Cramer分解定理

**Cramer分解定理：**任何一个时间序列都可以分解为确定性趋势成分和平稳的零均值误差成分。
$$x_t={\mu }_t+{\epsilon }_t=\sum _{j=0}^d{\beta }_j{t}^j+\Psi (B)a_{t}t=\pm 1,\pm 2,\dots$$

其中$d<\infty ,{\beta }_1,{\beta }_2,\dots ,{\beta }_d$为常数系数，$a_t$为一个零均值白噪声序列; $B$为延迟算子。
Cramer分解说明任何一序列的波动都可以视为受到了确定性影响和随机性影响的综合作用。