期货反向跟单—数据不能乱分析

今天要讲的内容非常重要，都说万事开头难，其实在我看来，期货反跟单的开头并没有多难。

反跟单是很简单的，可是，一旦勾兑了不同的人心欲望，这件事就开始朝着不可控的方向发展，并且与各位老板的预期渐行渐远，直至遥不可及。（本文转发自公众号:反跟单交易。转载需注明出处。）

经常会有人问我，交易员的数据要怎么分析？如果这话放到几年前，我可能会告诉你各种报表公式，然后提炼出一些我们想得到的“答案”。说句不好意思的话，现在我可能早把这些东西忘掉了，我也不知道该怎么分析他们的数据。其实有个切身实际的例子可以讲给各位听一下，当你的公司开始招聘新的盘手，按照大家的理解，肯定是要有一段“充足”的测试期，以此来判定这个盘手到底适不适合跟单。基本上所有人都会这样想，大家都想求稳，想着数据稳定后开始对冲，道理是没有错的，但是有个一直在变化的因素，几乎没有人注意到，那就是行情。行情是一个动态的东西，可能今天震荡、明天宽幅波动，后天也可能单边，我们所有运行中的盘手数据其实都是历史的数据，因为在测试期间内赢利的盘手并不代表他会一直赢利，因为行情随时会发生扭转，亏损的盘手也不一定会一直亏损，因为不存在从始至终每笔交易都亏损的人，现阶段的亏损只是不适应行情罢了。但是别忘记，我们做的都是反向，很多人说是逆“二八定律”，恰恰在这个问题上，“二八定律”就会很快应验，当我们测试期间的盘手全部亏损，接下来各位老板兴高采烈冲进去的时候，不出意外，大概率情况下，行情会发生根本性的扭转，然后我们造成我们实盘大面积的亏损。

其实我现在的重心早已经不是如何去统计盘手的数据了，因为花费大量的精力投入到历史的结果中，并不会产生多少有价值的收获。

我还发现一个有意思的事情，很多对反跟单认知不够高的人，更容易编排各种各样“高深莫测”的交易规则和交易策略出来，通过这种过度营销的方式吸引投资者的注意。

每一个想做反跟单的朋友都值得我们认真对待，而投资追求稳健也是每一个投资者希望的事情，然而反向的稳健不是取决于你有多牛逼的交易规则、多牛逼的交易策略以及多牛逼的数据统计方式，它最终考量的还是你对全局的认知，对细节的处理。

如果说把数据统计作为一个整体分析，那么不同的行情就是某一个时间周期内不同的个体，我们数据统计一定是要具体到每一个细小的时间周期内做全局的分析。

如果说每一个盘手都作为整体来看，那么这个盘手的心态、情绪、学习进度等，就是组成这个整体的N个个体。

反跟单的数据统计分析，要么做到忘记一切，要么就做到尽善尽美，无微不至。