一元线性回归模型

＃一元线性回归模型

模型如下：

总体回归函数中Y与X的关系可是线性的，也可是非线性的。对线性回归模型的“线性”有两种解释：

      （1）就变量而言是线性的，Y的条件均值是 X的线性函数

     （2）就参数而言是线性的，Y的条件均值是参数的线性函数

线性回归模型主要指就参数而言是“线性”,因为只要对参数而言是线性的,都可以用类似的方法估计其参数。

＃＃参数估计——最小二乘法

        对于一元线性回归模型, 假设从总体中获取了n组观察值（X1，Y1），（X2，Y2）， …，（Xn，Yn）。对于平面中的这n个点，可以使用无数条曲线来拟合。要求样本回归函数尽可能好地拟合这组值。综合起来看，这条直线处于样本数据的中心位置最合理。 选择最佳拟合曲线的标准可以确定为：使总的拟合误差（即总残差）达到最小。有以下三个标准可以选择：

        （1）用“残差和最小”确定直线位置是一个途径。但很快发现计算“残差和”存在相互抵消的问题。
        （2）用“残差绝对值和最小”确定直线位置也是一个途径。但绝对值的计算比较麻烦。
        （3）最小二乘法的原则是以“残差平方和最小”确定直线位置。用最小二乘法除了计算比较方便外，得到的估计量还具有优良特性。这种方法对异常值非常敏感。

        最常用的是普通最小二乘法（ Ordinary  Least Square，OLS）：所选择的回归模型应该使所有观察值的残差平方和达到最小。（Q为残差平方和）

样本回归模型：

残差平方和：

则通过Q最小确定这条直线，即确定，以为变量，把它们看作是Q的函数，就变成了一个求极值的问题，可以通过求导数得到。求Q对两个待估参数的偏导数：

解得：

＃＃＃最小二乘法c++实现

#include<iostream>
#include<fstream>
#include<vector>
using namespace std;

class LeastSquare{
double a, b;
public:
LeastSquare(const vector<double>& x, const vector<double>& y)
{
double t1=0, t2=0, t3=0, t4=0;
for(int i=0; i<x.size(); ++i)
{
t1 += x[i]x[i];
t2 += x[i];
t3 += x[i]y[i];
t4 += y[i];
}
a = (t3x.size() - t2t4) / (t1x.size() - t2t2);
//b = (t4 - at2) / x.size();
b = (t1t4 - t2t3) / (t1x.size() - t2*t2);
}

double getY(const double x) const
{
	return a*x + b;
}

void print() const
{
	cout<<"y = "<<a<<"x + "<<b<<"\n";
}

};

int main(int argc, char *argv[])
{
if(argc != 2)
{
cout<<“Usage: DataFile.txt”<<endl;
return -1;
}
else
{
vector<double> x;
ifstream in(argv[1]);
for(double d; in>>d; )
x.push_back(d);
int sz = x.size();
vector<double> y(x.begin()+sz/2, x.end());
x.resize(sz/2);
LeastSquare ls(x, y);
ls.print();

	cout<<"Input x:\n";
	double x0;
	while(cin>>x0)
	{
		cout<<"y = "<<ls.getY(x0)<<endl;
		cout<<"Input x:\n";
	}
}

}