条件异方差模型（一）

条件异方差模型（一）

最近忙着理清毕业论文的思路，学习了一些波动率预测的模型嘻嘻！好记性不如烂笔头，先写下来~最近经过某大佬指点，发现镜像地址下载R以及packages的速度好快，也一并记下来！

1. 镜像地址的使用
   在Rstudio中，在菜单栏中找到Tools–Global Options–Packages–修改CRAM mirror：China (Beijing) [https] - TUNA Team, Tsinghua University。清华果然好用哈哈哈~R下载的时候，官网上有CRAN mirror的下载端口哦，就不多加解释啦！

2. 上证综指波动率预测
   就这样开始以解决问题的方式学习啦！But问题接踵而来：
   啥是波动率？
   某度给出如下解释（基本等于没讲）：波动率是金融资产价格的波动程度，是对资产收益率不确定性的衡量，用于反映金融资产的风险水平。
   不太严谨的解释就是方差（标准差）。
   波动率有啥模型可以预测咧？
   从低配到高配：
   ARMA（短期预测）
   ARIMA（股票市盈率短期预测、股价变动趋势预测）
   ARCH（上证指数收益率波动）
   GARCH（股价序列波动）
   HAR-RV（处理高频实现的波动率）
   还有一些神经网络、机器学习就不说了，我肯定不会噗&