理解Rao - Cramer不等式

在可估计函数的无偏估计量中，自然希望估计量的方差尽可能小，那么估计量的方差能小到什么程度呢？有无下界？若有的话，如何去求它？Rao - Cramer不等式回答了这些问题。

• 一个无偏估计量希望方差最小，但不能等于0。若方差为0，则意义上已经成为一个常量。无偏估计量是对随机变量提出的，因而有下界。

而这个下界则指的是Rao - Cramer不等式。