量化交易学习记录

最新推荐文章于 2023-11-21 17:03:31 发布

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分类专栏：量化交易相关

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1、布林带策略--参考（https://zhuanlan.zhihu.com/p/26350794）

个人理解：布林线（或布林带）即统计前一段时间(可以是30天、20天等)的收盘价的变化（此变化是平均值和标准差）；这个可以表现此变化曲线的历史行为，从而粗糙的给出后续变化趋势。这让我想到了如果一组数据符合正态分布的话，在2倍的标准差之内的数据占总数的95%多一些，我理解其实应该就是说这个变量在布林带的概率是95%，如果超过这个值的话，说明数据后面应该会有一个大的变化(这个变化可以是趋势性的，也可以是突然性的)。这是我对布林带这个词的理解，如有不对请下面留言指正，我也会在有新的认识之后进行更新的。下面贴一下参考别人的解释：

布林线(Bollinger Band) 是根据统计学中的标准差原理设计出来的一种非常实用的技术指标。它由三条轨道线组成，其中上下两条线分别可以看成是价格的压力线和支撑线，在两条线之间是一条价格平均线，一般情况价格线在由上下轨道组成的带状区间游走，而且随价格的变化而自动调整轨道的位置。当波带变窄时，激烈的价格波动有可能随即产生；若高低点穿越带边线时，立刻又回到波带内，则会有回档产生。

布林加通道也称为布林线( Bollinger Band)是由三条线组成，在中间的通常为 20 天平均线，而在上下的两条线则分别为 Up 线和 Down 线，算法是首先计出过去 20 日收巿价的标布林线
准差 SD(Standard Deviation) ，通常再乘 2 得出 2 倍标准差， Up 线为 20 天平均线加 2 倍标准差， Down 线则为 20 天平均线减 2 倍标准差。　　中间线 = 20 日均线　　Up 线 = 20 日均线 + 2SD(20 日收巿价 ) 　　Down 线 =20 日均线 - 2SD(20 日收巿价 )

主要功能

布林线可以指示支撑和压力位置；　　

布林线可以显示超买、超卖；　　

布林线可以指示趋势；　　

布林线具备通道功能。　　

布林线的理论使用原则是：当股价穿越最外面的压力线（支撑线）时,表示卖点（买点）出现。当股价延着压力线（支撑线）上升（下降）运行,虽然股价并未穿越,但若回头突破第二条线即是卖点或买点。　　

布林线主要买卖规则

布林线指标
（1）股价由下向上穿越下轨线(LOWER)时,可视为买进信号。　　

（2）股价由下向上穿越中轨时,股价将加速上扬,是加仓买进的信号。　　

（3）股价在中轨与上轨(UPER)之间波动运行时为多头市场,可持股观望。　　

（4）股价长时间在中轨与上轨(UPER)间运行后,由上向下跌破中轨为卖出信号。　　

（5）股价在中轨与下轨(LOWER)之间向下波动运行时为空头市场,此时投资者应持币观望。　　

（6）布林中轨经长期大幅下跌后转平,出现向上的拐点,且股价在2～3日内均在中轨之上。此时,若股价回调,其回档低点往往是适量低吸的中短线切入点。　　

（7）对于在布林中轨与上轨之间运作的强势股,不妨以回抽中轨作为低吸买点,并以中轨作为其重要的止盈、止损线。　　　

（8）飚升股往往股价会短期冲出布林线上轨运行,一旦冲出上轨过多,而成交量又无法持续放出,注意短线高抛了结,如果由上轨外回落跌破上轨,此时也是一个卖点。

2、平均趋向指数ADX和动向指数DMI---->重点只判定趋势强弱，不能做为判定趋势的产生

[什么是ADX]
ADX(average directional indicator) 平均趋向指数，常用的趋势衡量指标。通常与趋向系统（DMI）一起使用，利用多空趋向之变化差离与总和判定平均趋势，ADX数值不能显示趋势的发展方向。但是如果趋势存在，ADX可以衡量趋势的强度。

[ADX的计算方法(默认区间14天)]

虽然我们有Talib，但是还是需要理解这个指标的含义才能更好的应用。

Step 1. 计算Directional movement (动向变化值）

+DM：当日最高价比昨日最高价高并且当日最低价比昨日最低价高，即为上升动向+DM。上升幅度为：当日最高价减去昨日最高价。

-DM：当日最高价比昨日最高价低并且当日最低价比昨日最低价低，即为下降动向-DM。下降幅度为：昨日最低价减去今日最低价。

Step 2 . 计算True Range (真实波幅）

TR =∣最高价-最低价∣，∣最高价-昨收∣，∣昨收-最低价∣ 三者之中的最高值

Step 3: 计算Directional Movment Index (动向指数）

+DI(14) = +DM(14)/TR(14)*100
-DI(14) = -DM(14)/TR(14)*100

Step 4: 计算ADX

DX是+DI与-DI两者之差的绝对值除以两者之和的百分数。
DX＝[(+DI14)-(-DI14)]/[(+DI14)+(-DI14)]*100

ADX是DX的14天平滑平均线。
ADX = SMA(DX, 14)

[ADX和DMI的一些解读]

不论上升趋势或下降趋势，ADX的读数越大，趋势越明显。
衡量趋势强度时，需要比较几天的ADX 读数，观察ADX究竟是上升或下降。ADX读数上升，代表趋势转强；如果ADX读数下降，意味着趋势转弱。
当+DI14从下向上递增突破-DI14时，显示市场内部有新的多头买家进场，愿意以较高的价格买进，因此入场信号。当-DI14从下向上递增突破+DI14时，显示市场内部有新的空头卖家出货，愿意以较低卖出，为离场信号

[策略思路]

先尝试的是使用ADX = 20 和 ADX = 50 两根线作为判断trending开始和结束，在不同个股和时间段表现不稳定，退场信号不确定。所以改用ADX的相对上升下降来判断趋势。

配合双均线信号一起用。在这里ADX更多是作为验证趋势是否会增强的信号使用，以避免在横盘中多次交易。

3、名称：Chaikin A/D Line 累积/派发线（Accumulation/Distribution Line）

简介：Marc Chaikin提出的一种平衡交易量指标，以当日的收盘价位来估算成交流量，用于估定一段时间内该证券累积的资金流量。

计算公式：A/D = 昨日A/D + 多空对比 * 今日成交量

多空对比 = [（收盘价- 最低价） - （最高价 - 收盘价）] / （最高价 - 最低价）

若最高价等于最低价：多空对比 = （收盘价 / 昨收盘） - 1

研判：1、A/D测量资金流向，向上的A/D表明买方占优势，而向下的A/D表明卖方占优势

　　 2、A/D与价格的背离可视为买卖信号，即底背离考虑买入，顶背离考虑卖出

　　3、应当注意A/D忽略了缺口的影响，事实上，跳空缺口的意义是不能轻易忽略的

　　 A/D指标无需设置参数，但在应用时，可结合指标的均线进行分析