岭回归-减少过拟合问题

最新推荐文章于 2024-04-18 15:38:53 发布
最新推荐文章于 2024-04-18 15:38:53 发布
阅读量1.9k 收藏 4
点赞数 2
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.csdn.net/gongbo9455/article/details/80832738
版权
本文介绍了过拟合的概念及其解决方案——正则化，重点讲解了岭回归的原理和作用。通过在损失函数中加入正则化项，岭回归能够减少特征之间的线性相关性，提高模型的稳定性和泛化能力。文章还提到了使用sklearn库实现岭回归的例子，展示了正则化参数如何影响系数估计，并强调了调整正则化参数的重要性。
摘要由CSDN通过智能技术生成

什么是过拟合？
在训练假设函数模型h时，为了让假设函数总能很好的拟合样本特征对应的真实值y，从而使得我们所训练的假设函数缺乏泛化到新数据样本能力。

怎样解决过拟合

过拟合会在变量过多同时过少的训练时发生，我们有两个选择，一是减少特征的数量，二是正则化，今天我们来重点来讨论正则化，它通过设置惩罚项让参数θ足够小，要让我们的代价函数足够小，就要让θ足够小，由于θ是特征项前面的系数，这样就使特征项趋近于零。岭回归与Lasso就是通过在代价函数后增加正则化项。

