似然函数（likelihood）、最大似然函数、最小二乘解

在英语语境里，likelihood 和 probability 的日常使用是可以互换的，都表示对机会 (chance) 的同义替代。但在数学中，probability 这一指代是有严格的定义的，即符合柯尔莫果洛夫公理 (Kolmogorov axioms) 的一种数学对象（换句话说，不是所有的可以用0到1之间的数所表示的对象都能称为概率）。而 likelihood (function) 这一概念是由Fisher提出，他采用这个词，也是为了凸显他所要表述的数学对象既和 probability 有千丝万缕的联系，但又不完全一样的这一感觉。

中文把它们一个翻译为概率（probability），一个翻译为似然（likelihood）也是独具匠心。

似然函数的定义：

上式中，小x指的是联合样本随机变量X取到的值，即X= x；这里的θ是指未知参数，它属于参数空间；而

是一个密度函数，特别地，它表示(给定)θ下关于联合样本值x的联合密度函数。

从定义上，似然函数和密度函数是完全不同的两个数学对象：前者是关于θ的函数，后者是关于x的函数。所以这里的等号= 理解为函数值形式的相等，而不是两个函数本身是同一函数（根据函数相等的定义，函数相等当且仅当定义域相等并且对应关系相等）。

两者的联系：

 如果X是离散随机变量，那么其概率密度函数可改写为：

即代表了在参数为θ下，随机变量X取到x的可能性。并且，如果我们发现：

那么似然函数就反应出这样一个朴素推测：在参数下随机向量X取到值x的可能性大于在参数下随机向量X取到值x的可能性。换句话说，我们更有理由相信相对于来说更有可能是真实值。这里的可能性是由概率来刻画。

综上，概率(密度)表达给定下样本随机向量X = x的可能性，而似然表达了给定样本X = x下参数(相对于另外的参数)为真实值的可能性。

最大似然估计：

在已知试验结果（即是样本）的情况下，用来估计满足这些样本分布的参数，把可能性最大的那个参数作为真实的参数估计。最大似然估计，最大似然估计是建立在这样的思想上：已知某个参数能使这个样本出现的概率最大，我们当然不会再去选择其他小概率的样本，所以干脆就把这个参数作为估计的真实值。

求最大似然函数估计值的一般步骤： 
（1） 写出似然函数
（2） 对似然函数取对数，并整理
（3） 求导数
（4） 解似然方程

最小二乘法（Least Square ）的解析解可以用 Gaussian 分布以及最大似然估计求得

首先假设线性回归模型具有如下形式：

其中：，，误差

已知：

，

如何求参数W呢？

如果用最小二乘法的话，有误差函数：

我们对W求偏导，然后令个偏导 = 0，联立解方程——这就是最小二乘法求W的过程。

如果用最大似然函数求解的话：

假设误差服从高斯正态分布：

也就是说：

则最大似然估计推导：

对上式求偏导然后令个偏导 = 0，联立解方程。

总结：两者的结果是一样的。