线性时间序列分析（一）

最新推荐文章于 2024-04-10 16:59:38 发布
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线性时间序列分析（一）

  1. 自相关系数的检验——混成检验（Portmanteau Test)

Box.test(d3,lag=4,type=“Ljung”) %lag意思为时间间隔或者说是滞后，一般可选用ln(T),T=74
Box-Ljung test
data: d3
X-squared = 29.088, df = 4, p-value = 7.503e-06
%接上一篇博客数据集{d3},对其进行混成检验Q(4)，即检验单个自相关函数（ACF），当p-value小于显著性水平时，拒绝原假设H0，即存在序列相关
混成检验：
来源：《金融时间序列分析》

  1. 白噪声
    如果时间序列{rt}为一个白噪声序列，则意味着其具有优先均值和有限方差的独立同分布随机变量序列。

  2. 简单的自回归模型-AR模型

ppi=data2[,2]
plot(ppi) %画图（点状图）
p1=as.numeric(data2$ppi) %数据类型转化

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机器学习笔记 - 时间序列的线性回归
学以致用 知行合一
06-24 3519
预测可能是机器学习在现实世界中最常见的应用。 企业预测产品需求，政府预测经济和人口增长，气象学家预测天气。 对未来事物的理解是科学、政府和行业（更不用说我们的个人生活！）的迫切需求，这些领域的从业者越来越多地应用机器学习来解决这一需求。 时间序列预测是一个历史悠久的广阔领域。 本课程侧重于将现代机器学习方法应用于时间序列数据，以产生最准确的预测。 本课程中的课程受到过去 Kaggle 预测比赛中获胜解决方案的启发，但只要准确预测成为优先事项，就适用。 .........
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非线性时间序列_范剑青_中文..................................................................................................................................
Multivariate Portmanteau (Ljung-Box) Test：测试多元向量序列中是否存在自相关和互相关-matlab开发
05-29
MLBQTEST(X,LAGS) 执行多变量 Portmanteau 检验。 h = mlbqtest(X,LAGS) 返回 LAGS 的逻辑值 (h)，拒绝决定来自对多元系列 X 中的联合互相关进行多元 Portmanteau 检验。 h = mlbqtest(X,LAGS,ALPHA) 指定显着性水平（默认值 = 0.05）。 [h,pValue] = mlbqtest(~) 返回假设检验的拒绝决定和 p 值。 [h,pValue,stat,cValue] = mlbqtest(~) 还返回假设检验的检验统计量 (stat) 和临界值 (cValue)。 输入参数 X：具有 k 个资产和 T 次的多元时间序列 (T xk)。 检验原假设 H0：所有相关系数为零，即。 rho_1=rho_2=...rho_m=0，其中 m 滞后备择假设H1：有一些系数不为零。
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尽管线性模型很简单，但即使与更深、更昂贵的模型进行比较，线性模型在时间序列预测中也表现良好。人们已经提出了线性模型的许多变体，通常包括某种形式的特征归一化，以提高模型的泛化能力。在本文中，我们分析了使用这些线性模型架构可表达的函数集。通过这样做，我们证明了用于时间序列预测的线性模型的几种流行变体与标准的无约束线性回归是等效的并且在功能上没有区别。我们描述每个线性变体的模型类。我们证明每个模型都可以被重新解释为在适当增强的特征集上的无约束线性回归，因此在使用均方损失函数时允许封闭形式的解决方案。
第二章线性时间序列分析及应用（理论）
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《线性和非线性时间序列》
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matlab中关于时间序列分析线性拟合
11-02
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