多元线性回归损失函数：

minθJ(θ)=minθ12m∑i=1m(hθ(x(i))−
最低0.47元/天 解锁文章
wang_shujuan
关注
  • 2
    点赞
  • 踩
  • 4
    收藏
    觉得还不错? 一键收藏
  • 0
    评论
岭回归_过拟合总结_过拟合解决方案_正则化_L1_L2正则_岭回归代码实现---人工智能工作笔记0031
添柴程序猿的专栏
03-23 254
我们来看,因为正确性是在加正则化L2,最小平方之前的对吧,也就是说,之前在加正则化L2最小平方和,也就是在加所有w权重的平方和之前,的损失函数,肯定是最能很贴合的去拟合数据的,也就是函数准确性是最高的对吧,但是加了L2正则化以后,那么可以看到,前面有个min,其实就是,既要对原来的损失函数取最小值,又要对后面的w权重的平方和取最小值对吧,而,正确性和泛化性,又有tradeoff效应,然后我们这里,可以看到,如果只用损失函数的话,那么,做出来的最优解肯定是,正确性比较高的,那么。
机器学习 过拟合与欠拟合、岭回归
sjjsaaaa的博客
05-31 339
欠拟合与过拟合 欠拟合 一个假设在训练数据上不能获得很好的拟合，但是在训练数据外 的数据集上也不能很好地拟合数据，此时认为这个假设出现了欠拟合的现象。（模型过于简单） 分析： 欠拟合 原因：学习到数据的特征过少。 解决办法：增加数据的特征数量。 过拟合 一个假设在训练集上能够获得比其他假设更好的拟合，但是在这个训练数据外的数据集上却不能很好地拟合数据，此时认为这个假设出现了过拟合的现象（模型过于复杂） 分析： 过拟合： 原因：原始特征过多，存在一些嘈杂特征，模型过于复杂是因为模型尝试去兼顾各个测试数
【机器学习】线性回归——岭回归解决过拟合问题（理论+图解+公式推导）
CSDN 精品推荐
08-22 2017
如果需要完整代码可以关注下方公众号，后台回复“代码”即可获取，阿光期待着您的光临~ 文章目录概述正则化框架 2021人工智能领域新星创作者，带你从入门到精通，该博客每天更新，逐渐完善机器学习各个知识体系的文章，帮助大家更高效学习。 概述 之前为了找到拟合直线，我们使用了最小二乘估计得到了： L(w)=∑i=1m(wTxi−yi)2=WTXTXW−2WTXTY+YTY L(w)=\sum_{i=1}^m(w^Tx_i-y_i)^2\\=W^TX^TXW-2W^TX^TY+Y^TY L(w)=i=1.
机器学习：过拟合和欠拟合：岭回归
qq_45315982的博客
12-10 534
过拟合与欠拟合 过拟合：一个假设在训练数据上能够获得比其他假设更好的拟合， 但是在训练数据外的数据集上却不能很好地拟合数据，此时认为这个假设出现了过拟合的现象。(模型过于复杂) 欠拟合：一个假设在训练数据上不能获得更好的拟合， 但是在训练数据外的数据集上也不能很好地拟合数据，此时认为这个假设出现了欠拟合的现象。(模型过于简单) 模型复杂度 数据的特征和目标值之间的关系，不仅仅是线性关系。 欠拟...
拟合与岭回归
fighting
09-06 749
目录 拟合与岭回归 1 什么是过拟合与欠拟合 2 模型复杂度 3 鉴别欠拟合与过拟合 4 过拟合解决方法 5 岭回归（Ridge） 6 模型的保存与加载 拟合与岭回归 1 什么是过拟合与欠拟合 通过下面两...
过拟合与欠拟合总结——岭回归实战
Fighting Hua
01-08 152
实战代码 from sklearn.datasets import load_boston from sklearn.metrics import mean_squared_error from sklearn.linear_model import Ridge from sklearn.model_selection import train_test_split def linearL2(): """ 用带L2正则化的线性回归——岭回归，实现波士顿房价...
机器学习算法-基于机器学习回归算法的过拟合比较.zip
最新发布
05-12
岭回归和Lasso回归是线性模型的变种，通过正则化来防止过拟合。岭回归通过引入L2范数惩罚项减少参数的波动，而Lasso回归则利用L1范数惩罚项进行特征选择，能有效地减少特征数量，提高模型的解释性。 Elastic Net...
岭回归与LASSO方法原理1
08-03
岭回归和LASSO回归是两种广泛应用于统计学和机器学习中的正则化技术，主要用于解决线性回归模型中的多重共线性和过拟合问题。这两种方法都是通过对模型参数施加约束来改善线性回归模型的性能。 1. **岭回归（Ridge ...
rbf.tar.gz_ORR_岭回归
09-14
岭回归是线性回归的一个扩展，为了解决经典线性回归中的过拟合问题。在经典线性回归中，模型试图找到最小化预测误差的权重，但在高维度或者多重共线性的情况下，可能会导致系数不稳定性。岭回归通过引入一个正则化...
43. 岭回归与lasso回归1
08-03
岭回归和Lasso回归是两种常用的统计学习方法，它们都是为了解决线性回归模型中可能出现的问题，如过拟合和矩阵不可逆的情况。这两种回归方法通过在传统的最小二乘损失函数中添加正则化项来增强模型的泛化能力和稳定...
