线性回归家族-多元线性回归LinearRegression

多元线性回归的基本原理

线性回归是机器学习中最简单的回归算法，多元线性回归指的就是一个样本有多个特征的线性回归问题，所以多元其实指的是多个特征。对于一个有个特征的样本而言，它的回归结果可以写作一个几乎人人熟知的方程：
${\hat{y}}_i={\omega }_0+{\omega }_1{x}_{i1}+{\omega }_2{x}_{i2}+...+{\omega }_n{x}_{in}$
$\omega$被统称为模型的参数，其中${\omega }_0$被称为截距(intercept)，${\omega }_1$~${\omega }_n$ 被称为回归系数(regression coefficient)，有时也是使用$\theta$或者$\beta$来表示。
这个表达式，其实就和我们小学时就无比熟悉的y=ax+b是同样的性质。其中${\hat{y}}_i$是我们的目标变量，也就是标签。x_i1 ~ x_in 是样本i上的不同特征。
如果有m个样本，则回归结果可以被写作：
$\hat{\mathbf{y}}={\omega }_0+{\omega }_1{\mathbf{x}}_1+{\omega }_2{\mathbf{x}}_2+...+{\omega }_n{\mathbf{x}}_{\mathbf{n}}$
其中$\hat{y}$是包含了m个全部的样本的回归结果的列向量（结构为(m,1)，由于只有一列，以列的形式表示，所以叫做列向量）。注意，通常使用粗体的小写字母来表示列向量，粗体的大写字母表示矩阵或者行列式。可以使用矩阵来表示这个方程，其中$\mathbf{\omega }$可以被看做是一个结构为(n+1,1)的列矩阵，X是一个结构为(m,n+1)的特征矩阵，则有：
$$\left[\begin{array}{c}{\hat{y}}_1\\ {\hat{y}}_2\\ ⋮\\ {\hat{y}}_n\end{array}\right]=\left[\begin{array}{ccccc}1& x_{11}& x_{12}& \dots & x_{1n}\\ 1& x_{21}& x_{22}& \dots & x_{2n}\\ ⋮& ⋮& \ddots & & \\ 1& x_{m1}& x_{m2}& \dots & x_{mn}\end{array}\right]\ast \left[\begin{array}{c}{\omega }_0\\ {\omega }_1\\ ⋮\\ {\omega }_n\end{array}\right]$$
$$\hat{\mathbf{y}}=\mathbf{X}\mathbf{\omega }$$
线性回归的任务，就是构造一个预测函数来映射输入的特征矩阵和标签值的线性关系，这个预测函数在不同的教材上写法不同，可能写作$f(x)$，$y_{\omega }(x)$，或者$h(x)$等，但无论如何，这个预测函数的本质就是需要构建的模型。

机器学习中的重要概念：模型

建模，模型究竟是什么？
模型是机器学习算法建立的，用于帮助算法实现预测或实现判断的一个存在。
对于线性回归而言，预测函数$\hat{\mathbf{y}}=\mathbf{X}\mathbf{\omega }$就是模型，而其中只有$\mathbf{\omega }$是未知的，所以线性回归原理的核心就是找出模型的参数向量$\mathbf{\omega }$。怎样才能求解出参数向量呢？需要依赖一个重要概念：损失函数。

损失函数

学习KNN时，曾经提到过两种模型表现：在训练集上的表现，和在测试集上的表现。建模，是追求模型在测试集上的表现最优。因此，模型的评估指标往往是用来衡量模型在测试集上的表现的。
然而，线性回归有着基于训练数据求解参数$\mathbf{\omega }$的需求，并且希望训练出来的模型能够尽可能地拟合训练数据，即模型在训练集上的预测准确率越靠近100%越好。
因此，使用“损失函数”这个评估指标，来衡量系数为$\mathbf{\omega }$的模型拟合训练集时产生的信息损失的大小，并以此衡量参数$\mathbf{\omega }$的优劣。如果用一组参数建模后，模型在训练集上表现良好，就说明模型拟合过程中的损失很小，损失函数的值很小，这一组参数就优秀；相反，如果模型在训练集上表现糟糕，损失函数就会很大，模型就训练不足，效果较差，这一组参数也就比较差。即，在求解参数$\mathbf{\omega }$时，追求损失函数最小，让模型在训练数据上的拟合效果最优，即预测准确率尽量靠近100%。
总之，损失函数是衡量参数的优劣的评估指标，用来求解最优参数的工具。
损失函数小，模型在训练集上表现优异，拟合充分，参数优秀；损失函数大，模型在训练集上表现差劲，拟合不足，参数糟糕。
模型追求能够让损失函数最小化的参数组合。
注意：没有”求解参数“需求的算法没有损失函数，比如KNN。
在多元线性回归中，损失函数定义如下：
${\sum }_{i=1}^m(y_i-\widehat{y_i}{)}^2={\sum }_{i=1}^m(y_i-{\mathbf{X}}_{\mathbf{i}}\mathbf{\omega }{)}^2$
其中，$y_i$是样本$i$对应的真实标签，$\widehat{y_i}$是样本$i$在一组参数$\mathbf{\omega }$下的预测标签， m代表样本的总量。
在这个平方结果下，$y$和$\hat{y}$分别是真实标签和预测值，也就是说，损失函数是在计算真实标签和预测值之间的距离。因此，损失函数衡量了构造模型的预测结果和
真实标签的差异，预测结果和真实值之间的差异越小越好。所以，求解目标可以转化成：
$$mi{n}_{\omega }\sum _{i=1}^m(y_i-{\mathbf{X}}_{\mathbf{i}}\mathbf{\omega }{)}^2$$
这个式子用矩阵如何表达？一个简单的例子:
假设现在$\mathbf{\omega }$为[1,2]这样一个向量量，求解出的模型为$y=x_1+2x_2$。

则损失函数的值就是：
$$(y_1-\widehat{y_1}{)}^2+(y_2-\widehat{y_2}{)}^2$$
即：
(3-(1x1+2x0.5))²+(2-(1x-1+2x0.5))²=1+4=5
这样的形式如果用矩阵来表达，其实可以写成：
$[(y_1-\widehat{y_1})(y_2-\widehat{y_2})]\ast \left[\begin{array}{c}(y_1-\widehat{y_1})\\ (y_2-\widehat{y_2})\end{array}\right]=(\mathbf{y}-\mathbf{X}\mathbf{\omega }{)}^{\mathbf{T}}(\mathbf{y}-\mathbf{X}\mathbf{\omega })=||\mathbf{y}-\mathbf{X}\mathbf{\omega }|{|}_2{}^2$
矩阵相乘是对应未知元素相乘相加，就会得到和上面的式子一模一样的结果。而这样的矩阵可以转变成L2范式的形式。通常称这个损失函数为SSE（Sum of Squared Error，误差平方和）或者RSS（Residual Sum of Squares 残差平方和）。此处，称之为RSS，残差平方和。