R:多元正态密度函数计算

R中计算多元正态密度函数可以使用mvtnorm包中的dmvnorm函数。

dvnorm(x,mu,sigma,log=T/F)

x为服从多元正态分布的随机向量
mu和sigma分别为多元正态均值和协方差阵（可以是对角阵或者非对角阵）
log=T时，对密度取自然对数
当x为维时，输出结果与dnorm相同
可以同时输出多个多元正态密度：
当二维随机向量服从以mu为均值，sigma为协方差阵的多元正态分布时，如果x为n*2维矩阵，则dmvnorm(x,mu,sigma,log=T)会把x的每一行当成服从上述分布的一个二维随机向量观测值，最终输出每一行的ln(密度).在计算似然函数时很有用：

#x为观测数据阵：n*2维
loglikelihood=sum(dmvnorm(x,mu,sigma,log=T))