机器学习13 过拟合解决（lasso，岭回归），欠拟合，多元线性回归
dd112474的博客
08-30 1381
所以这时候就用L1-lasso回归解决过拟合问题，λ越大（λ越敏感）这一坨对结果影响就越大，在不断迭代过程中，由于不断接近最低点，所以绿色的两坨都在不断的减小，而蓝色这坨里面的|Ki|是在不断增大（为了避免减小的步伐太大了，是一个。通俗理解原理：由于下山的时候步长可能过大，会出现走到第6步的时候，离最低点已经很近了但还没到最低点，这时候再走一步到第7点那个位置，发现这一步误差比上一步更大了，因此选择上一步为迭代的终点。(|Ki|)，其中λ是一个自己来定的常数(正数)，λ越大后面这坨小尾巴的影响效果就越大。.
5.机器学习-十大算法之一岭回归（Ridge）算法原理讲解
weixin_50804299的博客
04-18 7157
岭回归是一种改良的最小二乘估计法，它通过引入L2范数惩罚项来处理多重共线性问题，并提高模型的稳定性和泛化能力。在机器学习和统计学中，回归分析是研究变量间关系的重要方法。当自变量之间存在高度相关性时，普通最小二乘法可能导致系数估计值不稳定，影响模型的泛化能力。为了解决这个问题，岭回归被提出。它在最小二乘法的基础上，对系数向量添加了一个L2范数惩罚项，这个惩罚项等于所有回归系数平方和的λ倍（λ为惩罚系数）。这样做的目的是约束模型的复杂度，避免过拟合，同时保持模型的解释力。以山河作礼。
解决线性回归算法的过拟合问题-----LARS算法
笔记本
09-24 2034
上一次写的机器学习算法是使用线性回归算法实现的，但是线性回归算法不可避免的会出现过拟合问题，训练的越多你的模型就越匹配你的训练数据而逐渐丧失了对新数据的“预测性”，为了解决这个问题提出了岭回归，lars算法，惩罚线性回归等方案。
欠拟合、过拟合及优化：岭回归
qq_42402817的博客
10-15 345
过拟合与欠拟合
day10——线性回归的改进之岭回归
冲冲冲的博客
06-10 1090
岭回归，其实是一种带有 L2 正则化的线性回归。在算法建立回归方程的时候，加上正则化的限制，从而达到解决过拟合的效果。已有的天鹅图片全是白天鹅的，机器学习认为天鹅的羽毛都是白的，在识别羽毛是黑的天鹅就会认为那不是天鹅。如下所示，机器学习到的天鹅特征太少了，导致区分标准太粗糙，不能准确识别出天鹅。优点：越小的参数说明模型越简单，越简单的模型则越不容易产生过拟合现象。作用：可以使得其中一些W的都很小，都接近于0，削弱某个特征的影响。作用：可以使得其中一些W的值直接为0，删除这个特征的影响。
过拟合 准确率大幅下降_模型的过拟合与欠拟合，岭回归
weixin_39977136的博客
12-08 424
一.问题的引入当训练集数据训练的很好，为什么在测试集上面就会出现问题？原因:可能产生了过拟合1.欠拟合2.过拟合分析：对于第一种情况，由于机器学习到的特征太少，导致区分标准太粗糙，不能准确识别。导致模型发生了欠拟合。第二种情况，机器模型研究基本能够识别出具体的类别了，但是很不巧的是由于机器模型的训练数据的全部特征都是白色的，于是训练出来的模型认为天鹅都是白色的，对于黑色的天鹅就无法进行识别。导致模...
L1,L2正则化为什么能解决过拟合
qq_34218221的博客
07-17 1412
转自： https://www.cnblogs.com/zongfa/p/9774315.html 避免过拟合的方法有很多：early stopping、数据集扩增（Data augmentation）、正则化（Regularization）包括L1、L2（L2 regularization也叫weight decay），dropout。 L1正则化的解具有稀疏性，可用于特征选择。L2正则化的解都比较小，抗扰动能力强。在求解过程中，L2通常倾向让权值尽可能小，最后构造一个所...
为什么l1, l2正则能降低过拟合？（贝叶斯先验概率角度）
weixin_43901558的博客
07-28 644
在开始正题之前，我们先来谈谈什么是正则化和过拟合（已经有了解的同学可以直接跳到第三节） 1. l1, l2正则化 简单来说，l1-范数, l2-范数正则化就是在原有的Loss Function的基础上，加上一些正则化项（也可以叫惩罚项？） 回归问题原有的Loss Function: 加了l1正则后（也被称为lasso回归）： 加了l2正则后（也被称为岭回归）： 其中，w的p-范数为： 2. 过拟合 从左到右分别是 欠拟合，正常拟合，过拟合（图片来自吴恩达机器学习课程） 所谓过拟合，指在机器学习模型
matlab线性回归多项式拟合如何防止过拟合
08-19
可以通过降低多项式的阶数来减少拟合模型的复杂度。 2. 使用正则化方法：正则化是一种常用的防止过拟合的方法。在MATLAB中，可以使用带有正则化参数的线性回归模型，如岭回归（Ridge Regression）或Lasso回归...
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值