
            print("data feeds 清单:")
            print("通过下标获取：第%s个数据集(%s,%s)" % (str(i),self.datas[i]._name, self.datas[i]))
            print("通过名称获取: 数据集(%s)" % (self.getdatabyname(stockList[i])))
​
# 创建Cerebro实例，分别注入两只股票数据
cerebro = bt.Cerebro()  # create a "Cerebro" engine instance
stockList = ['000001.SZ','000002.SZ']
for stock in stockList:
    data = bt.feeds.PandasData(dataname=df[df['ts_code']==stock])
    cerebro.adddata(data,name=stock)  # Add the data feed
​
#注入自定义策略
cerebro.addstrategy(TestDataFeeds)
#运行cerebro
cerebro.run()
​
#打印结果，通过名称获取和下标获取得到的数据集是一致的：
data feeds 清单:
通过下标获取：第0个数据集(000001.SZ,<backtrader.feeds.pandafeed.PandasData object at 0x000001F1828B5160>)
通过名称获取: 数据集(<backtrader.feeds.pandafeed.PandasData object at 0x000001F1828B5160>)
data feeds 清单:
通过下标获取：第1个数据集(000002.SZ,<backtrader.feeds.pandafeed.PandasData object at 0x000001F1FFE11580>)
通过名称获取: 数据集(<backtrader.feeds.pandafeed.PandasData object at 0x000001F1FFE11580>)
[<__main__.TestDataFeeds object at 0x000001F1828D0820>]

四、lines 访问方式

       知道了整张数据集的访问方式，接下来是如何定位到数据集中的某个列，有使用pandas经验的童鞋一看就明白，可以通过self.datas[0].close 方式访问，默认情况下，data feed包含7个列，包括datatime,open,high,low,close,volumn,openinterest,其中datatime表示时间序列。

      backtrader中把列抽象成为线line，其实这个也很好理解，data feed中每列都有时间序列，顺着时间变化构成了线，所以默认情况下data feed会有7条线，那我们自定义的指标如何加入到lines中。

        比如基于上面数据集，我们手工加一个收盘价的5日均价线，看下直接能不能访问:

# 自定义收盘价格5日均线
df['close_ma5'] = df.groupby('ts_code')['close'].transform(lambda x: x.rolling(5).mean())
​
class TestDataFeeds(bt.Strategy):
    def __init__(self):
        stockList = ['000001.SZ','000002.SZ']
        for i in range(len(stockList)):
            # print("data feeds 清单:")
            # print("通过下标获取：第%s个数据集(%s,%s)" % (str(i),self.datas[i]._name, self.datas[i]))
            # print("通过名称获取: 数据集(%s)" % (self.getdatabyname(stockList[i])))
            print("==================[%s]总共lines"%(self.datas[i]._name))
            print(self.datas[i].lines.getlinealiases())
            print("=================循环打印每条线")
            lines = self.datas[i].lines.getlinealiases()
            for j in range(len(lines)):
                print(self.datas[i].lines[j])
                
# 打印结果如下：
==================[000001.SZ]总共lines
('close', 'low', 'high', 'open', 'volume', 'openinterest', 'datetime')
=================循环打印每条线
<backtrader.linebuffer.LineBuffer object at 0x000001F1842127F0>
<backtrader.linebuffer.LineBuffer object at 0x000001F184219070>
<backtrader.linebuffer.LineBuffer object at 0x000001F1842190D0>
<backtrader.linebuffer.LineBuffer object at 0x000001F184219130>
<backtrader.linebuffer.LineBuffer object at 0x000001F184219190>
<backtrader.linebuffer.LineBuffer object at 0x000001F18422B400>
<backtrader.linebuffer.LineBuffer object at 0x000001F18422B310>
==================[000002.SZ]总共lines
('close', 'low', 'high', 'open', 'volume', 'openinterest', 'datetime')
=================循环打印每条线
<backtrader.linebuffer.LineBuffer object at 0x000001F1842333A0>
<backtrader.linebuffer.LineBuffer object at 0x000001F184233400>
<backtrader.linebuffer.LineBuffer object at 0x000001F184233490>
<backtrader.linebuffer.LineBuffer object at 0x000001F1842334F0>
<backtrader.linebuffer.LineBuffer object at 0x000001F184233550>
<backtrader.linebuffer.LineBuffer object at 0x000001F1842335B0>
<backtrader.linebuffer.LineBuffer object at 0x000001F1842335E0>
[<__main__.TestDataFeeds object at 0x000001F184237850>]         

       从打印结果看，数据集的lines里并没有包含我们自定义增加的指标，如果策略中需要用到自定义指标，那我们应该怎么做？

       其实backtrader提供了很多接口供开发者自定义，上述例子中我们data feed是通过bt.feeds.PandasData得到的，这里默认只包含7条lines，我们可以通过继承bt.feeds.PandasData类，扩展lines数量，如：

class PandasDataExt(bt.feeds.PandasData):
    lines = ('close_ma5' ) 
    params=(
        ('close_ma5', -1),
           ) 
​
stockList = ['000001.SZ','000002.SZ']
for stock in stockList:
    data = PandasDataExt(dataname=df[df['ts_code']==stock])//利用自定义加载类
    cerebro.adddata(data,name=stock)  # Add the data feed
    
