线性回归--假设检验（F统计量、P-value）

最新推荐文章于 2024-08-10 10:52:17 发布
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分类专栏： 数据挖掘 文章标签： 概率论 r语言
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本文链接：https://blog.csdn.net/grl18840839630/article/details/120508886
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本文介绍了线性回归中的F检验，包括F检验的原理、线性回归的基础概念、模型假设检验的步骤以及如何通过举例计算F统计量和P-value来判断是否拒绝零假设。在给定的例子中，通过计算得出F统计量大于临界值，从而拒绝了零假设。
摘要由CSDN通过智能技术生成

 一、F检验解释

 F检验（F-test），最常用的别名叫做联合假设检验（英语：joint hypotheses test），此外也称方差比率检验、方差齐性检验。它是一种在原假设（null hypothesis, H0）之下，统计值服从F-分布的检验。

二、线性回归基础：

通常对于一组特征数据和其标记值：(x1,y1)，(x2,y2)......(xn,yn)在使用特征值对进行预测时，根据习惯，如果是连续的，则称这种操作或者技术为回归；如果y_i​是离散的，则通常称为分类。 

线性回归模型可以描述为：。

 三、模型假设检验：

H0 :β1 =β2 =...=βk =0。

H1: 至少有一个 βi 不等于 0, i = 1,2,...,k。

Tes

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在 Matlab 中，可以使用 `anova` 函数进行 F 统计量检验回归模型整体的显著性。具体步骤如下： 1. 假设你已经使用 `regress` 函数进行了线性回归，并得到了回归系数 `beta`、残差 `resid`、样本数据 `X` 和 `y`，则可以使用 `anova` 函数进行 F 统计量检验。输入如下代码： ``` [beta,~,~,~,stats] = regress(y, X); F_stat = stats.fstat; p_value = stats.f(1, end); ``` 其中 `stats.fstat` 返回的是 F 统计量，`stats.f` 是一个包含各个 p 值的矩阵，最后一个元素是整体回归的 p 值。 2. 也可以直接使用 `anova` 函数进行 F 统计量检验，输入如下代码： ``` mdl = fitlm(X, y); anova(mdl, 'summary'); ``` 其中 `fitlm` 函数可以直接进行线性回归，`anova` 函数的第一个输入参数是回归模型，第二个参数是字符串 `'summary'`，表示输出回归模型的统计信息。 需要注意的是，如果样本数据包含缺失值，则需要先使用 `omitnan` 函数将缺失值删除，再进行回归和 F 统计量检验。
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