广义似然比原理

广义似然比检验

检验的是什么？

参数，分布

正态分布：

 

μ=μ0？或μ<-[μ1, μ2]?概率有多大

假设检验：构造统计量困难

原理：根据极大似然估计构造统计量，-2lnλ服从卡方分布。

似然比检验的实质是在比较有约束(待估计参数的取值范围)条件下的似然函数最大值与无约束条件下似然函数最大值。似然比定义为有约束条件下的似然函数最大值与无约束条件下似然函数最大值之比。以似然比为基础可以构造一个服从卡方分布统计量。

当n足够大时，-2lnλ近似满足卡方分布。可以查表确定显著性水平。

尼曼-皮尔森引理说明:似然比检验是所有具有同等显著性差异的检验中最有统计效力的检验。

例子：http://wenku.baidu.com/link?url=EX-1iqVD2vCZgx3a_xn80-jzGeasScRLe4I6bToBqr5Avr6XmV2X1cIiMlTM6hDwBr75E1Rn8m6FseyxQh-SQ7s7nlRPLgc4ZwEhzGTH51u