           
# 重新执行，打印结果如下，这回我们可以看到close_ma5：
==================[000001.SZ]总共lines
('close', 'low', 'high', 'open', 'volume', 'openinterest', 'datetime', 'close_ma5')
=================循环打印每条线
<backtrader.linebuffer.LineBuffer object at 0x000001F18449B100>
<backtrader.linebuffer.LineBuffer object at 0x000001F18449B160>
<backtrader.linebuffer.LineBuffer object at 0x000001F18449B1C0>
<backtrader.linebuffer.LineBuffer object at 0x000001F18449B220>
<backtrader.linebuffer.LineBuffer object at 0x000001F18449B280>
<backtrader.linebuffer.LineBuffer object at 0x000001F1844AB3A0>
<backtrader.linebuffer.LineBuffer object at 0x000001F1844AB2E0>
<backtrader.linebuffer.LineBuffer object at 0x000001F1844AB310>
==================[000002.SZ]总共lines
('close', 'low', 'high', 'open', 'volume', 'openinterest', 'datetime', 'close_ma5')
=================循环打印每条线
<backtrader.linebuffer.LineBuffer object at 0x000001F1844B2460>
<backtrader.linebuffer.LineBuffer object at 0x000001F1844B2400>
<backtrader.linebuffer.LineBuffer object at 0x000001F1844B24F0>
<backtrader.linebuffer.LineBuffer object at 0x000001F1844B2550>
<backtrader.linebuffer.LineBuffer object at 0x000001F1844B25B0>
<backtrader.linebuffer.LineBuffer object at 0x000001F1844B2610>
<backtrader.linebuffer.LineBuffer object at 0x000001F1844B2670>
<backtrader.linebuffer.LineBuffer object at 0x000001F1844B26D0>
[<__main__.TestDataFeeds object at 0x000001F1844BA9A0>]
       

        当然和访问data feed一样，访问lines的方式也很灵活，除了通过索引也可以通过名称，如self.data.lines_close,self.data.close,self.data.lines.close，这些方式其实都是等价的，看大家各自的喜欢了。

五、init和next 函数

       学会了访问数据集和lines，那么如何获取某条line上具体的点，前面我们提到每条line其实都是有时间属性的，随着时间有序变化，backtrader中通过索引位置表示时间信息，当前位置就是0，-1指向前一个位置，-2，-3依次向后，1指向下一个位置，2，3，……依次向前。

       策略类里init() 函数访问的都是整条line，策略类里还有另外一个非常重要的函数next()函数，next()函数会执行多次，执行的次数和line的长度是一样的，执行的顺序是沿着时间轴顺序执行，所以理解next()函数的运行机制对于我们开发自定义策略是非常关键的，下面我们看下在init和next中都是如何访问line上的数据的。

class TestDataFeeds(bt.Strategy):
    def __init__(self):
        self.stockList = ['000001.SZ','000002.SZ']
        for i in range(len(self.stockList)):
            # print("data feeds 清单:")
            # print("通过下标获取：第%s个数据集(%s,%s)" % (str(i),self.datas[i]._name, self.datas[i]))
            # print("通过名称获取: 数据集(%s)" % (self.getdatabyname(stockList[i])))
            # print("==================[%s]总共lines"%(self.datas[i]._name))
            # print(self.datas[i].lines.getlinealiases())
            # print("=================循环打印每条线")
            # lines = self.datas[i].lines.getlinealiases()
            # for j in range(len(lines)):
            #     print(self.datas[i].lines[j])
            print("==================[%s]的收盘价格"%(self.datas[i]._name))
            print("当前日期:%s,当前收盘价格:%s" %(self.datas[i].datetime.date(0),self.datas[i].close[0]))
            print("昨天日期:%s,昨天收盘价格:%s" %(self.datas[i].datetime.date(-1),self.datas[i].close[-1]))
            print("明天日期:%s,明天收盘价格:%s" %(self.datas[i].datetime.date(1),self.datas[i].close[1]))
    def next(self):
        for i in range(len(self.stockList)):
            print("当前日期:%s,当前收盘价格:%s"%(self.datas[i].datetime.date(0),self.datas[i].close[0]))
            
            
# 打印结果
==================[000001.SZ]的收盘价格
当前日期:2020-12-31,当前收盘价格:19.34
昨天日期:2020-12-30,昨天收盘价格:19.2
明天日期:2020-12-01,明天收盘价格:20.05
==================[000002.SZ]的收盘价格
当前日期:2020-12-31,当前收盘价格:28.7
昨天日期:2020-12-30,昨天收盘价格:28.38
明天日期:2020-12-01,明天收盘价格:30.75
​
当前日期:2020-12-01,当前收盘价格:20.05
当前日期:2020-12-01,当前收盘价格:30.75
当前日期:2020-12-02,当前收盘价格:19.63
当前日期:2020-12-02,当前收盘价格:31.13
当前日期:2020-12-03,当前收盘价格:19.54
当前日期:2020-12-03,当前收盘价格:30.9
当前日期:2020-12-04,当前收盘价格:19.3

        从打印结果可以看出，next函数按照日期 从小到大依次循环读取，当前的日期再不断的向前推进，init函数则读取整条line，在策略执行过程只会运行依次。

总结：

        今天，关于data feed组件的全部内容就介绍到这了，相信大家对backtrader这个量化框架的运行机制有了更进一步的了解，更多的细节可以查看官网的文档，上面介绍非常详细。

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